Нам стало интересно движение в акциях металлургических компаний.
Есть ли там потенциал роста ?
С этой целью мы изучили дневной график фьючерса на горячекатаный прокат в США ( MIDWEST DOMESTIC HOT-ROLLED COIL STEEL ).
Мы пришли к выводу, что цены на прокат имеют явный негатив. Каждый последующий контракт находится в бэквордации к предыдущему. Причем достаточно большой. это видно по гэпам на графике при роллировании ( переходе ) на последующий контракт, которое происходит каждый месяц с сентября 2021 года.
Такое поведение цены говорит об ослаблении инфляционного давления на рынок и является негативным фактором для металлургических компаний.
Текущая цена контакта на сентябрь уже 920 usd.
Более подробно цены можно смотреть здесь - https://www.cmegroup.com/markets/metals/ferrous/hrc-steel.quotes.html

Рынок ждет отчетность Амазон в 00.00 по мск.
Еще в воскресенье, мы писали о важности отчетности в биг техах США.
По технике движение больше за снижение - с понедельника рынок хорошо отскочил и достиг определенных целей движения.

Вчерашние, ястребиные комментарии ЕЦБ привели к резкому росту #ЕВРО по отношению к доллару.
Более подробно про ЕЦБ - https://yangx.top/truecon/1663.
На картинке дневной график курса EUR/USD. 2021 год для евро был не совсем удачным - особенно вторая половина года. Это мы видим и по курсу EUR/RUB. Сейчас сложно строить прогнозы по евро на 2022 год. Все зависит от скорости реакции в ужесточения ДКП от ФРС и ЕЦБ.

Роснефть - первые итоги визита Путина в Пекин.
+5% за сегодня.
#ROSN. График день.

Отчеты помогли, но кратковременно.
График 1 час фьючерса на #NASDAQ-100.
Тут не просто отчеты - позитивные отчеты рынку помогают мало. А вот "плохие" отчеты дают больше импульса для снижения.
Цифры в целом неплохие , но рынок относится к этим цифрам с негативом.

Кратковременно. Покупать такие истории рынок не хочет.
А #НЕФТЬ закрывает 7-ю растущую неделю. До 100 осталось 6,5 usd.

Картинка недельный график #ARKK, история хайпа на рынке США.
Для завершения нисходящего движения не хватает дойти до уровня 60 usd за акцию фонда.

#Мосбиржа.
Рынок акций мосбиржи остается в боковике. Данный сценарий был описан нами 31 января. Со стороны западных СМИ мы не видим улучшения риторики - они продолжают пугать нас нападением России на Украину. Дело дошло до откровенных фейков. Западные инвесторы в таких условиях не будут покупать акции в России.
Единственный положительный момент это укрепление рубля по отношению к доллару.
По нашему мнению рынок акций будет оставаться в боковике и дальше, до момента изменения риторики западных СМИ. Поддержка 140000 пунктов по фьючерсу на индекс #RTS.
#IMOEX #RTS

Фьючерс на индекс #RTS торгуется выше 150000 пунктов. Но выход быков должен подкрепляться более сильным движением в акциях нефтегаза. Этого движения мы не видим. Кроме того рост #RTS вызван ростом #РУБЛЬ к доллару. Если смотреть на индекс #Мосбиржа он продолжает оставаться в боковике.
Картинка дневной график фьючерса #RTS.
Продолжение движения вверх не так очевидно.
Многое зависит от движения на западных рынках, особенно США. Пока они имеют положительную динамику.

#РУБЛЬ.
Валюта более быстрее реагирует на положительные новости, но где-то есть Банк России с готовностью возобновить прямые покупки валюты на рынке.
Дневной график курса USD/RUB.
Поддержка 74,66 рублей за доллар.

Вчера Правительство России утвердило "Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют" - http://government.ru/news/44519/ ( в самом сообщении находится текст концепции в PDF ).

Вводятся понятия :
🔺Организатор обмена цифровых валют - ЮЛ с банковской лицензией в РФ
🔺Оператор обмена цифровых валют - обмен крипты между собой и крипты на фиат. С базовыми правами ( обменник ) и универсальными правами ( биржа ).
🔺Иностранная биржа цифровых валют
🔺Клиенты - ЮЛ и ФЛ.
Организатор берет на себя идентификацию клиента и открытие электронного кошелька, а оператор обмена берет на себя непосредственно обмен валют.

Как пишет РБК, до 18 февраля Минфин и Банк России должны подготовить законопроект о регулировании цифровых активов на территории страны.

Изменение цен на металлы в 2021 году.
Золото не блистало.
Инфографика с сайта Visualcapitalist.com подготовлена по данным сайта Tradingeconomics.com.

Рынок США - картинка дневной график фьючерса #SP500.
Мы подошли к важным уровням. Выход вверх это достижение 50-той средней.
Выход вниз - продолжение нисходящего движения с целью 4430 пунктов.
Сегодня рынок будет реагировать данные по инфляции за январь. Вряд ли цифра будет хорошей для рынка.
Выход статистики в 16.30 по мск.

Инфляция в США оказалась плохой - больше прогноза. 7,5% это близко к России в абсолюте, но это США и относительный рост гораздо больше роста инфляции в России. База роста инфляции в США ниже российской.
Рынку это не понравилось. Но как всегда ждем начало основной сессии.

⚠️🇺🇸#инфляция #сша #макро
США - рост потребинфляции (% г/г) = макс с 1982г

Дело Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган показывает, что криптовалюта не так анонимна, как про нее думают. Цепочку транзакций всегда можно отследить даже если преступник будет заметать следы. Всегда найдется выход валюты в фиат, через который можно будет раскурить и выйти на бенефициара платежей. Блокчейн это прозрачная и верифицированная структура данных - "у нас все ходы записаны".

Что собственно и позволяет делать сервис "Прозрачный блокчейн" от Росфинмониторинга :
🔸 определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций;
🔸 прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
🔸 создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
🔸 создавать механизмы мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности;
🔸 идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из открытых источников сети Интернет, социальных сетей и Даркнет ("скрытая сеть" - сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов);
🔸 создавать модели (типологии) связей между криптовалютными транзакциями и противоправной, в том числе террористической деятельностью, учитывая возможности конвертации криптовалюты в "фиатные" деньги (эмитируемые государством денежные средства);
🔸 сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);
🔸 выявлять провайдеров услуг виртуальных активов, через которые происходит легализация и сокрытие средств, полученных преступным путем.

Про инфляцию.
Картинка из Коммерсанта.

Картинка с утра - дневной график фьючерса на #RTS.
2 фактора снижения данного инструмента :
🔺 негатив на мировых рынках
🔺рост доллара к #РУБЛЬ - уровень 74,66 устоял под натиском покупателей рубля.
Сильно негативный сценарий - уход к 145000 пунктов.

Рынок сегодня ждет решение по ставке в 13.30 от Банка России.
На картинке динамика ставки RUONIA ( индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов) ) - последние три дня мы видим рост ставки. Рынок закладывает сильное повышение ключевой ставки - почти на 1%.
Интересно будет наблюдать за рынком если это не получится. Рынок безо всякого решения Банка России поднимает ставки на денежном рынке, следуя уже впереди регулятора. Банки активно повышают ставки по депозитам и кредитам. В текущей ситуации можно даже сделать остановку в резком повышении. Патроны надо беречь, а вдруг будет еще хуже. В марте уже ФРС и доллар.
Интрига. Сегодня можно ожидать волатильности на выходе информации по текущей ставке на рынке.
Картинка с сайта http://ruonia.ru/

Рынок хотел +1% - рынок это получил.
Все по прогнозу.
🔻Ключевая ставка 9,5% и она может расти дальше.
🔻Инфляция больше прогноза - Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.
🔻Экономика России на подъеме - Российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста. Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей
Следующие заседание 18 марта - там и большая экспирация опционов в США и заседание ФРС 16 марта.
Текст заявления ЦБ РФ