#volatility #ri #rvi
Подобная же ситуация на отечественном рынке.
Аналогом VIX у нас выступает индекс RVI. Я повесил на него индикатор неотстающей волатильности и совместил зоны выхода значений индикатора из критических зон с ценам на фьючерсе РТС.
Подобная же ситуация на отечественном рынке.
Аналогом VIX у нас выступает индекс RVI. Я повесил на него индикатор неотстающей волатильности и совместил зоны выхода значений индикатора из критических зон с ценам на фьючерсе РТС.
#voltility #ri #option #rvi
Еще один пример возможной работы с индексом волатильности.
Для определения лоев используем нижнюю границу канала индекса. Это будут точки входа в путы.
Для выхода - выход индикатора неотстающей волатильности из критической зоны на индексе RVI.
Все совмещения показаны
Еще один пример возможной работы с индексом волатильности.
Для определения лоев используем нижнюю границу канала индекса. Это будут точки входа в путы.
Для выхода - выход индикатора неотстающей волатильности из критической зоны на индексе RVI.
Все совмещения показаны
#rvi #vwap
В целом по RVI вот такая ситуация. На широком участке там есть серьезный максимум волатильности, возникший во время начала ковида. Если мы возьмем от него AnchoredVWAP, то он все это время ловко ловил последующие экстремумы индекса. Бывало, конечно, уезжал за хаями, но ненадолго. Сейчас индекс снова вышел на VWAP. Смотрите, как все ловко сошлось - категорическое нагнетание геополитической ситуации и индекс аккурат на сопротивление. Действительно, сейчас мы в некой зоне бифуркации, неустойчивого равновесия. С одной стороны любое заявление о нахождение точек соприкосновения - и мы уходим от VWAP далеко вниз.
На обратный случай - а он может быть категорически серьезным - имеется цель, которая была установлена в 2020 - 100,27.
В целом по RVI вот такая ситуация. На широком участке там есть серьезный максимум волатильности, возникший во время начала ковида. Если мы возьмем от него AnchoredVWAP, то он все это время ловко ловил последующие экстремумы индекса. Бывало, конечно, уезжал за хаями, но ненадолго. Сейчас индекс снова вышел на VWAP. Смотрите, как все ловко сошлось - категорическое нагнетание геополитической ситуации и индекс аккурат на сопротивление. Действительно, сейчас мы в некой зоне бифуркации, неустойчивого равновесия. С одной стороны любое заявление о нахождение точек соприкосновения - и мы уходим от VWAP далеко вниз.
На обратный случай - а он может быть категорически серьезным - имеется цель, которая была установлена в 2020 - 100,27.