#Мосбиржа.
Рынок акций мосбиржи остается в боковике. Данный сценарий был описан нами 31 января. Со стороны западных СМИ мы не видим улучшения риторики - они продолжают пугать нас нападением России на Украину. Дело дошло до откровенных фейков. Западные инвесторы в таких условиях не будут покупать акции в России.
Единственный положительный момент это укрепление рубля по отношению к доллару.
По нашему мнению рынок акций будет оставаться в боковике и дальше, до момента изменения риторики западных СМИ. Поддержка 140000 пунктов по фьючерсу на индекс #RTS.
#IMOEX #RTS
Рынок акций мосбиржи остается в боковике. Данный сценарий был описан нами 31 января. Со стороны западных СМИ мы не видим улучшения риторики - они продолжают пугать нас нападением России на Украину. Дело дошло до откровенных фейков. Западные инвесторы в таких условиях не будут покупать акции в России.
Единственный положительный момент это укрепление рубля по отношению к доллару.
По нашему мнению рынок акций будет оставаться в боковике и дальше, до момента изменения риторики западных СМИ. Поддержка 140000 пунктов по фьючерсу на индекс #RTS.
#IMOEX #RTS
Telegram
PWeM_invest
#Мосбиржа и #RTS. Фьючерс по итогам пятницы остался выше 140000 пунктов, рост #Сбербанк утром говорит о том, что нашему рынку уже не страшны СМИ Запада - рынок адаптируется к негативу и не считает его серьезным. Но вряд ли мы увидим на таком фоне западные…
Фьючерс на индекс #RTS торгуется выше 150000 пунктов. Но выход быков должен подкрепляться более сильным движением в акциях нефтегаза. Этого движения мы не видим. Кроме того рост #RTS вызван ростом #РУБЛЬ к доллару. Если смотреть на индекс #Мосбиржа он продолжает оставаться в боковике.
Картинка дневной график фьючерса #RTS.
Продолжение движения вверх не так очевидно.
Многое зависит от движения на западных рынках, особенно США. Пока они имеют положительную динамику.
Картинка дневной график фьючерса #RTS.
Продолжение движения вверх не так очевидно.
Многое зависит от движения на западных рынках, особенно США. Пока они имеют положительную динамику.
#РУБЛЬ.
Валюта более быстрее реагирует на положительные новости, но где-то есть Банк России с готовностью возобновить прямые покупки валюты на рынке.
Дневной график курса USD/RUB.
Поддержка 74,66 рублей за доллар.
Валюта более быстрее реагирует на положительные новости, но где-то есть Банк России с готовностью возобновить прямые покупки валюты на рынке.
Дневной график курса USD/RUB.
Поддержка 74,66 рублей за доллар.
Вчера Правительство России утвердило "Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют" - http://government.ru/news/44519/ ( в самом сообщении находится текст концепции в PDF ).
Вводятся понятия :
🔺Организатор обмена цифровых валют - ЮЛ с банковской лицензией в РФ
🔺Оператор обмена цифровых валют - обмен крипты между собой и крипты на фиат. С базовыми правами ( обменник ) и универсальными правами ( биржа ).
🔺Иностранная биржа цифровых валют
🔺Клиенты - ЮЛ и ФЛ.
Организатор берет на себя идентификацию клиента и открытие электронного кошелька, а оператор обмена берет на себя непосредственно обмен валют.
Как пишет РБК, до 18 февраля Минфин и Банк России должны подготовить законопроект о регулировании цифровых активов на территории страны.
Вводятся понятия :
🔺Организатор обмена цифровых валют - ЮЛ с банковской лицензией в РФ
🔺Оператор обмена цифровых валют - обмен крипты между собой и крипты на фиат. С базовыми правами ( обменник ) и универсальными правами ( биржа ).
🔺Иностранная биржа цифровых валют
🔺Клиенты - ЮЛ и ФЛ.
Организатор берет на себя идентификацию клиента и открытие электронного кошелька, а оператор обмена берет на себя непосредственно обмен валют.
Как пишет РБК, до 18 февраля Минфин и Банк России должны подготовить законопроект о регулировании цифровых активов на территории страны.
Изменение цен на металлы в 2021 году.
Золото не блистало.
Инфографика с сайта Visualcapitalist.com подготовлена по данным сайта Tradingeconomics.com.
Золото не блистало.
Инфографика с сайта Visualcapitalist.com подготовлена по данным сайта Tradingeconomics.com.
Рынок США - картинка дневной график фьючерса #SP500.
Мы подошли к важным уровням. Выход вверх это достижение 50-той средней.
Выход вниз - продолжение нисходящего движения с целью 4430 пунктов.
Сегодня рынок будет реагировать данные по инфляции за январь. Вряд ли цифра будет хорошей для рынка.
Выход статистики в 16.30 по мск.
Мы подошли к важным уровням. Выход вверх это достижение 50-той средней.
Выход вниз - продолжение нисходящего движения с целью 4430 пунктов.
Сегодня рынок будет реагировать данные по инфляции за январь. Вряд ли цифра будет хорошей для рынка.
Выход статистики в 16.30 по мск.
PWeM_invest
Рынок США - картинка дневной график фьючерса #SP500. Мы подошли к важным уровням. Выход вверх это достижение 50-той средней. Выход вниз - продолжение нисходящего движения с целью 4430 пунктов. Сегодня рынок будет реагировать данные по инфляции за январь.…
Инфляция в США оказалась плохой - больше прогноза. 7,5% это близко к России в абсолюте, но это США и относительный рост гораздо больше роста инфляции в России. База роста инфляции в США ниже российской.
Рынку это не понравилось. Но как всегда ждем начало основной сессии.
Рынку это не понравилось. Но как всегда ждем начало основной сессии.
Forwarded from MarketTwits
Дело Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган показывает, что криптовалюта не так анонимна, как про нее думают. Цепочку транзакций всегда можно отследить даже если преступник будет заметать следы. Всегда найдется выход валюты в фиат, через который можно будет раскурить и выйти на бенефициара платежей. Блокчейн это прозрачная и верифицированная структура данных - "у нас все ходы записаны".
Что собственно и позволяет делать сервис "Прозрачный блокчейн" от Росфинмониторинга :
🔸 определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций;
🔸 прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
🔸 создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
🔸 создавать механизмы мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности;
🔸 идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из открытых источников сети Интернет, социальных сетей и Даркнет ("скрытая сеть" - сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов);
🔸 создавать модели (типологии) связей между криптовалютными транзакциями и противоправной, в том числе террористической деятельностью, учитывая возможности конвертации криптовалюты в "фиатные" деньги (эмитируемые государством денежные средства);
🔸 сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);
🔸 выявлять провайдеров услуг виртуальных активов, через которые происходит легализация и сокрытие средств, полученных преступным путем.
Что собственно и позволяет делать сервис "Прозрачный блокчейн" от Росфинмониторинга :
🔸 определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций;
🔸 прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
🔸 создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
🔸 создавать механизмы мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности;
🔸 идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из открытых источников сети Интернет, социальных сетей и Даркнет ("скрытая сеть" - сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов);
🔸 создавать модели (типологии) связей между криптовалютными транзакциями и противоправной, в том числе террористической деятельностью, учитывая возможности конвертации криптовалюты в "фиатные" деньги (эмитируемые государством денежные средства);
🔸 сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);
🔸 выявлять провайдеров услуг виртуальных активов, через которые происходит легализация и сокрытие средств, полученных преступным путем.
Газета.Ru
Минюст США конфисковало биткоины на $3,6 млрд, украденные с биржи в 2016 году
Министерство юстиции США сообщило о конфискации биткоинов на сумму более $3,6 млрд, которые в 2016 году были украдены в результате хакерской атаки с одной из крупнейших биткоин-бирж Гонконга Bitfinex, сообщает The New York Times .
Рынок сегодня ждет решение по ставке в 13.30 от Банка России.
На картинке динамика ставки RUONIA ( индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов) ) - последние три дня мы видим рост ставки. Рынок закладывает сильное повышение ключевой ставки - почти на 1%.
Интересно будет наблюдать за рынком если это не получится. Рынок безо всякого решения Банка России поднимает ставки на денежном рынке, следуя уже впереди регулятора. Банки активно повышают ставки по депозитам и кредитам. В текущей ситуации можно даже сделать остановку в резком повышении. Патроны надо беречь, а вдруг будет еще хуже. В марте уже ФРС и доллар.
Интрига. Сегодня можно ожидать волатильности на выходе информации по текущей ставке на рынке.
Картинка с сайта http://ruonia.ru/
На картинке динамика ставки RUONIA ( индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов) ) - последние три дня мы видим рост ставки. Рынок закладывает сильное повышение ключевой ставки - почти на 1%.
Интересно будет наблюдать за рынком если это не получится. Рынок безо всякого решения Банка России поднимает ставки на денежном рынке, следуя уже впереди регулятора. Банки активно повышают ставки по депозитам и кредитам. В текущей ситуации можно даже сделать остановку в резком повышении. Патроны надо беречь, а вдруг будет еще хуже. В марте уже ФРС и доллар.
Интрига. Сегодня можно ожидать волатильности на выходе информации по текущей ставке на рынке.
Картинка с сайта http://ruonia.ru/
Рынок хотел +1% - рынок это получил.
Все по прогнозу.
🔻Ключевая ставка 9,5% и она может расти дальше.
🔻Инфляция больше прогноза - Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.
🔻Экономика России на подъеме - Российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста. Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей
Следующие заседание 18 марта - там и большая экспирация опционов в США и заседание ФРС 16 марта.
Текст заявления ЦБ РФ
Все по прогнозу.
🔻Ключевая ставка 9,5% и она может расти дальше.
🔻Инфляция больше прогноза - Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.
🔻Экономика России на подъеме - Российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста. Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей
Следующие заседание 18 марта - там и большая экспирация опционов в США и заседание ФРС 16 марта.
Текст заявления ЦБ РФ
www.cbr.ru
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых | Банк России
Ключевая ставка Банка России
Forwarded from Zombie-news digest
ФРС объявила о внеочередном собрании Совета директоров
На повестке дня единственный вопрос- Рассмотрение и определение Советом управляющих авансовых и учетных ставок, взимаемых Федеральными резервными банками.
Дата заседания- 14 февраля 2022.
Учетная ставка – это процентная ставка, которую ФРС взимает с коммерческих банков, которым необходимо дополнительные резервы. ФРС устанавливает эту ставку, а не рыночную. Если она снижается, ФРС хочет стимулировать расходы и наоборот. Если ставка повышается- банки сокращают займы.
В результате краткосрочные рыночные процентные ставки имеют тенденцию следовать за движением учетной ставки.
На повестке дня единственный вопрос- Рассмотрение и определение Советом управляющих авансовых и учетных ставок, взимаемых Федеральными резервными банками.
Дата заседания- 14 февраля 2022.
Учетная ставка – это процентная ставка, которую ФРС взимает с коммерческих банков, которым необходимо дополнительные резервы. ФРС устанавливает эту ставку, а не рыночную. Если она снижается, ФРС хочет стимулировать расходы и наоборот. Если ставка повышается- банки сокращают займы.
В результате краткосрочные рыночные процентные ставки имеют тенденцию следовать за движением учетной ставки.
Board of Governors of the Federal Reserve System
Closed Board Meeting - February 14, 2022
The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC.
Перед открытием США основной торговой сессии медведи на рынке НЕ выглядят слишком грозными.
Быки пытаются взять реванш за вчерашнее.
Рынок оптимистичен. Но мы уже знаем - главное движение на рынке начнется в 17.30 по мск.
Картинка - дневной график фьючерса на #SP500.
Медведи не смогли дойти даже ниже 200-той средней.
Быки пытаются взять реванш за вчерашнее.
Рынок оптимистичен. Но мы уже знаем - главное движение на рынке начнется в 17.30 по мск.
Картинка - дневной график фьючерса на #SP500.
Медведи не смогли дойти даже ниже 200-той средней.
Forwarded from MMI MARKET SENTIMENT INDEX
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ АРМАГЕДДОНА
Если пятничные сообщения https://yangx.top/mmi_msi/834 ещё можно было рассматривать, как информационную атаку, то последовавшие новости о массовом отъезде дипломатов из Киева (об этом сообщили полтора десятка стран, в т.ч. и Россия, назвавшая это оптимизацией дипмиссии), а также обсуждаемые сегодня ограничения полетов над территорией Украины, заставляют всерьёз задуматься о возможности военного сценария. По нашим ощущениям, напряжение за последние два дня достигло более высокого уровня, чем было в середине января.
Завтра Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании ЛНР и ДНР https://yangx.top/vv_volodin/301. Это может стать первым шагом для реализации крымского сценария в отношении Донбасса. Окажется ли он таким же бескровным, как история с Крымом, зависит от реакции Украины. Но сложно представить, что Украина, нарастившая военную мощь за эти годы, ничего не предпримет.
Запад же введение российских войск в Донбасс будет трактовать однозначно, как нападение РФ на Украину. На этом этапе можно будет ожидать введения первой порции самых мягких из жестких санкций (первыми под удар, скорее всего, попадут банки). В случае ограничений расчетов по доллару гражданам, держащим валютные депозиты в банках, на первом этапе опасаться не стоит – ранее сообщалось, что ЦБ накопил приличные запасы долларового кэша, как-раз на такой случай – чтобы удовлетворить требования населения к банкам по валюте.
Набег населения на банки – самый неблагоприятный сценарий для любого регулятора. Но и на этот случай у нашего ЦБ есть инструментарий погашения паники. Понятно, что через механизмы рефинансирования банки получат столько рублей, сколько нужно. Если же возникнет потребность в капитале, то смягчение макропруденциальных требований может высвободить капитал банковской системы до 1 трлн рублей. Мы не сомневаемся, что с любым набегом банковская система справится.
Но вот если начнутся столкновения с украинской армией и российские войска пересекут украинскую границу по другим направлениям, то здесь уже может начаться настоящая санкционная жесть вплоть до ограничений на покупку российской нефти (полностью убрать российскую нефть с рынка невозможно, но 2-3 млн баррелей – это то, что может обсуждаться).
В этом сценарии ЦБ придётся повышать ставку, по-видимому, не менее, чем в 2014 году. Скорее всего, ЦБ придётся выходить и на forex с продажей валюты. ЦБ неоднократно заявлял, что не смотрит на уровень, но смотрит на волатильность. Известно, что покупку валюты по БП он прекращал при росте волатильности до 20. Рискнём предположить, что продажи валюты начнутся при волатильности выше 30. Это, скорее всего, будет соответствовать курс на уровне 85 и выше.
Куда отправятся российские акции, сказать сложно. Не исключено, что санкции (SDN-list) будут введены против ряда крупнейших российских компаний, как это в 2018г произошло с Русалом. Та история показала, что это один из самых действенных инструментов санкций.
============
В любом случае риски на Россию сейчас целесообразно закрыть по максимуму и не предпринимать никаких активных действий с российскими активами до снятия риска военного сценария.
Если пятничные сообщения https://yangx.top/mmi_msi/834 ещё можно было рассматривать, как информационную атаку, то последовавшие новости о массовом отъезде дипломатов из Киева (об этом сообщили полтора десятка стран, в т.ч. и Россия, назвавшая это оптимизацией дипмиссии), а также обсуждаемые сегодня ограничения полетов над территорией Украины, заставляют всерьёз задуматься о возможности военного сценария. По нашим ощущениям, напряжение за последние два дня достигло более высокого уровня, чем было в середине января.
Завтра Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании ЛНР и ДНР https://yangx.top/vv_volodin/301. Это может стать первым шагом для реализации крымского сценария в отношении Донбасса. Окажется ли он таким же бескровным, как история с Крымом, зависит от реакции Украины. Но сложно представить, что Украина, нарастившая военную мощь за эти годы, ничего не предпримет.
Запад же введение российских войск в Донбасс будет трактовать однозначно, как нападение РФ на Украину. На этом этапе можно будет ожидать введения первой порции самых мягких из жестких санкций (первыми под удар, скорее всего, попадут банки). В случае ограничений расчетов по доллару гражданам, держащим валютные депозиты в банках, на первом этапе опасаться не стоит – ранее сообщалось, что ЦБ накопил приличные запасы долларового кэша, как-раз на такой случай – чтобы удовлетворить требования населения к банкам по валюте.
Набег населения на банки – самый неблагоприятный сценарий для любого регулятора. Но и на этот случай у нашего ЦБ есть инструментарий погашения паники. Понятно, что через механизмы рефинансирования банки получат столько рублей, сколько нужно. Если же возникнет потребность в капитале, то смягчение макропруденциальных требований может высвободить капитал банковской системы до 1 трлн рублей. Мы не сомневаемся, что с любым набегом банковская система справится.
Но вот если начнутся столкновения с украинской армией и российские войска пересекут украинскую границу по другим направлениям, то здесь уже может начаться настоящая санкционная жесть вплоть до ограничений на покупку российской нефти (полностью убрать российскую нефть с рынка невозможно, но 2-3 млн баррелей – это то, что может обсуждаться).
В этом сценарии ЦБ придётся повышать ставку, по-видимому, не менее, чем в 2014 году. Скорее всего, ЦБ придётся выходить и на forex с продажей валюты. ЦБ неоднократно заявлял, что не смотрит на уровень, но смотрит на волатильность. Известно, что покупку валюты по БП он прекращал при росте волатильности до 20. Рискнём предположить, что продажи валюты начнутся при волатильности выше 30. Это, скорее всего, будет соответствовать курс на уровне 85 и выше.
Куда отправятся российские акции, сказать сложно. Не исключено, что санкции (SDN-list) будут введены против ряда крупнейших российских компаний, как это в 2018г произошло с Русалом. Та история показала, что это один из самых действенных инструментов санкций.
============
В любом случае риски на Россию сейчас целесообразно закрыть по максимуму и не предпринимать никаких активных действий с российскими активами до снятия риска военного сценария.
Синхронное плавание.
Красная линия - курс USDRUB.
Синяя линия - цена фьючерса на #SP500.
Кейс Украины это уже не только рынок России, но и рынок США.
Красная линия - курс USDRUB.
Синяя линия - цена фьючерса на #SP500.
Кейс Украины это уже не только рынок России, но и рынок США.
PWeM_invest
Рынок США - картинка дневной график фьючерса #SP500. Мы подошли к важным уровням. Выход вверх это достижение 50-той средней. Выход вниз - продолжение нисходящего движения с целью 4430 пунктов. Сегодня рынок будет реагировать данные по инфляции за январь.…
Сегодня рынок добежал до 4365 пунктов по фьючерсу на индекс #SP500. Не пошли вверх, пошли вниз. Для этого сценария была картинка - не смогли уйти выше 4585 пунктов и информационный фон.
Ждем начало основных торгов в США.
На рынке негативно - давит инфляция и геополитика.
Пробой уровня 4365 может привести фьючерс на уровень 4260 пунктов - минимум падения рынка, в понедельник 24 января.
Ждем начало основных торгов в США.
На рынке негативно - давит инфляция и геополитика.
Пробой уровня 4365 может привести фьючерс на уровень 4260 пунктов - минимум падения рынка, в понедельник 24 января.
Фьючерс на индекс #RTS - быки уже не кажутся сильно напуганными - ранее ситуация была более кошмарной. Правда это было 24 января понедельник, мы падали вместе с рынком США. Падение на ожидании скорого вторжения в пятницу и сегодня с утра было более эмоциональным.
Находится ниже 145000 пунктов по #RTS не очень приятно, но в конце января было еще хуже.
Находится ниже 145000 пунктов по #RTS не очень приятно, но в конце января было еще хуже.
Продолжаем про фьючерс на индекс #RTS.
Теперь уже часовой график. Уже четко виден значимый уровень в 151200 пунктов.
Рынок отыграл позитив отвода войск России с учений и некой разрядки положения - вчера мы писали про не сильно напуганных быков. Рынок уже не такой негативный и пугливый. Газеты пугают вторжением, но это уже все слова. Какие-то провокации возможны, но вряд ли они приведут к изменению положения на рынке - рынок закладывал с конца января более агрессивный сценарий, основанный на неминуемом вторжении России.
Как всегда возникает вопрос, что дальше? Будет ли рост после несостоявшейся войны?
Теперь уже часовой график. Уже четко виден значимый уровень в 151200 пунктов.
Рынок отыграл позитив отвода войск России с учений и некой разрядки положения - вчера мы писали про не сильно напуганных быков. Рынок уже не такой негативный и пугливый. Газеты пугают вторжением, но это уже все слова. Какие-то провокации возможны, но вряд ли они приведут к изменению положения на рынке - рынок закладывал с конца января более агрессивный сценарий, основанный на неминуемом вторжении России.
Как всегда возникает вопрос, что дальше? Будет ли рост после несостоявшейся войны?