ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
Выходит по понедельникам. Следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
Прошедшая неделя была существенно активнее, и в Si раскладка сил заметно изменилась.
Среди физ.лиц преимущество покупателей значительно сократилось и стремится к паритету, буратины набирали шорты.
А вот юр.лица наоборот от шортов сильно избавились. Шортов на руках стало меньше, чем в начале квартала. Причём количество юр.лиц с шортами выросло.
Лонги тоже заметно сократили.
Похоже, Макар покрыл у себя на счетах накопленные встречные позы.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.
В опционах тоже появилась активность. Осторожные набрали стрэддлы в районе 90000. А так же немало путов открыли на 85000. Видимо, все уже нацелилсь на эту цель.
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
Выходит по понедельникам. Следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
Прошедшая неделя была существенно активнее, и в Si раскладка сил заметно изменилась.
Среди физ.лиц преимущество покупателей значительно сократилось и стремится к паритету, буратины набирали шорты.
А вот юр.лица наоборот от шортов сильно избавились. Шортов на руках стало меньше, чем в начале квартала. Причём количество юр.лиц с шортами выросло.
Лонги тоже заметно сократили.
Похоже, Макар покрыл у себя на счетах накопленные встречные позы.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.
В опционах тоже появилась активность. Осторожные набрали стрэддлы в районе 90000. А так же немало путов открыли на 85000. Видимо, все уже нацелилсь на эту цель.
Буратино vs МаркетМейкер
АХТУНГ В ОПЦИОНАХ НА SI-3.24 #курс_рубля Прямо в текущий момент сложилась очень благоприятная ситуация для покупки опционов. 1. Волатильность снизилась до комфортного уровня 15,5. Опционы достаточно дешёвые (рис. 1) 2. Цена Si-3.24 находится на неустойчивом…
#охотанаМаркетМейкера
Стрэддл на 93000 уже в +20%
Давай, Макар! Жми на кнопки там. Проактивнее давай!...
Стрэддл на 93000 уже в +20%
Давай, Макар! Жми на кнопки там. Проактивнее давай!...
МаркетМейкер попался
#охотанаМаркетМейкера
Во вторник я обращал внимание, что в опционах на Si набран значительный ОИ, который может раздуть жабу Макара, и тот переставит фьючерс повыше. Тогда Si стоял в районе 89000.
Так и случилось. Макарыч предсказуемо переставил Si к вчерашней экспирации недельных опционов в зону наименьших выплат - на 90500. В любую сторону на 10руб, выплаты выросли бы.
Каков прохвост!
Такое случается не каждую неделю. Вчерашняя была ещё и месячная экспирация, на неё набрался внушительный ОИ. На недельных обычно поменьше, и ММ может себе позволить халатность.
На месячных Макар не смог себя пересилить 🤪
Порадуемся за МакарМакарыча! И за себя тоже.
Случившееся на многое проливает свет. Значит ММ ничего не делает для защиты позы и заметания следов.
Не хеджирует фьчерсами, синтетику не собирает. Тупо отвечает на заявки, а ко сроку переставляет в зону минимальных выплат.
Это же указывает и на то, что продавцом опционов выступает только ММ. И никого иного отлавливать не придётся 🎭
#охотанаМаркетМейкера
Во вторник я обращал внимание, что в опционах на Si набран значительный ОИ, который может раздуть жабу Макара, и тот переставит фьючерс повыше. Тогда Si стоял в районе 89000.
Так и случилось. Макарыч предсказуемо переставил Si к вчерашней экспирации недельных опционов в зону наименьших выплат - на 90500. В любую сторону на 10руб, выплаты выросли бы.
Каков прохвост!
Такое случается не каждую неделю. Вчерашняя была ещё и месячная экспирация, на неё набрался внушительный ОИ. На недельных обычно поменьше, и ММ может себе позволить халатность.
На месячных Макар не смог себя пересилить 🤪
Порадуемся за МакарМакарыча! И за себя тоже.
Случившееся на многое проливает свет. Значит ММ ничего не делает для защиты позы и заметания следов.
Не хеджирует фьчерсами, синтетику не собирает. Тупо отвечает на заявки, а ко сроку переставляет в зону минимальных выплат.
Это же указывает и на то, что продавцом опционов выступает только ММ. И никого иного отлавливать не придётся 🎭
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
Прошедшая неделя не принесла активности, которую ждали в Si. Объёмы не выросли.
Физики понемногу сократили шорты и нарастили лонги.
А вот у юр.лиц происходит какая-то интересная движуха. Они планомерно закрывают друг об друга позы в Si, и вот уже ОП у юриков меньше, чем на старте квартала. Это подозрительно 😐
Похоже, Макар закрыаает у себя на счетах накопленные встречные позы. А зачем ему это? Раньше так не делал.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.
В опционах активности практически нет. Потихоньку растёт ОИ в путах на страйк 85000.
Вообще образовался коридор между страйками 85000 и 90000. Похоже экспирация квартала в этом коридоре и случится.
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
Прошедшая неделя не принесла активности, которую ждали в Si. Объёмы не выросли.
Физики понемногу сократили шорты и нарастили лонги.
А вот у юр.лиц происходит какая-то интересная движуха. Они планомерно закрывают друг об друга позы в Si, и вот уже ОП у юриков меньше, чем на старте квартала. Это подозрительно 😐
Похоже, Макар закрыаает у себя на счетах накопленные встречные позы. А зачем ему это? Раньше так не делал.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.
В опционах активности практически нет. Потихоньку растёт ОИ в путах на страйк 85000.
Вообще образовался коридор между страйками 85000 и 90000. Похоже экспирация квартала в этом коридоре и случится.
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
Прошлая неделя дала рост в котировках и в ОП в лонгах у физиков. Но бросается в глаза, что объёмы недельных торгов (рис.3) никак не дотянут до предновогодних.
У юр.лиц поза вообще практически без изменений. Без энтузиазма торгуют.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели отбили потери, в которых прибывали целый месяц. Но я очень сомневаюсь, что им удастся закрепиться здесь или развить успех. Любое движение доллара вниз теперь способно вызвать дружную фиксацию прибыли и закрытие лонгов, что заметно сократит контанго.
В опционах активность низкая. Зашли в деньги коллы, набранные ниже 91000. Думаю, это не надолго.
Будем наблюдать, становится немного интереснее.
Предыдущий обзор здесь
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
Прошлая неделя дала рост в котировках и в ОП в лонгах у физиков. Но бросается в глаза, что объёмы недельных торгов (рис.3) никак не дотянут до предновогодних.
У юр.лиц поза вообще практически без изменений. Без энтузиазма торгуют.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели отбили потери, в которых прибывали целый месяц. Но я очень сомневаюсь, что им удастся закрепиться здесь или развить успех. Любое движение доллара вниз теперь способно вызвать дружную фиксацию прибыли и закрытие лонгов, что заметно сократит контанго.
В опционах активность низкая. Зашли в деньги коллы, набранные ниже 91000. Думаю, это не надолго.
Будем наблюдать, становится немного интереснее.
Предыдущий обзор здесь
Всем покинуть корабль! Корабль тонет!
#сбербанк
#охотанаМаркетМейкера
Я несколько лет слежу за успехами различных Управляющих компаний в управлении их ПИФами: Сбер, ВТБ, ГПБ, Атон и Открытие.
И многолетнее лидерство держит Открытие. Не знаю, что ждёт их после поглощения ВТБ, могу только сказать, что ВТБ были далеки от лидерства.
Сегодня делюсь этим полезным наблюдением. Полезное потому, что Открытие, в отличии от конкурентов, раскрывают структуру своего портфеля ЕЖЕДНЕВНО с задержкой всего в пару дней. Остальные - раз в месяц.
К чему всё это я?
Я писал, что отчёт по РСБУ за год у Сбербанка вышел настораживающий. И поведение профессионалов (лучших в своём деле) показывает, что Сбер в своём портфеле они сокращают. Было больше 10%.
На рисунках структура на конец недели и накануне выхода отчёта. Видно, как постепенно Сбер уходит на места пониже.
Лука и Сбер было больше. Теперь Открытие берёт 2 и 3й эшелон.
Открытие задолго до кидка с дивами в Газпроме его также сокращали...
Только для моих читателей 😉
#сбербанк
#охотанаМаркетМейкера
Я несколько лет слежу за успехами различных Управляющих компаний в управлении их ПИФами: Сбер, ВТБ, ГПБ, Атон и Открытие.
И многолетнее лидерство держит Открытие. Не знаю, что ждёт их после поглощения ВТБ, могу только сказать, что ВТБ были далеки от лидерства.
Сегодня делюсь этим полезным наблюдением. Полезное потому, что Открытие, в отличии от конкурентов, раскрывают структуру своего портфеля ЕЖЕДНЕВНО с задержкой всего в пару дней. Остальные - раз в месяц.
К чему всё это я?
Я писал, что отчёт по РСБУ за год у Сбербанка вышел настораживающий. И поведение профессионалов (лучших в своём деле) показывает, что Сбер в своём портфеле они сокращают. Было больше 10%.
На рисунках структура на конец недели и накануне выхода отчёта. Видно, как постепенно Сбер уходит на места пониже.
Лука и Сбер было больше. Теперь Открытие берёт 2 и 3й эшелон.
Открытие задолго до кидка с дивами в Газпроме его также сокращали...
Только для моих читателей 😉
#охотанаМаркетМейкера
Уважаемые читатели!
Приношу извинения за задержку с выходом очередного обзора фьючерсов и опционов.
Загруз на основной работе.
Если разгребусь, постараюсь сделать.
Ну или на следующей неделе.
Всем удачных торгов!
Уважаемые читатели!
Приношу извинения за задержку с выходом очередного обзора фьючерсов и опционов.
Загруз на основной работе.
Если разгребусь, постараюсь сделать.
Ну или на следующей неделе.
Всем удачных торгов!
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
За неделю слегка сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты без изменений. Объёмы недельных торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих, ни во фьючерсе, ни в самом дрлларе.
Юр.лица активно нарастили позы. Видимо, импортеры хеджат валютные риски. Все чуят, что будет движение...
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели отбили потери, в которых долго прибывали. Но я сомневаюсь, что им удастся закрепиться здесь или развить успех.
В опционах активность никакая. Гистограмма ОИ за неделю не изменилась вообще. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Не порядок, Макар!
Становится всё интереснее. В сегодняшней коррекции объёмы побольше.
Предыдущий обзор здесь
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.
=====
За неделю слегка сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты без изменений. Объёмы недельных торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих, ни во фьючерсе, ни в самом дрлларе.
Юр.лица активно нарастили позы. Видимо, импортеры хеджат валютные риски. Все чуят, что будет движение...
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели отбили потери, в которых долго прибывали. Но я сомневаюсь, что им удастся закрепиться здесь или развить успех.
В опционах активность никакая. Гистограмма ОИ за неделю не изменилась вообще. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Не порядок, Макар!
Становится всё интереснее. В сегодняшней коррекции объёмы побольше.
Предыдущий обзор здесь
#сбербанк
#охотанаМаркетМейкера
#торговыесигналы
Итак, обещал - делаю.
В Сбере сложилась очень благоприятная ситуация для покупки опционов. Как на движение вверх (колл), так и на движение вниз (пут).
Волатильность (рис.2) опустилась до минимума за год. Вчера даже была ещё ниже, в районе 18%, сегодня уже оттолкнулась, пошла вверх. Т.е. опционы очень дешёвые и до экспирации ещё почти полтора месяца.
В открытом интересе (ОИ) видим, что коллы на 28500 зашли в деньги, коллы на 29000 на деньгах, но есть еще интерес на 30000, и туда таки может Макар сгонять гусей.
Завтра выйдет отчёт Сбера за январь, очевидно под него и разгоняют хайп. Но экспирация, как и в прошлом квартале случится в зоне наименьших выплат. А значит Макару нужно будет к мартовской экспирации фьючерс на Сбер вернуть в зону 28250 ‐ 28500.
Поэтому уже сейчас можно брать стрэддл на 29000. Если вы осторожный трейдер - можно дождаться 30000 и оттуда уже взять путы с прицелом на снижение.
Всем удачной торговли!
#охотанаМаркетМейкера
#торговыесигналы
Итак, обещал - делаю.
В Сбере сложилась очень благоприятная ситуация для покупки опционов. Как на движение вверх (колл), так и на движение вниз (пут).
Волатильность (рис.2) опустилась до минимума за год. Вчера даже была ещё ниже, в районе 18%, сегодня уже оттолкнулась, пошла вверх. Т.е. опционы очень дешёвые и до экспирации ещё почти полтора месяца.
В открытом интересе (ОИ) видим, что коллы на 28500 зашли в деньги, коллы на 29000 на деньгах, но есть еще интерес на 30000, и туда таки может Макар сгонять гусей.
Завтра выйдет отчёт Сбера за январь, очевидно под него и разгоняют хайп. Но экспирация, как и в прошлом квартале случится в зоне наименьших выплат. А значит Макару нужно будет к мартовской экспирации фьючерс на Сбер вернуть в зону 28250 ‐ 28500.
Поэтому уже сейчас можно брать стрэддл на 29000. Если вы осторожный трейдер - можно дождаться 30000 и оттуда уже взять путы с прицелом на снижение.
Всем удачной торговли!
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
Выходит по понедельникам.
=====
За неделю сильно сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты тоже, но существенно меньше. И уже близки к паритету ОП. Объёмы торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих.
Юр.лица нарастили ОП ровно на объем проданных контрактов физиками. Это Макар принял у себя эти контракты. Это его работа. Будет держать до экспирации. А всем кажется, что ОП у юр.диц растёт. А просто Макар свою работу делает.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели в лёгком плюсе, но этот плюс состоит из контанго, которое к экспирации исчезнет.
P.s. Появился шпиль в коллах на 117500 на 20к контрактов. Скорее всего это чей-то хедж к шортам.
В опционах активность никакая. Там паттерн уже давно сформировался. ОИ за неделю не изменился. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Скучно, девочки...
Предыдущий обзор здесь
На курс доллара - Si
Продолжаем зимний сезон #охотанаМаркетМейкера
Выходит по понедельникам.
=====
За неделю сильно сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты тоже, но существенно меньше. И уже близки к паритету ОП. Объёмы торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих.
Юр.лица нарастили ОП ровно на объем проданных контрактов физиками. Это Макар принял у себя эти контракты. Это его работа. Будет держать до экспирации. А всем кажется, что ОП у юр.диц растёт. А просто Макар свою работу делает.
Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб - следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели в лёгком плюсе, но этот плюс состоит из контанго, которое к экспирации исчезнет.
P.s. Появился шпиль в коллах на 117500 на 20к контрактов. Скорее всего это чей-то хедж к шортам.
В опционах активность никакая. Там паттерн уже давно сформировался. ОИ за неделю не изменился. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Скучно, девочки...
Предыдущий обзор здесь
Буратино vs МаркетМейкер
Photo
Вот, как это работает
#сбербанк
#охотанаМаркетМейкера
#торговыесигналы
Не то, чтобы прямо много денег заработал на этой сделке в абсолютном выражении. Но всё-таки 33% от выделенного лимита на сделку за 5 дней.
Просто хотел показать, как это работает. Сигнал на сделку светил здесь
===
Хотел подержать до 30000. Но завтра экспирация недельных и (они же) месячных опционов в Сбере, а там забор коллов на 29000, и я считаю, что завтра фьючерс к 29000 опустится.
Я взял коллы по 300р на страйк 30000, когда фьючерс стоил 28800 и закрыл эти коллы по 400р, при цене фьючерса 29330.
Причём, обращаю внимание! Покупка была в 22:00. Т.е. МаркетМейкер трудится и поздно вечером. Это очень хороший вывод из этого эксперимента. Потому что вечером волатильность снижается и вечер очень выгоден для покупок опционов.
+33% за 5 дней при движении базового актива (фьючерса) всего на +1,8%.
Продолжаем торговлю! Не расслабляемся... 😊
Думаю, что на 30000 Макар все равно сгоняет. Там и возьмём путы с прицелом на 28250 к экспирации.
#сбербанк
#охотанаМаркетМейкера
#торговыесигналы
Не то, чтобы прямо много денег заработал на этой сделке в абсолютном выражении. Но всё-таки 33% от выделенного лимита на сделку за 5 дней.
Просто хотел показать, как это работает. Сигнал на сделку светил здесь
===
Хотел подержать до 30000. Но завтра экспирация недельных и (они же) месячных опционов в Сбере, а там забор коллов на 29000, и я считаю, что завтра фьючерс к 29000 опустится.
Я взял коллы по 300р на страйк 30000, когда фьючерс стоил 28800 и закрыл эти коллы по 400р, при цене фьючерса 29330.
Причём, обращаю внимание! Покупка была в 22:00. Т.е. МаркетМейкер трудится и поздно вечером. Это очень хороший вывод из этого эксперимента. Потому что вечером волатильность снижается и вечер очень выгоден для покупок опционов.
+33% за 5 дней при движении базового актива (фьючерса) всего на +1,8%.
Продолжаем торговлю! Не расслабляемся... 😊
Думаю, что на 30000 Макар все равно сгоняет. Там и возьмём путы с прицелом на 28250 к экспирации.
Подарки от Макара
#охотанаМаркетМейкера
Волатильность в опционах на Si на многомесячном минимуме.
Не удержался. Ещё немного взял.
#охотанаМаркетМейкера
Волатильность в опционах на Si на многомесячном минимуме.
Не удержался. Ещё немного взял.