#SP00
Наткнулся на интересное наблюдение из Bloomberg
—————————
Показатель, позволяющий отслеживать относительную стоимость хеджирования на фоне падения индекса S&P 500 на максимумах с прошлого года.

Одна из причин: акции переживают самый продолжительный период роста с февраля 2018 года. Это выигрышная серия, которая может быть прервана уменьшением ликвидности в это время года или любыми сюрпризами на саммите политиков в Джексон-Хоул в августе.
—————————
В общем уолл-стрит хеджируется от падения рынка

Продолжение 👆 этой статьи
——
Временная структура опционов S&P также крута, что указывает на жесткий спрос на защиту через несколько месяцев.
Истощение ликвидности фондового рынка - еще одна причина для беспокойства.
——
В общем до конца года участники рынка ожидают провал SP500. Dj dczrjv случае страхуются от него.

#ФРС за последние 4 недели купила на баланс почти 200 млрд.$
Это рекордное значение. И все это происходит на фоне «возможного» обсуждения «возможного» сворачивания QE
Не похоже на то, что нет нужны в QE

#США #nonfarm #прогноз
Согласно средней оценке экономистов Bloomberg, в июне количество рабочих мест могло увеличиться на 700 000 человек. Это будет самый большой рост с марта, но к прогнозам следует относиться с недоверием - прогнозы как в апреле, так и в мае были намного выше фактических цифр.

#ставкафрс
Начинаются новые вюросы о будущем ставки
——————
Федеральная резервная система может рассмотреть вопрос о повышении процентной ставки почти с нуля уже в конце 2022 года, когда рынок труда достигнет полной занятости, а инфляция достигнет цели центрального банка, сказал президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.
BBG

Несмотря на свою простоту предстоящая неделя содержит в себе три важных события. Первое это заседание ОПЕК+ Вероятнее всего страны ОПЕК+ примут решения об увеличении объемов добычи нефти. Вопрос только в объемах. Из-за больших объемов нефть может уйти в коррекцию.
Второе это Non farm. Именно рынок труда для ФРС США является важным параметром. Соответственно курс доллара будет зависеть от того, каким будут данные, лучше ожиданий или хуже.
И третье это инфляция в Еврозоне. Дикие темпы роста инфляции могут заставить ЕЦБ задуматься о сворачивании программы поддержки. Но до диких темпов там далеко.
Есть еще прямая линия с Путиным, но это скорее шоу, а не событие, которое мало повлияет на курс рубля или наш фондовый рынок.

Рядом изданий отмечается, что инвесторы и трейдеры ждут обвал рынка. Это выражается в спросе на хеджирование позиций в SP500.
Сегодня об этом в деталях. Так же обсудим рекордный баланс ФРС США и его структуру. Обсудим цены на нефть, и предположим, откуда может прийти риск для цен на нефть

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#NVDA #ARM

Предложение Nvidia Corp. о приобретении британской полупроводниковой группы Arm Ltd. за 40 миллиардов долларов получило поддержку

Broadcom Corp. , MediaTek Inc. и Marvell Technology Group Ltd. - первые клиенты британской компании Arm в Кембридже, которые публично поддержали поглощение

Соперник Qualcomm Inc. и технологические гиганты, включая Microsoft Corp., выразили опасения, что Nvidia может ограничить поставки технологий компании своим конкурентам или поднять цены.

BBG

Ох, похоже рано я отказался от акции NМВФ в своем портфеле.

Очередной технический и фундаментальный анализ тех инструментов, которые Вас интересуют.
Сегодня разобрали 16 инструментов. И успели обсудить темпы вакцинации, отечественное QE и короткую неделю в США.
И кстати, в конце стрима, есть задание для вас. Найдите его по тайм-ленте, и напишите ответ в комментарии.

#ЦБ #ставка
Достаточно резкое заявление было сегодня от Набиуллиной, в интервью для Bloomberg
——————
Банк России готов рассмотреть вопрос о повышении ключевой процентной ставки с 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта в июле

«Мы не видим, что ускорение инфляции носит временный характер, как во многих других странах, но является более устойчивым», - заявила Набиуллина в понедельник.
——————
Вообще конечно 1% это прям много. Что-то она перегнула.
Рынок (по данным ОФЗ) в целом готов к повышению ставки до 6,2%
Так, что повышение в диапазоне 0,5-0,75% не будет шоком. Хотя…
Следующее заседание Банка России состоится 23 июля 2021 г.
Может к этому моменту и 1% не будет шоком.
Кстати, может именно ожидание увеличения ставки ЦБ РФ, и является той силой, которая укрепляет рубль.

#нефть #Россия #экспорт
У российских нефтяных компаний неожиданно возникли проблемы с экспортом нефти в Европу

В июле через морские порты на европейской территории РФ на экспорт будет отправлено 4,96 млн тонн нефти - на 23% меньше

Через порт Усть-Луги у российских компаний запланирована отгрузка 1,2 млн тонн «черного золота», что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце.

Через главный балтийский порт Приморск поставки снизятся на 3%, до 3,1 млн тонн.

Экспорт через Новороссийск, согласно графику, обрушится в 2 раза, до 655 тысяч тонн.

Официальные данные Федеральной таможенной службы РФ доступны пока лишь за январь-апрель. Они показывают, что физический экспорт нефти из России упал 21,9% относительно первых четырех месяцев прошлого года, до 67,016 млн тонн.
Finanz

#нефть #ядернаясделка
Иран заявил в понедельник, что еще не решил, следует ли продлевать соглашение о наблюдении за ядерным надзором ООН, срок действия которого истек на прошлой неделе
REUTERS
——————
Иранская нефть не скоро польется на рынок. Похоже, можно эту тему убирать в долгий ящик.

Глава ЦБ РФ Набиуллина вчера дала интервью для Bloomberg. В нем она заявила: «Мы не видим, что ускорение инфляции носит временный характер, как во многих других странах». В общем инфляция в России это серьезно.
Эти заявления напрямую влияют на курс рубля. Ну или курс доллара к рублю. Кому как угодно. Причем речь идет об укреплении рубля. Потому, что в цену закладывается будущее повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
Не менее интересно развивается ситуация вокруг ОПЕК. Это своего рода подготовка цен на нефть к повышению объемов добычи нефти. И казалось бы, цены на нефть на максимумах, самое время наращивать объемы. Да. Возможно. Но для России это уже не имеет большого значения. Почему? Раскрываем тему в брифинге.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#Росиия #китай
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин объявили в понедельник о продлении 20-летнего договора о дружбе и сотрудничестве между своими странами, у обеих из которых есть натянутые отношения с Западом.
MarketNews
————————
Я предлагал не витать в иллюзиях, гадая говорили Путин с Байденом о Китае или нет.
Получилось, что реально нет смысла. Время само покажет.
Как видим отношения в Китаем у России налаживают, а санкционная риторика из США не меняется.
Слабак Байден или они не договорились значения не имеет. После саммита Россия - США, отношения не стали теплее.
А сама встреча реально провальная.

#USDCHF
Вчера оч.не плохо сработал один из сигналов, который дается в Брифинг Inside. Те самые трансляции для спонсоров канала.
С профитом причастных.

#USDRUB
Рублю вообще пофиг, что там цены на нефть восстанавливаются. Он следует за долларов. DXY растет, значит USDRUB тоже растет. Правда там еще цены на ОФЗ падают, но это пофиг. Они с апреля падают.

#MS #BAC #JPM #GS #WFC
Несного западных новостей
————————
Банки Уолл-стрит увеличили выплаты акционерам после того, как ФРС дала зеленый свет
REUTERS

Morgan Stanley , заявив, что в третьем квартале 2021 года он удвоит свои дивиденды до 70 центов на акцию. Некоторые аналитики ожидали повышения примерно до 50 центов. Также банк заявил, что увеличит расходы на обратный выкуп акций.

Bank of America Corp заявил, что увеличит дивиденды на 17% до 21 цента на акцию, начиная с третьего квартала 2021 года

JPMorgan Chase & Co заявил, что дивиденды вырастут до 1 доллара на акцию с 90 центов за третий квартал.

Goldman Sachs Group заявил, что планирует увеличить дивиденды по обыкновенным акциям с 1,25 доллара до 2 долларов на акцию.

Wells Fargo & Co заявил, что планирует выкупить акции на 18 миллиардов долларов в течение четырех кварталов, начиная с сентября.
————————
Скоро сезон отчетности. И первыми отчитываются банки. Кстати.

#SP500
Завтра последний день месяца. И это будет пятый месяц подряд когда SP500 закрывается зеленой свечкой.
Это достаточно длинная серия. Более длинная серия была 7 месяцев подряд. Это был май 2013 года.

Что думаете, июль закроется в плюс 📈, или в минус 📉?

#GOLD
Отток средств из "золотых" ETF за минувшую неделю составил 0,5 млрд.$
Инвесторы продолжают терять веру в рост золота.

Сегодня в 12:00 МСК начнется прямая линия в Путиным. И я на протяжении месяца слышу утверждения о том, что курс рубля намеренно укрепляют, чтобы был некий благоприятный фон непосредственно перед мероприятием.
Я проанализировал курс доллара к рублю за последние 10 лет, на предмет его поведения за месяц до прямой линии, и большой пресс-конференции. График выглядит вот так. Его подробный разбор проводится в видео.
Кроме этой темы, сегодня мы в брифинге обсуждаем споры России с ОПЕК, которые привели к отсрочке проведения мониторингового комитета. А так же, разбираем ситуацию с Intel, Moderna

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#ОПЕК
Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета
Вместо 30 июня оно пройдет 1 июля

Теперь расписание на 1 июля следующее (время МСК):
🔘 14:00 - министерская встреча ОПЕК
🔘 16:30 - заседание мониторингового комитета.
🔘 18:00 - министерская встреча стран ОПЕК+