💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке. Экспирация, Контанго, Бэквордация. Основы управления деривативной позицией!
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
🔥46👍34❤12
💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке. Экспирация, Контанго, Бэквордация. Основы управления деривативной позицией!
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
🔥42👍35❤12💯3🤔2
💬 Господа, всех приветствую! Решил сегодня опубликовать подборку наших обучающих видео по Основам Биржевой Торговли:
1) Лекция 5 / Товарный рынок - https://youtu.be/0-EkFxeRaNk?feature=shared
2) Лекция 16 / Фьючерсы и их основы (как не потерять по глупости деньги) - https://youtu.be/Pffgbs1yRR8?feature=shared
3) Лекция 40 / Рынок сырья и рынок акций - https://youtu.be/YXN4vNTVJH8?feature=shared
4) Лекция 72 / Хеджирование: валюта, нефть, акции - https://youtu.be/NsiLWM2onqI?feature=shared
#ОбучающийПост
1) Лекция 5 / Товарный рынок - https://youtu.be/0-EkFxeRaNk?feature=shared
2) Лекция 16 / Фьючерсы и их основы (как не потерять по глупости деньги) - https://youtu.be/Pffgbs1yRR8?feature=shared
3) Лекция 40 / Рынок сырья и рынок акций - https://youtu.be/YXN4vNTVJH8?feature=shared
4) Лекция 72 / Хеджирование: валюта, нефть, акции - https://youtu.be/NsiLWM2onqI?feature=shared
#ОбучающийПост
👍49❤13🔥10💯4
Волатильности могут добавить внезапно вышедшие новости или произошедшие события, связанные с финансовым рынком. Однако даже самые мощные ценовые импульсы в день исполнения контрактов оказывают лишь временное влияние на цены базовых активов. Внутридневным трейдерам и скальперам в эти дни, особенно в дату квартальных экспираций, стоит вести торговлю крайне осторожно, так как повышенная волатильность может стать причиной преждевременного закрытия ордеров и получения маржин-коллов. Будет крайне обидно, если цена рванёт в ненужную сторону, собьёт стоп-лосс и вернётся к прежнему значению. Срочные инструменты обладают большим количеством параметров. Чтобы с ними работать, недостаточно знать, что такое экспирация в трейдинге.
Было полезно? 🔥 кликайте этот эмодзи.
#ОбучающийПост
Было полезно? 🔥 кликайте этот эмодзи.
#ОбучающийПост
🔥153👍20❤7💯6🤔5
💬 Господа, всех приветствую! Решил сегодня опубликовать подборку наших обучающих видео по Основам Биржевой Торговли:
1) Лекция 5 / Товарный рынок - https://youtu.be/0-EkFxeRaNk?feature=shared
2) Лекция 16 / Фьючерсы и их основы (как не потерять по глупости деньги) - https://youtu.be/Pffgbs1yRR8?feature=shared
3) Лекция 40 / Рынок сырья и рынок акций - https://youtu.be/YXN4vNTVJH8?feature=shared
4) Лекция 72 / Хеджирование: валюта, нефть, акции - https://youtu.be/NsiLWM2onqI?feature=shared
5) https://www.youtube.com/watch?v=0Fy6KX5iJiw&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=78 - Лекция 74. Инфляция и дефляция. Куда вкладывать деньги, чтобы заработать?
6) https://www.youtube.com/watch?v=dLB7Fv9SOMI&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=77 - Лекция 73. Как торговать спекулянту разворотные уровни (бычьи и медвежьи).
7) https://www.youtube.com/watch?v=b2dZwHUxBj8&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=71 - Лекция 67. Макроэкономика и как работают инфляционные ожидания в рынке?!
8) https://www.youtube.com/watch?v=KY8g7lHHJRA&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=69 - Лекция 65. Как работают скользящие средние ЕМА и как их торговать?
9) https://www.youtube.com/watch?v=tY1e0zGsX1Q&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=68 - Лекция 64. Как работают уровни поддержек и сопротивлений (ЕМА).
10) https://www.youtube.com/watch?v=ro_LLuXya8Q&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=66 - Лекция 62. Рыночные ожидания или как зарабатывать на шортистах?
11) https://www.youtube.com/watch?v=0IvouUkStfg&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=64 - Лекция 60. Как прибыльно торговать внутри дня (спекуляции) трейдинг.
12) https://www.youtube.com/watch?v=1LRC1o5luXM&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=63 - Лекция 59. Формации "треугольник" и как их торговать трейдеру.
13) https://www.youtube.com/watch?v=KBveBL21AHI&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=61 - Лекций 57. Стратегии в рынке: торговля по тренду, боковик, новости.
14) https://www.youtube.com/watch?v=OvBbhtc2L_Y&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=60 - Лекция 56. деноминация и девальвация и почему это нужно знать каждому!!
15) https://www.youtube.com/watch?v=nGz7vpyqaBo - Лекция 154. Вееры Ганна и их основы.
16) https://www.youtube.com/watch?v=3CUjD0pvRwI - Лекция 130. Скользящие средние ЕМА. Как торговать в прибыль?
#ОбучающийПост
1) Лекция 5 / Товарный рынок - https://youtu.be/0-EkFxeRaNk?feature=shared
2) Лекция 16 / Фьючерсы и их основы (как не потерять по глупости деньги) - https://youtu.be/Pffgbs1yRR8?feature=shared
3) Лекция 40 / Рынок сырья и рынок акций - https://youtu.be/YXN4vNTVJH8?feature=shared
4) Лекция 72 / Хеджирование: валюта, нефть, акции - https://youtu.be/NsiLWM2onqI?feature=shared
5) https://www.youtube.com/watch?v=0Fy6KX5iJiw&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=78 - Лекция 74. Инфляция и дефляция. Куда вкладывать деньги, чтобы заработать?
6) https://www.youtube.com/watch?v=dLB7Fv9SOMI&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=77 - Лекция 73. Как торговать спекулянту разворотные уровни (бычьи и медвежьи).
7) https://www.youtube.com/watch?v=b2dZwHUxBj8&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=71 - Лекция 67. Макроэкономика и как работают инфляционные ожидания в рынке?!
8) https://www.youtube.com/watch?v=KY8g7lHHJRA&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=69 - Лекция 65. Как работают скользящие средние ЕМА и как их торговать?
9) https://www.youtube.com/watch?v=tY1e0zGsX1Q&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=68 - Лекция 64. Как работают уровни поддержек и сопротивлений (ЕМА).
10) https://www.youtube.com/watch?v=ro_LLuXya8Q&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=66 - Лекция 62. Рыночные ожидания или как зарабатывать на шортистах?
11) https://www.youtube.com/watch?v=0IvouUkStfg&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=64 - Лекция 60. Как прибыльно торговать внутри дня (спекуляции) трейдинг.
12) https://www.youtube.com/watch?v=1LRC1o5luXM&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=63 - Лекция 59. Формации "треугольник" и как их торговать трейдеру.
13) https://www.youtube.com/watch?v=KBveBL21AHI&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=61 - Лекций 57. Стратегии в рынке: торговля по тренду, боковик, новости.
14) https://www.youtube.com/watch?v=OvBbhtc2L_Y&list=PL3ORnovXOKWuLkJmu3Ydo2fwvRar9DCy7&index=60 - Лекция 56. деноминация и девальвация и почему это нужно знать каждому!!
15) https://www.youtube.com/watch?v=nGz7vpyqaBo - Лекция 154. Вееры Ганна и их основы.
16) https://www.youtube.com/watch?v=3CUjD0pvRwI - Лекция 130. Скользящие средние ЕМА. Как торговать в прибыль?
#ОбучающийПост
👍51❤10🔥10
💬 Обучающий пост: мировая зависимоть от цен на нефть.
Более высокие цены на нефть, как правило, увеличивают стоимость нефтепродуктов, что, в свою очередь, подрывает экономический рост, поскольку создает потенциал для инфляции и повышения процентных ставок.
Более низкие цены на нефть, как правило, делают продукты более доступными, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост, поскольку снижает вероятность инфляции и повышения процентных ставок.
Очень низкие цены могут снизить предложение, поскольку производители могут сократить свою текущую добычу или приостановить новые нефтяные проекты.
#ОбучающийПост
Более высокие цены на нефть, как правило, увеличивают стоимость нефтепродуктов, что, в свою очередь, подрывает экономический рост, поскольку создает потенциал для инфляции и повышения процентных ставок.
Более низкие цены на нефть, как правило, делают продукты более доступными, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост, поскольку снижает вероятность инфляции и повышения процентных ставок.
Очень низкие цены могут снизить предложение, поскольку производители могут сократить свою текущую добычу или приостановить новые нефтяные проекты.
#ОбучающийПост
🔥30👍16❤3
💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке.
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
👍44🔥9❤5🤔3
💬 Обучающий пост: что такое реальная процентная ставка (для драгоценных металлов)?
❗️Реальная процентная ставка — это номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом ожидаемого изменения покупательной способности соответствующей валюты, где ключевым словом является «ожидаемая». Это не номинальная ставка, скорректированная с учетом потери покупательной способности валюты за какой-либо предыдущий период.
Когда вы покупаете ценные бумаги, приносящие процентный доход, «реальный» доход, который вы получаете, будет определяться будущим изменением покупательной способности валюты. Например, реальный доход от векселя со сроком погашения 12 месяцев будет определяться изменением покупательной способности валюты в течение ближайших 12 месяцев, а не изменением покупательной способности валюты за предыдущие 12 месяцев.
Конечно, когда вы покупаете ценную бумагу, у вас нет возможности узнать, что случится с покупательной способностью валюты в будущем, но ваше решение о покупке будет основано на номинальной доходности, предлагаемой ценной бумагой, и на том, что вы ожидаете произойдет с валютой. То, что происходило с покупательной способностью валюты в прошлом, актуально только в той степени, в которой это влияет на ожидания инвесторов.
Следовательно, нецелесообразно оценивать «реальную» процентную ставку путем вычитания показателя исторической потери покупательной способности, например процентного изменения ИПЦ за последние 12 месяцев, из текущей номинальной доходности. Это привело бы к бессмысленной цифре, даже если бы ИПЦ был действительным индикатором потери покупательной способности.
Эффект домино заключается в том, что многочисленные статьи и отчеты, которые пытаются объяснить, как цена чего-либо реагирует на изменения реальной процентной ставки, которая рассчитывается путем вычитания изменения ИПЦ за некоторый предыдущий период из текущей номинальной процентной ставки может быть отнесена к категории «ошибочных». По сути, они бессмысленны.
Для ясности: ИПЦ и аналогичные индексы цен по своей сути являются ошибочными индикаторами «инфляции», но даже если бы они были хорошими индикаторами «инфляции», не имело бы смысла вычитать историческое изменение индекса из нынешней номинальной процентной ставки при попытке оценить «реальную» доходность.
Если основное беспокойство вызывает влияние процентных ставок и «инфляции» на цены активов, сырьевых товаров и золота, то важными показателями являются сегодняшние номинальные ставки и инфляционные данные. В США эти числа объединяются для получения доходности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS), поскольку доходность TIPS — это номинальную доходность без учета ожидаемого ИПЦ. Доходность TIPS не является точным индикатором реальной процентной ставки в абсолютном выражении, но это точный индикатор тенденции и того, является ли ставка сегодня высокой или низкой по сравнению с тем, где она была в прошлом.
❗️На следующем графике сравнивается доходность 10-летних TIPS с ценой на золото в долларах США. Отрицательная корреляция очевидна (тенденция доходности TIPS часто противоположна тенденции цены на золото), особенно с 2007 года. Отрицательная корреляция не всегда применима, поскольку цена золота не определяется исключительно реальной процентной ставкой. Есть несколько других фундаментальных факторов, включая кредитные спреды и кривую доходности.
Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции были впервые выпущены в 1997 году, и данные ФРС, использованные в приведенном выше графике, относятся к периоду после 2003 года, поэтому рынок TIPS не может сказать нам, что происходило с реальными процентными ставками в 1970-х и 1980-х годах. Однако отсутствие цифры или методологии не является веской причиной для использования фиктивного числа или методологии.
#ОбучающийПост
❗️Реальная процентная ставка — это номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом ожидаемого изменения покупательной способности соответствующей валюты, где ключевым словом является «ожидаемая». Это не номинальная ставка, скорректированная с учетом потери покупательной способности валюты за какой-либо предыдущий период.
Когда вы покупаете ценные бумаги, приносящие процентный доход, «реальный» доход, который вы получаете, будет определяться будущим изменением покупательной способности валюты. Например, реальный доход от векселя со сроком погашения 12 месяцев будет определяться изменением покупательной способности валюты в течение ближайших 12 месяцев, а не изменением покупательной способности валюты за предыдущие 12 месяцев.
Конечно, когда вы покупаете ценную бумагу, у вас нет возможности узнать, что случится с покупательной способностью валюты в будущем, но ваше решение о покупке будет основано на номинальной доходности, предлагаемой ценной бумагой, и на том, что вы ожидаете произойдет с валютой. То, что происходило с покупательной способностью валюты в прошлом, актуально только в той степени, в которой это влияет на ожидания инвесторов.
Следовательно, нецелесообразно оценивать «реальную» процентную ставку путем вычитания показателя исторической потери покупательной способности, например процентного изменения ИПЦ за последние 12 месяцев, из текущей номинальной доходности. Это привело бы к бессмысленной цифре, даже если бы ИПЦ был действительным индикатором потери покупательной способности.
Эффект домино заключается в том, что многочисленные статьи и отчеты, которые пытаются объяснить, как цена чего-либо реагирует на изменения реальной процентной ставки, которая рассчитывается путем вычитания изменения ИПЦ за некоторый предыдущий период из текущей номинальной процентной ставки может быть отнесена к категории «ошибочных». По сути, они бессмысленны.
Для ясности: ИПЦ и аналогичные индексы цен по своей сути являются ошибочными индикаторами «инфляции», но даже если бы они были хорошими индикаторами «инфляции», не имело бы смысла вычитать историческое изменение индекса из нынешней номинальной процентной ставки при попытке оценить «реальную» доходность.
Если основное беспокойство вызывает влияние процентных ставок и «инфляции» на цены активов, сырьевых товаров и золота, то важными показателями являются сегодняшние номинальные ставки и инфляционные данные. В США эти числа объединяются для получения доходности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS), поскольку доходность TIPS — это номинальную доходность без учета ожидаемого ИПЦ. Доходность TIPS не является точным индикатором реальной процентной ставки в абсолютном выражении, но это точный индикатор тенденции и того, является ли ставка сегодня высокой или низкой по сравнению с тем, где она была в прошлом.
❗️На следующем графике сравнивается доходность 10-летних TIPS с ценой на золото в долларах США. Отрицательная корреляция очевидна (тенденция доходности TIPS часто противоположна тенденции цены на золото), особенно с 2007 года. Отрицательная корреляция не всегда применима, поскольку цена золота не определяется исключительно реальной процентной ставкой. Есть несколько других фундаментальных факторов, включая кредитные спреды и кривую доходности.
Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции были впервые выпущены в 1997 году, и данные ФРС, использованные в приведенном выше графике, относятся к периоду после 2003 года, поэтому рынок TIPS не может сказать нам, что происходило с реальными процентными ставками в 1970-х и 1980-х годах. Однако отсутствие цифры или методологии не является веской причиной для использования фиктивного числа или методологии.
#ОбучающийПост
👍33🔥8❤4🤔3
💬 Обучающий пост: что такое реальная процентная ставка (для драгоценных металлов)?
❗️Реальная процентная ставка — это номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом ожидаемого изменения покупательной способности соответствующей валюты, где ключевым словом является «ожидаемая». Это не номинальная ставка, скорректированная с учетом потери покупательной способности валюты за какой-либо предыдущий период.
Когда вы покупаете ценные бумаги, приносящие процентный доход, «реальный» доход, который вы получаете, будет определяться будущим изменением покупательной способности валюты. Например, реальный доход от векселя со сроком погашения 12 месяцев будет определяться изменением покупательной способности валюты в течение ближайших 12 месяцев, а не изменением покупательной способности валюты за предыдущие 12 месяцев.
Конечно, когда вы покупаете ценную бумагу, у вас нет возможности узнать, что случится с покупательной способностью валюты в будущем, но ваше решение о покупке будет основано на номинальной доходности, предлагаемой ценной бумагой, и на том, что вы ожидаете произойдет с валютой. То, что происходило с покупательной способностью валюты в прошлом, актуально только в той степени, в которой это влияет на ожидания инвесторов.
Следовательно, нецелесообразно оценивать «реальную» процентную ставку путем вычитания показателя исторической потери покупательной способности, например процентного изменения ИПЦ за последние 12 месяцев, из текущей номинальной доходности. Это привело бы к бессмысленной цифре, даже если бы ИПЦ был действительным индикатором потери покупательной способности.
Эффект домино заключается в том, что многочисленные статьи и отчеты, которые пытаются объяснить, как цена чего-либо реагирует на изменения реальной процентной ставки, которая рассчитывается путем вычитания изменения ИПЦ за некоторый предыдущий период из текущей номинальной процентной ставки может быть отнесена к категории «ошибочных». По сути, они бессмысленны.
Для ясности: ИПЦ и аналогичные индексы цен по своей сути являются ошибочными индикаторами «инфляции», но даже если бы они были хорошими индикаторами «инфляции», не имело бы смысла вычитать историческое изменение индекса из нынешней номинальной процентной ставки при попытке оценить «реальную» доходность.
Если основное беспокойство вызывает влияние процентных ставок и «инфляции» на цены активов, сырьевых товаров и золота, то важными показателями являются сегодняшние номинальные ставки и инфляционные данные. В США эти числа объединяются для получения доходности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS), поскольку доходность TIPS — это номинальную доходность без учета ожидаемого ИПЦ. Доходность TIPS не является точным индикатором реальной процентной ставки в абсолютном выражении, но это точный индикатор тенденции и того, является ли ставка сегодня высокой или низкой по сравнению с тем, где она была в прошлом.
❗️На следующем графике сравнивается доходность 10-летних TIPS с ценой на золото в долларах США. Отрицательная корреляция очевидна (тенденция доходности TIPS часто противоположна тенденции цены на золото), особенно с 2007 года. Отрицательная корреляция не всегда применима, поскольку цена золота не определяется исключительно реальной процентной ставкой. Есть несколько других фундаментальных факторов, включая кредитные спреды и кривую доходности.
Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции были впервые выпущены в 1997 году, и данные ФРС, использованные в приведенном выше графике, относятся к периоду после 2003 года, поэтому рынок TIPS не может сказать нам, что происходило с реальными процентными ставками в 1970-х и 1980-х годах. Однако отсутствие цифры или методологии не является веской причиной для использования фиктивного числа или методологии.
#ОбучающийПост
❗️Реальная процентная ставка — это номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом ожидаемого изменения покупательной способности соответствующей валюты, где ключевым словом является «ожидаемая». Это не номинальная ставка, скорректированная с учетом потери покупательной способности валюты за какой-либо предыдущий период.
Когда вы покупаете ценные бумаги, приносящие процентный доход, «реальный» доход, который вы получаете, будет определяться будущим изменением покупательной способности валюты. Например, реальный доход от векселя со сроком погашения 12 месяцев будет определяться изменением покупательной способности валюты в течение ближайших 12 месяцев, а не изменением покупательной способности валюты за предыдущие 12 месяцев.
Конечно, когда вы покупаете ценную бумагу, у вас нет возможности узнать, что случится с покупательной способностью валюты в будущем, но ваше решение о покупке будет основано на номинальной доходности, предлагаемой ценной бумагой, и на том, что вы ожидаете произойдет с валютой. То, что происходило с покупательной способностью валюты в прошлом, актуально только в той степени, в которой это влияет на ожидания инвесторов.
Следовательно, нецелесообразно оценивать «реальную» процентную ставку путем вычитания показателя исторической потери покупательной способности, например процентного изменения ИПЦ за последние 12 месяцев, из текущей номинальной доходности. Это привело бы к бессмысленной цифре, даже если бы ИПЦ был действительным индикатором потери покупательной способности.
Эффект домино заключается в том, что многочисленные статьи и отчеты, которые пытаются объяснить, как цена чего-либо реагирует на изменения реальной процентной ставки, которая рассчитывается путем вычитания изменения ИПЦ за некоторый предыдущий период из текущей номинальной процентной ставки может быть отнесена к категории «ошибочных». По сути, они бессмысленны.
Для ясности: ИПЦ и аналогичные индексы цен по своей сути являются ошибочными индикаторами «инфляции», но даже если бы они были хорошими индикаторами «инфляции», не имело бы смысла вычитать историческое изменение индекса из нынешней номинальной процентной ставки при попытке оценить «реальную» доходность.
Если основное беспокойство вызывает влияние процентных ставок и «инфляции» на цены активов, сырьевых товаров и золота, то важными показателями являются сегодняшние номинальные ставки и инфляционные данные. В США эти числа объединяются для получения доходности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS), поскольку доходность TIPS — это номинальную доходность без учета ожидаемого ИПЦ. Доходность TIPS не является точным индикатором реальной процентной ставки в абсолютном выражении, но это точный индикатор тенденции и того, является ли ставка сегодня высокой или низкой по сравнению с тем, где она была в прошлом.
❗️На следующем графике сравнивается доходность 10-летних TIPS с ценой на золото в долларах США. Отрицательная корреляция очевидна (тенденция доходности TIPS часто противоположна тенденции цены на золото), особенно с 2007 года. Отрицательная корреляция не всегда применима, поскольку цена золота не определяется исключительно реальной процентной ставкой. Есть несколько других фундаментальных факторов, включая кредитные спреды и кривую доходности.
Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции были впервые выпущены в 1997 году, и данные ФРС, использованные в приведенном выше графике, относятся к периоду после 2003 года, поэтому рынок TIPS не может сказать нам, что происходило с реальными процентными ставками в 1970-х и 1980-х годах. Однако отсутствие цифры или методологии не является веской причиной для использования фиктивного числа или методологии.
#ОбучающийПост
🔥32👍18❤7🏆4💯1
💬 Обучающий пост: стоит ли покупать фьючерсы с датой экспирации более 1 года.
Отвечаю сразу на вопрос без прелюдии - нет, не стоит! Нужно всегда торговать фьючерсом, чья дата экспирации будет либо через 3 месяца, либо максимум через пол года. Всегда нужно помнить про эффект контанго и бэквордации - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/325 (читайте данный пост), ибо рынок по-любому чиху может переоценить дальний фьючерсный контракт как в пользу роста, так и в пользу падения в зависимости от макроэкономических факторов на сегодняший день, и стоит помнить то, что завтра картина рынка может быть другая. То есть, дальний фьючерс на нефть (с погашением через 1 год) может стоить условно 100 долларов за баррель сегодня (учитывая позитивный внешний рыночный фон), а завтра может стоить уже 70 долларов (учитывая внешний негативный рыночный фон), и цена так может колебаться вплоть до того момента, пока до экспирации контракта (дата завершения оборота контракта на бирже, условно его смерть) не останется как минимум 6 месяцев, ибо за этот период времени спекулянты забегают в дериватив (фьючерс) и начинают в него заливать ликвидность (деньги, то есть покупать контракты).
Так же наши обучающие посты про фьючерсы можете изучить тут:
1) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/969
2) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/970
3) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/971
4) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/998
Да, и к слову, фьючерсы с дальней экспирацией не актуальные для рынка, так как они малоликвидны (торгуют именно фьючерсы с экспирацией на 3 месяца, либо на 6 месяцев).
#ОбучающийПост
Отвечаю сразу на вопрос без прелюдии - нет, не стоит! Нужно всегда торговать фьючерсом, чья дата экспирации будет либо через 3 месяца, либо максимум через пол года. Всегда нужно помнить про эффект контанго и бэквордации - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/325 (читайте данный пост), ибо рынок по-любому чиху может переоценить дальний фьючерсный контракт как в пользу роста, так и в пользу падения в зависимости от макроэкономических факторов на сегодняший день, и стоит помнить то, что завтра картина рынка может быть другая. То есть, дальний фьючерс на нефть (с погашением через 1 год) может стоить условно 100 долларов за баррель сегодня (учитывая позитивный внешний рыночный фон), а завтра может стоить уже 70 долларов (учитывая внешний негативный рыночный фон), и цена так может колебаться вплоть до того момента, пока до экспирации контракта (дата завершения оборота контракта на бирже, условно его смерть) не останется как минимум 6 месяцев, ибо за этот период времени спекулянты забегают в дериватив (фьючерс) и начинают в него заливать ликвидность (деньги, то есть покупать контракты).
Так же наши обучающие посты про фьючерсы можете изучить тут:
1) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/969
2) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/970
3) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/971
4) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/998
Да, и к слову, фьючерсы с дальней экспирацией не актуальные для рынка, так как они малоликвидны (торгуют именно фьючерсы с экспирацией на 3 месяца, либо на 6 месяцев).
#ОбучающийПост
🔥23👍18❤8
💬 Обучающий пост: как перевести тройскую унцию в привычные граммы золота или серебра?
Масса тройского или золотомонетного фунта составляет 373.2417 грамма.
1/12 часть от него или 31.1034768 грамма — это и есть тройская унция.
Это значение слишком точное. На практике пользуются его сокращенным вариантом 31.1035. Таким образом, 1 килограмм золота или серебра содержит 32.1507 тройских унции драгоценного металла.
Чтобы перевести это международное значение в граммы, достаточно представленное в нем значение веса умножить на 31.1035. Обратный перевод в унции осуществляется делением значения массы на это же число.
Для облегчения расчетов в интернете есть множество специальных онлайн конвертеров, которые быстро и легко выполнят все вычисления за вас.
#золото #серебро #обучающийпост
Масса тройского или золотомонетного фунта составляет 373.2417 грамма.
1/12 часть от него или 31.1034768 грамма — это и есть тройская унция.
Это значение слишком точное. На практике пользуются его сокращенным вариантом 31.1035. Таким образом, 1 килограмм золота или серебра содержит 32.1507 тройских унции драгоценного металла.
Чтобы перевести это международное значение в граммы, достаточно представленное в нем значение веса умножить на 31.1035. Обратный перевод в унции осуществляется делением значения массы на это же число.
Для облегчения расчетов в интернете есть множество специальных онлайн конвертеров, которые быстро и легко выполнят все вычисления за вас.
#золото #серебро #обучающийпост
👍47❤7🔥5
💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке.
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
👍45❤14🔥11💯6
💬 Обучающий пост: Медь как экономический индикатор, с чем коррелирует и как использовать эту информацию.
Медь - это один из важнейших промышленных товаров. Медь широко используется в автомобилестроении, жилищном строительстве и электронике, поэтому по динамике рынка меди можно составить весьма полное представление о положении дел в экономике. В периоды экономического роста спрос со стороны упомянутых отраслей поддерживает твердые цены на медь. В условиях ослабления экономики спрос на медь снижается, и цены начинают падать.
Обратите внимание на графики ниже:
🔴 Красный график: Промышленный индекс Доу Джонса
🟣 Лиловый график: Глобальный автомобильный индекс S-Network
🟠 Оранжевый график: Индекс РТС
🟤 Коричневый график: Фьючеры на медь
Какие выводы делают аналитики из многолетнего наблюдения:
1) Слабость фьючерсных цен на медь свидетельствовала о замедлении экономического роста;
2) Повышение цен на медь (и другие промышленные товары) говорит о том, что фаза экономического спада пройдена;
3) Обвал рынка акций в октябре 1989 года совпал с пиком на рынке меди. Мощному подъему рынка акций, начавшемуся в первых числах февраля 1990 года, предшествовал уверенный бычий разворот рынка меди неделей раньше. Хотя в краткосрочном плане корреляция между этими рынками обычно не так сильна, в отдельные периоды (как показано выше) их судьбы тесно переплетаются. Если рынок акций считается опережающим индикатором экономики, то рынку меди, пожалуй, лучше всего подходит определение синхронного индикатора. Развороты рынка акций обычно опережают развороты рынка меди. Однако оба рынка реагируют на изменения в экономике (или предвосхищают их) и потому тесно связаны между собой. Сила рынка меди говорит об устойчивости экономического подъема и оказывает благотворное воздействие на рынок акций;
4) Падение цен на медь является признаком замедления темпов роста (или спада) и отрицательно сказывается на рынке акций;
5) Одно из преимуществ использования рынка меди в качестве барометра экономики состоит в том, что цены на медь ежедневно объявляются на Нью-йоркской товарной бирже (и на Лондонской бирже металлов).
6) Пики и впадины на рынках трех классов активов, как правило, образуются по повторяющейся схеме: первым поворачивает рынок облигаций, затем рынок акций и в последнюю очередь - товарные рынки. Разворот рынка облигаций обычно вызывается разворотом товарных рынков в противоположном направлении. Цены на золото обычно опережают остальные товарные цены, и по их динамике часто можно распознать первые признаки усиления инфляционного давления.
7) Детерминированное по времени взаимодействие трех секторов очень важно с точки зрения процесса размещения активов. Ранние стадии экономического подъема благоприятны для финансовых активов, а завершающие - для товаров или иных активов, способных защитить от инфляции. Облигации играют двоякую роль. С одной стороны, это опережающий индикатор рынков акций и товаров, с другой - индикатор экономики с большим сроком опережения. Рынок меди также отражает состояние экономики и часто вплотную следует за динамикой рынка акций.
#обучающийпост
Медь - это один из важнейших промышленных товаров. Медь широко используется в автомобилестроении, жилищном строительстве и электронике, поэтому по динамике рынка меди можно составить весьма полное представление о положении дел в экономике. В периоды экономического роста спрос со стороны упомянутых отраслей поддерживает твердые цены на медь. В условиях ослабления экономики спрос на медь снижается, и цены начинают падать.
Обратите внимание на графики ниже:
🔴 Красный график: Промышленный индекс Доу Джонса
🟣 Лиловый график: Глобальный автомобильный индекс S-Network
🟠 Оранжевый график: Индекс РТС
🟤 Коричневый график: Фьючеры на медь
Какие выводы делают аналитики из многолетнего наблюдения:
1) Слабость фьючерсных цен на медь свидетельствовала о замедлении экономического роста;
2) Повышение цен на медь (и другие промышленные товары) говорит о том, что фаза экономического спада пройдена;
3) Обвал рынка акций в октябре 1989 года совпал с пиком на рынке меди. Мощному подъему рынка акций, начавшемуся в первых числах февраля 1990 года, предшествовал уверенный бычий разворот рынка меди неделей раньше. Хотя в краткосрочном плане корреляция между этими рынками обычно не так сильна, в отдельные периоды (как показано выше) их судьбы тесно переплетаются. Если рынок акций считается опережающим индикатором экономики, то рынку меди, пожалуй, лучше всего подходит определение синхронного индикатора. Развороты рынка акций обычно опережают развороты рынка меди. Однако оба рынка реагируют на изменения в экономике (или предвосхищают их) и потому тесно связаны между собой. Сила рынка меди говорит об устойчивости экономического подъема и оказывает благотворное воздействие на рынок акций;
4) Падение цен на медь является признаком замедления темпов роста (или спада) и отрицательно сказывается на рынке акций;
5) Одно из преимуществ использования рынка меди в качестве барометра экономики состоит в том, что цены на медь ежедневно объявляются на Нью-йоркской товарной бирже (и на Лондонской бирже металлов).
6) Пики и впадины на рынках трех классов активов, как правило, образуются по повторяющейся схеме: первым поворачивает рынок облигаций, затем рынок акций и в последнюю очередь - товарные рынки. Разворот рынка облигаций обычно вызывается разворотом товарных рынков в противоположном направлении. Цены на золото обычно опережают остальные товарные цены, и по их динамике часто можно распознать первые признаки усиления инфляционного давления.
7) Детерминированное по времени взаимодействие трех секторов очень важно с точки зрения процесса размещения активов. Ранние стадии экономического подъема благоприятны для финансовых активов, а завершающие - для товаров или иных активов, способных защитить от инфляции. Облигации играют двоякую роль. С одной стороны, это опережающий индикатор рынков акций и товаров, с другой - индикатор экономики с большим сроком опережения. Рынок меди также отражает состояние экономики и часто вплотную следует за динамикой рынка акций.
#обучающийпост
👍46❤8🤔8🔥2
💬 Обучающий пост: за какими мировыми организациями необходимо следить спекулянту, с целью того, чтобы поймать движение в цене?
1) Опек. Любое решение влияет на ценообразование нефти. Рост добычи нефти = падению цен на нефть. Снижение добычи нефти = росту цены на нефть.
2) Фрс Сша = снижение или повышение ставки влияет на курс доллара (Dxy) + фондовый рынок Сша и всего остального мира так как рынок реагирует на рост или падение доллара. Если доллар падает - мировые рынки вместе с сырьевыми товарами растут, если доллар растёт, то крупный капитал продаёт все позиции и рынки падают.
3) Мвф (международный валютный фонд). К ним просто можно прислушиваться, так как они в коей мере являются катализатором тех или иных события в мире. Рецессий, кризисов и прочего...
4) Запасы газа и нефти в Сша = влияет напрямую на эти два вида сырья (если запасы выше, то цену гонят вниз, если запасы ниже, то цену гонят вверх).
#ОбучающийПост
1) Опек. Любое решение влияет на ценообразование нефти. Рост добычи нефти = падению цен на нефть. Снижение добычи нефти = росту цены на нефть.
2) Фрс Сша = снижение или повышение ставки влияет на курс доллара (Dxy) + фондовый рынок Сша и всего остального мира так как рынок реагирует на рост или падение доллара. Если доллар падает - мировые рынки вместе с сырьевыми товарами растут, если доллар растёт, то крупный капитал продаёт все позиции и рынки падают.
3) Мвф (международный валютный фонд). К ним просто можно прислушиваться, так как они в коей мере являются катализатором тех или иных события в мире. Рецессий, кризисов и прочего...
4) Запасы газа и нефти в Сша = влияет напрямую на эти два вида сырья (если запасы выше, то цену гонят вниз, если запасы ниже, то цену гонят вверх).
#ОбучающийПост
👍61🔥11❤7
💬 Господа, приветствую! Хотел бы опубликовать подборку обучающих видео из Основ Биржевой Торговли на тему рынка фьючерсов.
📺 Ютуб: 1) https://youtu.be/3l_S9yDrJIE?si=ihBXDBtlpbfy1SUt , 2) https://youtu.be/dhJKtG7vdK4?si=mahEVS8-13qeHvXR
💙 Вк: 1) https://vk.com/video-195233292_456243555 , 2) https://vk.com/video-195233292_456243764 , 3) https://vk.com/video-195233292_456243647
Изучите эти материалы. Так как, что эффективно торговать рынок фьючерсов, необходимо отрабатывать реверсные стратегии на нефти, газ, драгметаллах, какао, пшенице.
❤️ - ставьте лайк, если полезно!
#ОбучающийПост
Изучите эти материалы. Так как, что эффективно торговать рынок фьючерсов, необходимо отрабатывать реверсные стратегии на нефти, газ, драгметаллах, какао, пшенице.
❤️ - ставьте лайк, если полезно!
#ОбучающийПост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤87👍31🔥8🏆3💯2
❗️💬 Обучающий пост: коль, уж, падает цена нефти, давайте обговорим какие факторы могут отправить цену на нефть в коррекционное нисходящее движение?
1) Ценовая перегретость по осцилляторам RSI, Stochastic, MACD и Полосы Боллинджера. Важно помнить, что рынок это совокупность биржевых алгоритмов, где торгует 90% программ (роботов), как следствие на такие осцилляторы они так же опираются.
2) Макроэкономические подоплёки, например растущее предложение в рынке нефти, растущая добыча нефти по странам ОПЕК и не входящих стран в ОПЕК и прочее.
3) Политические факторы, например, снятие эмбарго (запрета на публичную продажу сырья) с какой-либо нефтегазовой страны (сейчас активное эмбарго лежит на Иране, стоит снять с них данный запрет, то на публичный рынок нефти хлынут новые баррели нефти, что способствует цене упасть).
4) Рыночный фактор, а именно при подходе нефти к важным уровням сопротивления многие участники рынка начинают хеджироваться от дальнейшего падения. Это фактор, конечно же косвенный, но его учитывать стоит.
5) И самое последнее это укрепление доллара на факторе ужесточения ДКП от ФРС США. Важно учесть то, что в долларах номинировано всё сырьё в мире, как следствие при укреплении доллара нефть снижается.
#ОбучающийПост
1) Ценовая перегретость по осцилляторам RSI, Stochastic, MACD и Полосы Боллинджера. Важно помнить, что рынок это совокупность биржевых алгоритмов, где торгует 90% программ (роботов), как следствие на такие осцилляторы они так же опираются.
2) Макроэкономические подоплёки, например растущее предложение в рынке нефти, растущая добыча нефти по странам ОПЕК и не входящих стран в ОПЕК и прочее.
3) Политические факторы, например, снятие эмбарго (запрета на публичную продажу сырья) с какой-либо нефтегазовой страны (сейчас активное эмбарго лежит на Иране, стоит снять с них данный запрет, то на публичный рынок нефти хлынут новые баррели нефти, что способствует цене упасть).
4) Рыночный фактор, а именно при подходе нефти к важным уровням сопротивления многие участники рынка начинают хеджироваться от дальнейшего падения. Это фактор, конечно же косвенный, но его учитывать стоит.
5) И самое последнее это укрепление доллара на факторе ужесточения ДКП от ФРС США. Важно учесть то, что в долларах номинировано всё сырьё в мире, как следствие при укреплении доллара нефть снижается.
#ОбучающийПост
👍62❤9🔥8
💬 Обучающий пост: охота за стопами: как обезопасить свои позиции и избежать убытков?
Один из наиболее широко распространенных мифов на рынке — это охота стопами. Большинство трейдеров испытали похожую ситуацию, когда казалось, что их стоп-лоссы намеренно задеваются брокером, маркет-мейкером или какой-либо другой внешней силой. Феномен охоты за стоп-лоссом описывает сценарий, в котором вы открыли позицию и устанавливаете цену стоп-лосса. Некоторое время спустя цена достигает вашего стоп-лосса, выводя вас из сделки. Затем почти сразу после этого цена разворачивается и движется в намеченном вами направлении. Многие рассматривают этот вид деятельности умных денег как манипулирование рынком. Однако вы должны понимать, что нет никаких коллективных согласованных усилий, направленных на то, чтобы ваша позиция оказалась в минусе. Вместо этого вам следует найти время, чтобы получить более глубокое понимание механизмов, лежащих в основе таких рыночных движений.
Когда вы сможете поставить себя на место крупных игроков, способных перемещать рынки, вы сможете лучше понять, почему происходят подобные манипуляции. И что еще более важно, вы узнаете, как не стать жертвой охоты за стопами или жертвой набора ликвидности.
Подавляющее большинство дилинговых брокеров не отслеживают ваши стоп-лоссы и не занимаются их снятием. При этом могут встречаться недобросовестные брокеры, которые могут несправедливо задевать ваши стоп-лоссы.
Для подавляющего числа регулируемых брокеров нет смысла рисковать подобными обманными методами, поскольку это может привести к большим штрафам и даже к потере их лицензии. И не говоря уже об их репутационном ущербе в бизнесе. Время от времени может казаться, что ваш брокер нацеливается на ваш стоп-лосс или манипулирует спредами. Иногда мы можем почувствовать, что на рынке против нас работает какой-то грандиозный заговор. И именно брокер главный манимулятор на рынке.
❗️Как трейдеры мы знаем, что одна из лучших защит, которые у нас есть, — это торговля со стоп-лоссом. Но как вы можете избежать попадания в ловушку охотников за стопами? К счастью, есть некоторые методы, которые вы можете использовать в своей торговле, которые помогут свести к минимуму подобные случаи. Индикатор ATR, сокращенно от среднего истинного диапазона, основан на волатильности. Он очень полезен для измерения текущей волатильности на рынке. Мы можем использовать этот индикатор, чтобы помочь нам лучше оценить оптимальное размещение стоп-лосса. По сути, индикатор ATR дает нам представление о среднем диапазоне рынка. Мы можем взять значение, кратное показателю ATR и использовать его для измерения расстояния от стоп-лосса до точки входа. Например, если текущее значение ATR на дневном графике валютной пары EURUSD составляет 100 пунктов, то мы можем установить наш стоп-лосс в 1,5 раза больше этого диапазона. Таким образом, в этом случае наш стоп-лосс будет размещен на расстоянии 150 пунктов от точки входа.
Приведенная ниже стратегия установки стоп-лоссов лучше всего работает на дневном графике.
1) Ищите очевидный уровень поддержки в пределах определенного прямоугольного диапазона.
2) Дождитесь пробоя ниже уровня поддержки и дайте свече закрыться.
3) Если свеча пробоя выглядит как пин бар с сильным нижней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию длинной позиции.
4) Ордер на покупку будет установлена на 1 пункт выше максимума пин бара.
5) Стоп-лосс будет размещен ниже минимума пин бара.
Тейк-профит будет размещен около верхнего края диапазона.
Ниже приведены правила торговли по медвежьему сетапу:
1) Ищите очевидный уровень сопротивления в пределах определенного диапазона.
2) Дождитесь пробоя выше уровня сопротивления и дайте свече закрыться.
3) Если свеча пробоя выглядит как падающая звезда с сильной верхней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию короткой позиции.
4) Вход на продажу будет установлен на 1 пункт ниже минимума свечи пин бара.
5) Стоп-лосс будет размещен выше максимума пин бара.
6) Цель будет размещена около нижнего предела диапазона.
#ОбучающийПост
Один из наиболее широко распространенных мифов на рынке — это охота стопами. Большинство трейдеров испытали похожую ситуацию, когда казалось, что их стоп-лоссы намеренно задеваются брокером, маркет-мейкером или какой-либо другой внешней силой. Феномен охоты за стоп-лоссом описывает сценарий, в котором вы открыли позицию и устанавливаете цену стоп-лосса. Некоторое время спустя цена достигает вашего стоп-лосса, выводя вас из сделки. Затем почти сразу после этого цена разворачивается и движется в намеченном вами направлении. Многие рассматривают этот вид деятельности умных денег как манипулирование рынком. Однако вы должны понимать, что нет никаких коллективных согласованных усилий, направленных на то, чтобы ваша позиция оказалась в минусе. Вместо этого вам следует найти время, чтобы получить более глубокое понимание механизмов, лежащих в основе таких рыночных движений.
Когда вы сможете поставить себя на место крупных игроков, способных перемещать рынки, вы сможете лучше понять, почему происходят подобные манипуляции. И что еще более важно, вы узнаете, как не стать жертвой охоты за стопами или жертвой набора ликвидности.
Подавляющее большинство дилинговых брокеров не отслеживают ваши стоп-лоссы и не занимаются их снятием. При этом могут встречаться недобросовестные брокеры, которые могут несправедливо задевать ваши стоп-лоссы.
Для подавляющего числа регулируемых брокеров нет смысла рисковать подобными обманными методами, поскольку это может привести к большим штрафам и даже к потере их лицензии. И не говоря уже об их репутационном ущербе в бизнесе. Время от времени может казаться, что ваш брокер нацеливается на ваш стоп-лосс или манипулирует спредами. Иногда мы можем почувствовать, что на рынке против нас работает какой-то грандиозный заговор. И именно брокер главный манимулятор на рынке.
❗️Как трейдеры мы знаем, что одна из лучших защит, которые у нас есть, — это торговля со стоп-лоссом. Но как вы можете избежать попадания в ловушку охотников за стопами? К счастью, есть некоторые методы, которые вы можете использовать в своей торговле, которые помогут свести к минимуму подобные случаи. Индикатор ATR, сокращенно от среднего истинного диапазона, основан на волатильности. Он очень полезен для измерения текущей волатильности на рынке. Мы можем использовать этот индикатор, чтобы помочь нам лучше оценить оптимальное размещение стоп-лосса. По сути, индикатор ATR дает нам представление о среднем диапазоне рынка. Мы можем взять значение, кратное показателю ATR и использовать его для измерения расстояния от стоп-лосса до точки входа. Например, если текущее значение ATR на дневном графике валютной пары EURUSD составляет 100 пунктов, то мы можем установить наш стоп-лосс в 1,5 раза больше этого диапазона. Таким образом, в этом случае наш стоп-лосс будет размещен на расстоянии 150 пунктов от точки входа.
Приведенная ниже стратегия установки стоп-лоссов лучше всего работает на дневном графике.
1) Ищите очевидный уровень поддержки в пределах определенного прямоугольного диапазона.
2) Дождитесь пробоя ниже уровня поддержки и дайте свече закрыться.
3) Если свеча пробоя выглядит как пин бар с сильным нижней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию длинной позиции.
4) Ордер на покупку будет установлена на 1 пункт выше максимума пин бара.
5) Стоп-лосс будет размещен ниже минимума пин бара.
Тейк-профит будет размещен около верхнего края диапазона.
Ниже приведены правила торговли по медвежьему сетапу:
1) Ищите очевидный уровень сопротивления в пределах определенного диапазона.
2) Дождитесь пробоя выше уровня сопротивления и дайте свече закрыться.
3) Если свеча пробоя выглядит как падающая звезда с сильной верхней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию короткой позиции.
4) Вход на продажу будет установлен на 1 пункт ниже минимума свечи пин бара.
5) Стоп-лосс будет размещен выше максимума пин бара.
6) Цель будет размещена около нижнего предела диапазона.
#ОбучающийПост
🔥37👍22❤13💯6
💬 Обучающий пост: кстати, обращайте внимание на профили объёмов. На сырьевом рынке это хороший индикатор того, что делает крупный капитал в моменте.
#ОбучающийПост
#ОбучающийПост
🔥70💯15❤14👍5🤔1
💬 Обучающий пост: как устроен рынок нефти? И как на нем заработать?
❗️Нефть — один из самых популярных товаров для спекуляций. Обороты торгов на бумажном (фьючерсном, опционном) рынке на крупнейших товарных биржах намного превышают объем физической торговли. Миллионы управляющих активами покупают и продают контракты на нефть с целью заработать на изменении цен. Рассказываем, как торговать нефтью на Мосбирже.
Главным мировым эталоном является нефть Brent. Основные обороты по фьючерсам на нее проходят на биржах ICE (Великобритания) и CME (США). Именно здесь формируются цены.
На Московской бирже инвесторам доступно семейство фьючерсов Brent со сроками погашения каждый месяц на протяжении следующих 12 месяцев. То есть всего одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции. Например, на 16 ноября инвесторам доступны следующие контракты:
Активнее всего торгуются первые два контракта. По остальным ликвидность снижена и растет по мере истечения впередиидущих контрактов.
BR-12.23 — это фьючерс на нефть марки Brent с исполнением (экспирацией) в декабре 2023 г. Краткое обозначение — BRZ3, где:
• BR — обозначение базового актива, у нас это нефть Brent
• Z — месяц исполнения
• 3 — год исполнения
На Мосбирже котировки измеряются в долларах, но все расчеты проходят в рублях. Долларовые котировки переводятся в рублевые по индикативному курсу USD/RUB, который рассчитывает биржа.
Цены отображаются в $ за баррель. В одном контракте торгуется 10 баррелей, следовательно, фактическая стоимость контракта будет в 10 раз выше. Например, сейчас Br-12.23 котируется по $81,8 за баррель. Это значит, что контракт стоит $818. В рублях это около 72,7 тыс. руб.
Инвестору совсем не обязательно иметь на счете весь объем средств, достаточно только часть — гарантийное обеспечение (ГО). ГО может меняться, поэтому стоит держать его на счете с небольшим запасом. Значение ГО можно увидеть в торговом терминале или в спецификации контракта на сайте биржи. В примере выше ГО составляет 15 644 руб.
Доход/убыток от позиции начисляется в виде вариационной маржи. Рассчитывается она следующим образом:
❗️❗️❗️Как зарабатывать на нефти?
Цены на нефть постоянно колеблются. Если правильно оценить их динамику в будущем, на этом можно хорошо заработать. Чтобы заработать, на росте фьючерсы на нефть нужно покупать, на падении — продавать.
Нефть может меняться в цене по самым различным причинам:
• Прогнозы по спросу.
• Действия альянса ОПЕК+
• Аварии на производстве.
• Геополитические факторы.
• Различная статистика: запасы сырой нефти, буровая активность.
• Новости, прогнозы и другие фундаментальные факторы.
Надо сказать, что сделать точный прогноз по ценам достаточно сложно. Даже крупнейшие игроки на этом рынке часто ошибаются. Важно аккуратно подходить к торговле: не брать слишком большой объем, использовать стоп-лосс, не оставлять позицию надолго без присмотра.
При работе с фьючерсами важно, чтобы на счете были свободные рубли — на случай, если ваша позиция уходит в противоположную сторону от открытой и/или высокой волатильности на рынке.
🔥 - добавьте огонька, раз пост полезен :)
#ОбучающийПост
❗️Нефть — один из самых популярных товаров для спекуляций. Обороты торгов на бумажном (фьючерсном, опционном) рынке на крупнейших товарных биржах намного превышают объем физической торговли. Миллионы управляющих активами покупают и продают контракты на нефть с целью заработать на изменении цен. Рассказываем, как торговать нефтью на Мосбирже.
Главным мировым эталоном является нефть Brent. Основные обороты по фьючерсам на нее проходят на биржах ICE (Великобритания) и CME (США). Именно здесь формируются цены.
На Московской бирже инвесторам доступно семейство фьючерсов Brent со сроками погашения каждый месяц на протяжении следующих 12 месяцев. То есть всего одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции. Например, на 16 ноября инвесторам доступны следующие контракты:
Активнее всего торгуются первые два контракта. По остальным ликвидность снижена и растет по мере истечения впередиидущих контрактов.
BR-12.23 — это фьючерс на нефть марки Brent с исполнением (экспирацией) в декабре 2023 г. Краткое обозначение — BRZ3, где:
• BR — обозначение базового актива, у нас это нефть Brent
• Z — месяц исполнения
• 3 — год исполнения
На Мосбирже котировки измеряются в долларах, но все расчеты проходят в рублях. Долларовые котировки переводятся в рублевые по индикативному курсу USD/RUB, который рассчитывает биржа.
Цены отображаются в $ за баррель. В одном контракте торгуется 10 баррелей, следовательно, фактическая стоимость контракта будет в 10 раз выше. Например, сейчас Br-12.23 котируется по $81,8 за баррель. Это значит, что контракт стоит $818. В рублях это около 72,7 тыс. руб.
Инвестору совсем не обязательно иметь на счете весь объем средств, достаточно только часть — гарантийное обеспечение (ГО). ГО может меняться, поэтому стоит держать его на счете с небольшим запасом. Значение ГО можно увидеть в торговом терминале или в спецификации контракта на сайте биржи. В примере выше ГО составляет 15 644 руб.
Доход/убыток от позиции начисляется в виде вариационной маржи. Рассчитывается она следующим образом:
❗️❗️❗️Как зарабатывать на нефти?
Цены на нефть постоянно колеблются. Если правильно оценить их динамику в будущем, на этом можно хорошо заработать. Чтобы заработать, на росте фьючерсы на нефть нужно покупать, на падении — продавать.
Нефть может меняться в цене по самым различным причинам:
• Прогнозы по спросу.
• Действия альянса ОПЕК+
• Аварии на производстве.
• Геополитические факторы.
• Различная статистика: запасы сырой нефти, буровая активность.
• Новости, прогнозы и другие фундаментальные факторы.
Надо сказать, что сделать точный прогноз по ценам достаточно сложно. Даже крупнейшие игроки на этом рынке часто ошибаются. Важно аккуратно подходить к торговле: не брать слишком большой объем, использовать стоп-лосс, не оставлять позицию надолго без присмотра.
При работе с фьючерсами важно, чтобы на счете были свободные рубли — на случай, если ваша позиция уходит в противоположную сторону от открытой и/или высокой волатильности на рынке.
🔥 - добавьте огонька, раз пост полезен :)
#ОбучающийПост
🔥205❤13👍8🤔2
💬 Обучающий пост: как устроен рынок нефти? И как на нем заработать?
❗️Нефть — один из самых популярных товаров для спекуляций. Обороты торгов на бумажном (фьючерсном, опционном) рынке на крупнейших товарных биржах намного превышают объем физической торговли. Миллионы управляющих активами покупают и продают контракты на нефть с целью заработать на изменении цен. Рассказываем, как торговать нефтью на Мосбирже.
Главным мировым эталоном является нефть Brent. Основные обороты по фьючерсам на нее проходят на биржах ICE (Великобритания) и CME (США). Именно здесь формируются цены.
На Московской бирже инвесторам доступно семейство фьючерсов Brent со сроками погашения каждый месяц на протяжении следующих 12 месяцев. То есть всего одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции. Например, на 16 ноября инвесторам доступны следующие контракты:
Активнее всего торгуются первые два контракта. По остальным ликвидность снижена и растет по мере истечения впередиидущих контрактов.
BR-12.23 — это фьючерс на нефть марки Brent с исполнением (экспирацией) в декабре 2023 г. Краткое обозначение — BRZ3, где:
• BR — обозначение базового актива, у нас это нефть Brent
• Z — месяц исполнения
• 3 — год исполнения
На Мосбирже котировки измеряются в долларах, но все расчеты проходят в рублях. Долларовые котировки переводятся в рублевые по индикативному курсу USD/RUB, который рассчитывает биржа.
Цены отображаются в $ за баррель. В одном контракте торгуется 10 баррелей, следовательно, фактическая стоимость контракта будет в 10 раз выше. Например, сейчас Br-12.23 котируется по $81,8 за баррель. Это значит, что контракт стоит $818. В рублях это около 72,7 тыс. руб.
Инвестору совсем не обязательно иметь на счете весь объем средств, достаточно только часть — гарантийное обеспечение (ГО). ГО может меняться, поэтому стоит держать его на счете с небольшим запасом. Значение ГО можно увидеть в торговом терминале или в спецификации контракта на сайте биржи. В примере выше ГО составляет 15 644 руб.
Доход/убыток от позиции начисляется в виде вариационной маржи. Рассчитывается она следующим образом:
❗️❗️❗️Как зарабатывать на нефти?
Цены на нефть постоянно колеблются. Если правильно оценить их динамику в будущем, на этом можно хорошо заработать. Чтобы заработать, на росте фьючерсы на нефть нужно покупать, на падении — продавать.
Нефть может меняться в цене по самым различным причинам:
• Прогнозы по спросу.
• Действия альянса ОПЕК+
• Аварии на производстве.
• Геополитические факторы.
• Различная статистика: запасы сырой нефти, буровая активность.
• Новости, прогнозы и другие фундаментальные факторы.
Надо сказать, что сделать точный прогноз по ценам достаточно сложно. Даже крупнейшие игроки на этом рынке часто ошибаются. Важно аккуратно подходить к торговле: не брать слишком большой объем, использовать стоп-лосс, не оставлять позицию надолго без присмотра.
При работе с фьючерсами важно, чтобы на счете были свободные рубли — на случай, если ваша позиция уходит в противоположную сторону от открытой и/или высокой волатильности на рынке.
🔥 - добавьте огонька, раз пост полезен :)
#ОбучающийПост
❗️Нефть — один из самых популярных товаров для спекуляций. Обороты торгов на бумажном (фьючерсном, опционном) рынке на крупнейших товарных биржах намного превышают объем физической торговли. Миллионы управляющих активами покупают и продают контракты на нефть с целью заработать на изменении цен. Рассказываем, как торговать нефтью на Мосбирже.
Главным мировым эталоном является нефть Brent. Основные обороты по фьючерсам на нее проходят на биржах ICE (Великобритания) и CME (США). Именно здесь формируются цены.
На Московской бирже инвесторам доступно семейство фьючерсов Brent со сроками погашения каждый месяц на протяжении следующих 12 месяцев. То есть всего одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции. Например, на 16 ноября инвесторам доступны следующие контракты:
Активнее всего торгуются первые два контракта. По остальным ликвидность снижена и растет по мере истечения впередиидущих контрактов.
BR-12.23 — это фьючерс на нефть марки Brent с исполнением (экспирацией) в декабре 2023 г. Краткое обозначение — BRZ3, где:
• BR — обозначение базового актива, у нас это нефть Brent
• Z — месяц исполнения
• 3 — год исполнения
На Мосбирже котировки измеряются в долларах, но все расчеты проходят в рублях. Долларовые котировки переводятся в рублевые по индикативному курсу USD/RUB, который рассчитывает биржа.
Цены отображаются в $ за баррель. В одном контракте торгуется 10 баррелей, следовательно, фактическая стоимость контракта будет в 10 раз выше. Например, сейчас Br-12.23 котируется по $81,8 за баррель. Это значит, что контракт стоит $818. В рублях это около 72,7 тыс. руб.
Инвестору совсем не обязательно иметь на счете весь объем средств, достаточно только часть — гарантийное обеспечение (ГО). ГО может меняться, поэтому стоит держать его на счете с небольшим запасом. Значение ГО можно увидеть в торговом терминале или в спецификации контракта на сайте биржи. В примере выше ГО составляет 15 644 руб.
Доход/убыток от позиции начисляется в виде вариационной маржи. Рассчитывается она следующим образом:
❗️❗️❗️Как зарабатывать на нефти?
Цены на нефть постоянно колеблются. Если правильно оценить их динамику в будущем, на этом можно хорошо заработать. Чтобы заработать, на росте фьючерсы на нефть нужно покупать, на падении — продавать.
Нефть может меняться в цене по самым различным причинам:
• Прогнозы по спросу.
• Действия альянса ОПЕК+
• Аварии на производстве.
• Геополитические факторы.
• Различная статистика: запасы сырой нефти, буровая активность.
• Новости, прогнозы и другие фундаментальные факторы.
Надо сказать, что сделать точный прогноз по ценам достаточно сложно. Даже крупнейшие игроки на этом рынке часто ошибаются. Важно аккуратно подходить к торговле: не брать слишком большой объем, использовать стоп-лосс, не оставлять позицию надолго без присмотра.
При работе с фьючерсами важно, чтобы на счете были свободные рубли — на случай, если ваша позиция уходит в противоположную сторону от открытой и/или высокой волатильности на рынке.
🔥 - добавьте огонька, раз пост полезен :)
#ОбучающийПост
🔥144❤11🤔6