#ESG #ЕС
Кто тут думал, что ESG - это пустая блажь и дань моде? Тот останется без заёмного финансирования. ПО крайней мере, в Евросоюзе.
Европейская служба банковского надзора (ЕВА) требует от банков учитывать ESG-риски в рамках минимальных требований к капиталу (Pillar 1). Введение новых требований будет носить обязательный характер, но происходить постепенно, сопровождаясь введением нового регулирования.
По словам Хосе Мануэля Кампа, председателя ЕВА, цель новвоведений заключается в том, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы. ЕВА уверена, что ESG уже меняет профиль рисков в банковской сфере, и в скором времени этот процесс будет иметь влияние и на традиционные финансовые риски (кредитные, рыночные и операционные).
Со стороны банков наблюдается сопротивление. Европейская банковская федерация (EBF) выступила против учета климатических рисков в рамках Pillar 1.
Модели прогнозирования убытков от климатических рисков, по мнению федерации, недостаточно точны для использования при утверждении нормативов. Также считается, что повышение требований к банковскому капиталу может повлиять на предоставление переходного финансирования и наоборот снизит устойчивость отрасли.
Но ЕВА отвергла претензии представителей отрасли, чтобы стимулировать кредитование компаний, инвестирующих в зеленые технологии, и наказать тех, кто загрязняет окружающую среду. По ее мнению, инвестирование в "грязные" компании маскирует риски заемщика и ставит под угрозу устойчивость банков, занижая необходимый объем резервов.
Согласно отчету, ожидается, что банки и национальные регуляторы финансовых рынков будут:
- Пересматривать стоимость залога с учетом физических и переходных рисков и мониторить ее в течение всего периода кредитования
- Учитывать экологические риски в торговых книгах банков, при создании новых продуктов и др.
- Учитывать экологические и социальные факторы в рамках внешней оценки кредитоспособности
- Адаптировать модели для расчета рисков с учетом ESG-факторов и ограничить ручные корректировки
- Корректировать оценки вероятности дефолта и потери при наступлении дефолта.
Перевод Сколково.ру
Подробнее по ссылке и в тексте доклада.
Кто тут думал, что ESG - это пустая блажь и дань моде? Тот останется без заёмного финансирования. ПО крайней мере, в Евросоюзе.
Европейская служба банковского надзора (ЕВА) требует от банков учитывать ESG-риски в рамках минимальных требований к капиталу (Pillar 1). Введение новых требований будет носить обязательный характер, но происходить постепенно, сопровождаясь введением нового регулирования.
По словам Хосе Мануэля Кампа, председателя ЕВА, цель новвоведений заключается в том, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы. ЕВА уверена, что ESG уже меняет профиль рисков в банковской сфере, и в скором времени этот процесс будет иметь влияние и на традиционные финансовые риски (кредитные, рыночные и операционные).
Со стороны банков наблюдается сопротивление. Европейская банковская федерация (EBF) выступила против учета климатических рисков в рамках Pillar 1.
Модели прогнозирования убытков от климатических рисков, по мнению федерации, недостаточно точны для использования при утверждении нормативов. Также считается, что повышение требований к банковскому капиталу может повлиять на предоставление переходного финансирования и наоборот снизит устойчивость отрасли.
Но ЕВА отвергла претензии представителей отрасли, чтобы стимулировать кредитование компаний, инвестирующих в зеленые технологии, и наказать тех, кто загрязняет окружающую среду. По ее мнению, инвестирование в "грязные" компании маскирует риски заемщика и ставит под угрозу устойчивость банков, занижая необходимый объем резервов.
Согласно отчету, ожидается, что банки и национальные регуляторы финансовых рынков будут:
- Пересматривать стоимость залога с учетом физических и переходных рисков и мониторить ее в течение всего периода кредитования
- Учитывать экологические риски в торговых книгах банков, при создании новых продуктов и др.
- Учитывать экологические и социальные факторы в рамках внешней оценки кредитоспособности
- Адаптировать модели для расчета рисков с учетом ESG-факторов и ограничить ручные корректировки
- Корректировать оценки вероятности дефолта и потери при наступлении дефолта.
Перевод Сколково.ру
Подробнее по ссылке и в тексте доклада.
Bloomberg.com
Banks in Europe Get World’s First ESG Add-On to Capital Rules
In a global first, Europe’s main bank regulator is revising the framework that sets capital requirements so that lenders reflect environmental and social risks in mandatory, industrywide buffers.