ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Курс юаня - CNY
За неделю:
-24к лонгов, +196 шортов у физиков.
У юрлиц ❗️-1294к лонгов и ‐1511к шортов - подтверждается и в CNY сворачивание поз и высвобождение денег с ГО у ММ. Впереди большое движение.
Средняя цена стартовых поз - 12,50₽.
По динамике поз видно, что физики приготовились к снижению.
Предыдущий обзор здесь
======
Опционы в юане пока неликвидны, поэтому не освещаю.
@buratinovsmm
Продолжение
Курс юаня - CNY
За неделю:
-24к лонгов, +196 шортов у физиков.
У юрлиц ❗️-1294к лонгов и ‐1511к шортов - подтверждается и в CNY сворачивание поз и высвобождение денег с ГО у ММ. Впереди большое движение.
Средняя цена стартовых поз - 12,50₽.
По динамике поз видно, что физики приготовились к снижению.
Предыдущий обзор здесь
======
Опционы в юане пока неликвидны, поэтому не освещаю.
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Фьючерсы на индексы Ri и MIX
В Ri
физики: ‐5,5к лонгов и +3,6к шортов - хотим падать.
У юр.лиц: ‐0,8к лонгов и +0,9к шортов.
В MIX
физики: +2,5к лонгов и +2,9к шортов - очень осторожно, без энтузиазма
У юр.лиц: +0,4к лонгов и +/-0к шортов - Макар не лезет в дела физиков, даёт им самим друг с другом перекидываться.
На этой неделе экспирация месячных опционов. Открытый интерес набран больше, чем в недельных. Но тоже весь вокруг зоны интереса ММ. Видно, что солдатам удачи здесь ничего не светит. Это может быть и хедж к позам во фьючерсах.
Стартовые позы:
Ri - 115000 - ММ пасёт лося - не порядок...
MIX - 310000
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
Продолжение
Фьючерсы на индексы Ri и MIX
В Ri
физики: ‐5,5к лонгов и +3,6к шортов - хотим падать.
У юр.лиц: ‐0,8к лонгов и +0,9к шортов.
В MIX
физики: +2,5к лонгов и +2,9к шортов - очень осторожно, без энтузиазма
У юр.лиц: +0,4к лонгов и +/-0к шортов - Макар не лезет в дела физиков, даёт им самим друг с другом перекидываться.
На этой неделе экспирация месячных опционов. Открытый интерес набран больше, чем в недельных. Но тоже весь вокруг зоны интереса ММ. Видно, что солдатам удачи здесь ничего не светит. Это может быть и хедж к позам во фьючерсах.
Стартовые позы:
Ri - 115000 - ММ пасёт лося - не порядок...
MIX - 310000
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Окончание
Фьючерсы на акции Сбербанка - SBRF
По случаю месячной экспирации напишу и про Сбер.
За месяц физики: +25к лонгов и +38к шортов. По-разному смотрит народ на Сбер, но в пятницу активно закрывали лонги.
У юр.лиц: +250к лонгов и +238к шортов - Макар пока собирает позы у себя.
Открытый интерес и в путах, и коллах открыт далеко от текущей цены. Это тоже может быть и хедж к позам во фьючерсах. В общем не очень интересно.
Стартовые позы открыты в районе 31000р.
@buratinovsmm
Окончание
Фьючерсы на акции Сбербанка - SBRF
По случаю месячной экспирации напишу и про Сбер.
За месяц физики: +25к лонгов и +38к шортов. По-разному смотрит народ на Сбер, но в пятницу активно закрывали лонги.
У юр.лиц: +250к лонгов и +238к шортов - Макар пока собирает позы у себя.
Открытый интерес и в путах, и коллах открыт далеко от текущей цены. Это тоже может быть и хедж к позам во фьючерсах. В общем не очень интересно.
Стартовые позы открыты в районе 31000р.
@buratinovsmm
#инфляция
Провластные СМИ начали прокачивать тему побежденной инфляции.
ПРАЙМ только за сегодня уже две рубахи на пузе порвал - вот и вот.
Дальше больше...
=====
Из обсуждения в комментариях...
А ОФЗ обновляют лои 😱
Тут на лицо рассогласование в нашей системе управления.
Чувствуется, что до выхода на крыльцо г-на Орешкина осталось совсем недолго...
@buratinovsmm
-
Провластные СМИ начали прокачивать тему побежденной инфляции.
ПРАЙМ только за сегодня уже две рубахи на пузе порвал - вот и вот.
Дальше больше...
=====
Из обсуждения в комментариях...
А ОФЗ обновляют лои 😱
Тут на лицо рассогласование в нашей системе управления.
Чувствуется, что до выхода на крыльцо г-на Орешкина осталось совсем недолго...
@buratinovsmm
-
Telegram
ПРАЙМ
🥩С начала года мясо на российском рынке стало дешевле
Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, рассказал эксклюзивно для ПРАЙМ профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.
Свинина с начала года подешевела на пять процентов…
Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, рассказал эксклюзивно для ПРАЙМ профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.
Свинина с начала года подешевела на пять процентов…
Буратино vs МаркетМейкер
#инфляция Провластные СМИ начали прокачивать тему побежденной инфляции. ПРАЙМ только за сегодня уже две рубахи на пузе порвал - вот и вот. Дальше больше... ===== Из обсуждения в комментариях... А ОФЗ обновляют лои 😱 Тут на лицо рассогласование в нашей…
В продолжение 👆
Пошла на лохмотья третья рубаха.
Теперь билеты на самолёт.
В мае-июне всего то навсего 9% роста - по 4,5% в месяц...
Эй, Центр! Пора ставку опускать!
@buratinovsmm
-
Пошла на лохмотья третья рубаха.
Теперь билеты на самолёт.
В мае-июне всего то навсего 9% роста - по 4,5% в месяц...
Эй, Центр! Пора ставку опускать!
@buratinovsmm
-
Telegram
ПРАЙМ
✈️ Как менялась стоимость авиабилетов в этом году
📌 В январе цены выросли на 14%.
📌 В феврале — на 18%.
📌 В марте — на 22%.
📌 В апреле — на 11%.
📌 В мае-июне — на 9%.
Подорожание связано с рядом факторов, рассказали в Минтрансе. Среди них — рост…
📌 В январе цены выросли на 14%.
📌 В феврале — на 18%.
📌 В марте — на 22%.
📌 В апреле — на 11%.
📌 В мае-июне — на 9%.
Подорожание связано с рядом факторов, рассказали в Минтрансе. Среди них — рост…
Какую, по-вашему, ключевую ставку установит Центробанк России 26 июля?
Anonymous Poll
4%
15% или ещё ниже
40%
16% ‐ Без изменения
18%
17%
30%
18%
9%
20% иди выше (Хардкор)
А какую ключевую ставку установили бы Вы?
Anonymous Poll
29%
15% или ниже
34%
16% - Без изменения
4%
17%
8%
18%
24%
20% - я Эльвира Набиуллина
И Бонус от Центра и РБК 👇
Рекомендуют - Внимательно изучать и анализировать информацию...
Спасибо, Центр! Мы проанализируем.
Любят там ребята ребусы составлять. Но, надо признать, информацией делятся.
Рекомендуют - Внимательно изучать и анализировать информацию...
Спасибо, Центр! Мы проанализируем.
Любят там ребята ребусы составлять. Но, надо признать, информацией делятся.
Forwarded from Сам ты инвестор!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#курс_рубля
Юаню и фьючерсу CNY чтобы сделать заявку на рост нужно вот прямо сейчас выходить из этого треугольника (вверх).
Иначе дальше толпа презренно втопчет валюту в пол.
Макар не может этого не видеть. Но ничего особо не делает.
=======
Примечательно, что вчера на выходе этой шокирующее новости ЦБ о сокрытии объёмов на внебирже, ММ попытался продать народу фьючерсы, но был также презренно обломан отсутствием спроса у буратин.
А сегодня они и вовсе избавляются от лонгов.
Всем желающим добра Бюджету России скрестить пальцы. А лучше проголосовать кошельком и прикупить ещё в матрас!
Но есть такое чувство, что "она не полетит"...
@buratinovsmm
Юаню и фьючерсу CNY чтобы сделать заявку на рост нужно вот прямо сейчас выходить из этого треугольника (вверх).
Иначе дальше толпа презренно втопчет валюту в пол.
Макар не может этого не видеть. Но ничего особо не делает.
=======
Примечательно, что вчера на выходе этой шокирующее новости ЦБ о сокрытии объёмов на внебирже, ММ попытался продать народу фьючерсы, но был также презренно обломан отсутствием спроса у буратин.
А сегодня они и вовсе избавляются от лонгов.
Всем желающим добра Бюджету России скрестить пальцы. А лучше проголосовать кошельком и прикупить ещё в матрас!
Но есть такое чувство, что "она не полетит"...
@buratinovsmm
#америке_конец
Очень интересно освежить в памяти.
На фоне произошедшего в Амереге.
Может, Трамп - это их Ленин.
И они на пути к мировой революции...
======
Но стрелку американскому точно можно давать премию Фанни Каплан ))
@buratinovsmm
-
Очень интересно освежить в памяти.
На фоне произошедшего в Амереге.
Может, Трамп - это их Ленин.
И они на пути к мировой революции...
======
Но стрелку американскому точно можно давать премию Фанни Каплан ))
@buratinovsmm
-
Первый канал
Фанни Каплан и Ленин. Как это было на самом деле
Утренний информационно-развлекательный телеканал. У его истоков стоял Григорий Александрович Шевелев — тогда программа называлась «60 минут». В 1988 году с приходом Эдуарда Сагалаева стала самостоятельной и выросла сначала до 90, а потом до «120 минут». Телеканал…
#недвижимость
Хоба! Даже на фоне драк у отделений Сбера за право выхватить последнюю льготную ипотеку, количество ипотечных сделок в июне в сравнении с июнем 2023 снизилось на 25%.
Это они ещё июль с июлем 2023 не сравнивали...
@buratinovsmm
-
Хоба! Даже на фоне драк у отделений Сбера за право выхватить последнюю льготную ипотеку, количество ипотечных сделок в июне в сравнении с июнем 2023 снизилось на 25%.
Это они ещё июль с июлем 2023 не сравнивали...
@buratinovsmm
-
Telegram
ПРАЙМ
🏠 Количество ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11%
В январе-июне 2024 года их было зарегистрировало 57,8 тысяч, сообщает Росреестр. В том числе в июне ведомство зарегистрировало 9,9 тысячи ипотек, что по сравнению с июнем прошлого года ниже…
В январе-июне 2024 года их было зарегистрировало 57,8 тысяч, сообщает Росреестр. В том числе в июне ведомство зарегистрировало 9,9 тысячи ипотек, что по сравнению с июнем прошлого года ниже…
Forwarded from Минфин России
Минфин России на аукционе разместил выпуск ОФЗ на общую сумму 16,000 млрд рублей
Подробнее с результатами аукциона можно ознакомиться по ссылке:
ОФЗ-ПК выпуска №29025
@minfin
#МинфинСообщает #ОФЗ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Недельная #инфляция ожидаемо пошла вниз.
Следующая неделя будет решающей.
Если инфляция снова покажет умеренный рост (а то вдруг и ещё снижение темпов), то ЭС придётся сильно врать, повышая ставку 26 июля.
@buratinovsmm
Следующая неделя будет решающей.
Если инфляция снова покажет умеренный рост (а то вдруг и ещё снижение темпов), то ЭС придётся сильно врать, повышая ставку 26 июля.
@buratinovsmm
Telegram
MMI
ИНФЛЯЦИЯ: ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ ОПТИМИЗМА
По данным Росстата с 9 июня по 15 июля ИПЦ вырос на 0.11% vs 0.27% и 0.66% в предыдущие 2 недели, с начала июля – 0.88%, с начала года – 4.79%, за последние 12 мес – 9.1%.
Без огурца, томата, самолёта и тарифов на ЖКУ…
По данным Росстата с 9 июня по 15 июля ИПЦ вырос на 0.11% vs 0.27% и 0.66% в предыдущие 2 недели, с начала июля – 0.88%, с начала года – 4.79%, за последние 12 мес – 9.1%.
Без огурца, томата, самолёта и тарифов на ЖКУ…
Это мне. Это тебе. Это всё время тебе...
Продолжение. Начало здесь.
Раз уж стало известно о предстоящем разделе имущества, то было бы не лишним подумать о том, как он всё-таки пройдёт. А может, нам получится с этого чего-то поиметь.
Сразу скажу, что все ниже написанное - это мои размышления. Разумеется, я не имею каких-либо оснований утверждать, что всё будет именно так, как я себе это представляю.
В этих своих прикидах я ориентируюсь на модель и манеру поведения наших Регуляторов, они многому нас научили. Здесь стоит отдельно отметить, что в рациональности им не откажешь, и они всегда стараются обставить всё так, чтобы максимизировать государственную (для Бюджета) выгоду. Покупают дешево, продают дорого. Ну, и молодцы! Хороший пример...
======
Итак, имеем - с обеих сторон заблокированные активы, заблокированные деньги недрузей на счетах "С" и дедлайн 13 августа, к которому надо провести Операцию по обмену.
И стоит цель - попутно, выполняя эту Операцию, максимизировать выгоду.
Чтобы выполнить задачу максимизации выгоды необходимо процессы по размену разделить друг от друга. Именно поэтому Филипп Габуния сказал, что Центробанк не рассматривает схему "Активы на активы", а только схему "Активы на деньги".
Недрузьям нужны $, на крайняк Юани. Рубли им не нужны. Получат $, но тут важно - сколько и по какому курсу к ₽.
Тема того, что $ им дадут наши экспортёры, которые вот-вот придут продавать валюту под уплату налогов и дивидендов - не самая выгодная.
Нужно сделать (я бы сделал) всё так...
1. Банки (СЗКО) выкупают до 29.07.2024 валюту у экспортеров. Следим за этой процедурой в отчете по структуре ликвидности. Там видно, что ликвидность в банковском секторе постепенно растворяется, хотя ЦБ больше месяца не ужесточал требования по резервам. Значит СЗКО сгребают с рынка валюту. И даже эти вклады под 18% становится понятно, для чего берутся у населения - срочно нужны рубли. Рублей под Операцию не хватает, ЦБ печатать не хочет. И даже при скупке $ с рынка ₽ не падает.
Почему ₽ укрепляется - это второй и третий вопрос. Но с активной продажей экспортерами $ может снова сходить на 80₽. Банкам того и надо - закупиться $ пониже. После 29 июля резко переставят обратно повыше - в районе 87‐90, выше нельзя - инфляция...
UPD: C договорняком FOMC и ММВБ о продлении до 12.10.2024 эта дата тоже переносится на попозже.
2. Параллельно опускается наш рынок. И акции, и облигации. Помогают тому дружественные нерезиденты, они не заблокированы и они побежали. Спасибо, нам с вами было хорошо!
3. В определённый момент всем недрузьям дадут отмашку - продавайте НАМ НАШИ активы (которые заблокированы). Разумеется никакой рыночной торговли не будет. Всё выкупят СЗКО на внебирже огромными лотами на деньги, взятые у населения под 18%. Вот вам цена (ранее загнанная рынком под плинтус 😜) вот вам деньги (нормальные рубли) - берите, что дают.
4. Далее недрузья станут конвертировать полученные ₽ в свои родные $. И тут нате вам красивый курс - 90. В моменте могут и ещё раз на 95‐100 задрать своим высоким спросом. Там и буратины наши накинутся 🤦.
5. После этого пойдёт черёд высвобождать наших сидельцев из заблокированных западных активов. Нерезиденты будут выкупать у них активы за ₽, что на счетах "С" скопились уже по правильному высокому курсу. Если бы на этот момент курс оставался низким - активы недрузьям достались бы дёшево. Но курс к тому моменту уже будет "хороший". А вы как хотели? Чёрная Мамба с Силычем знают свое дело
Именно поэтому процедуру обмена продлили до 12 августа (ранее срок был 5 июля).
На этом Операция закончится. Все ли активы отменяются при этом? Думаю, нет. Но это будет первая итерации. Все разойдутся оценивать её успехи. Западные Блэкроки будут рады унести хоть что-то. Наши будут рады провернуть махинацию, все получатордена и медали огромные премии.
Вот такой кэрри-трейд получился у Блэкрока с Вангардом и прочими воротилами мирового финансового рынка.
Заходили в Россию валютой по 60₽ за $ и покупали ОФЗ по 100%, уходят, продавая ОФЗ по 50% и покупая $ по 90₽.
Говорила мама - не играй с напёрсточниками у вокзала 🤦
Продолжение. Начало здесь.
Раз уж стало известно о предстоящем разделе имущества, то было бы не лишним подумать о том, как он всё-таки пройдёт. А может, нам получится с этого чего-то поиметь.
Сразу скажу, что все ниже написанное - это мои размышления. Разумеется, я не имею каких-либо оснований утверждать, что всё будет именно так, как я себе это представляю.
В этих своих прикидах я ориентируюсь на модель и манеру поведения наших Регуляторов, они многому нас научили. Здесь стоит отдельно отметить, что в рациональности им не откажешь, и они всегда стараются обставить всё так, чтобы максимизировать государственную (для Бюджета) выгоду. Покупают дешево, продают дорого. Ну, и молодцы! Хороший пример...
======
Итак, имеем - с обеих сторон заблокированные активы, заблокированные деньги недрузей на счетах "С" и дедлайн 13 августа, к которому надо провести Операцию по обмену.
И стоит цель - попутно, выполняя эту Операцию, максимизировать выгоду.
Чтобы выполнить задачу максимизации выгоды необходимо процессы по размену разделить друг от друга. Именно поэтому Филипп Габуния сказал, что Центробанк не рассматривает схему "Активы на активы", а только схему "Активы на деньги".
Недрузьям нужны $, на крайняк Юани. Рубли им не нужны. Получат $, но тут важно - сколько и по какому курсу к ₽.
Тема того, что $ им дадут наши экспортёры, которые вот-вот придут продавать валюту под уплату налогов и дивидендов - не самая выгодная.
Нужно сделать (я бы сделал) всё так...
1. Банки (СЗКО) выкупают до 29.07.2024 валюту у экспортеров. Следим за этой процедурой в отчете по структуре ликвидности. Там видно, что ликвидность в банковском секторе постепенно растворяется, хотя ЦБ больше месяца не ужесточал требования по резервам. Значит СЗКО сгребают с рынка валюту. И даже эти вклады под 18% становится понятно, для чего берутся у населения - срочно нужны рубли. Рублей под Операцию не хватает, ЦБ печатать не хочет. И даже при скупке $ с рынка ₽ не падает.
Почему ₽ укрепляется - это второй и третий вопрос. Но с активной продажей экспортерами $ может снова сходить на 80₽. Банкам того и надо - закупиться $ пониже. После 29 июля резко переставят обратно повыше - в районе 87‐90, выше нельзя - инфляция...
UPD: C договорняком FOMC и ММВБ о продлении до 12.10.2024 эта дата тоже переносится на попозже.
2. Параллельно опускается наш рынок. И акции, и облигации. Помогают тому дружественные нерезиденты, они не заблокированы и они побежали. Спасибо, нам с вами было хорошо!
3. В определённый момент всем недрузьям дадут отмашку - продавайте НАМ НАШИ активы (которые заблокированы). Разумеется никакой рыночной торговли не будет. Всё выкупят СЗКО на внебирже огромными лотами на деньги, взятые у населения под 18%. Вот вам цена (ранее загнанная рынком под плинтус 😜) вот вам деньги (нормальные рубли) - берите, что дают.
4. Далее недрузья станут конвертировать полученные ₽ в свои родные $. И тут нате вам красивый курс - 90. В моменте могут и ещё раз на 95‐100 задрать своим высоким спросом. Там и буратины наши накинутся 🤦.
5. После этого пойдёт черёд высвобождать наших сидельцев из заблокированных западных активов. Нерезиденты будут выкупать у них активы за ₽, что на счетах "С" скопились уже по правильному высокому курсу. Если бы на этот момент курс оставался низким - активы недрузьям достались бы дёшево. Но курс к тому моменту уже будет "хороший". А вы как хотели? Чёрная Мамба с Силычем знают свое дело
Именно поэтому процедуру обмена продлили до 12 августа (ранее срок был 5 июля).
На этом Операция закончится. Все ли активы отменяются при этом? Думаю, нет. Но это будет первая итерации. Все разойдутся оценивать её успехи. Западные Блэкроки будут рады унести хоть что-то. Наши будут рады провернуть махинацию, все получат
Вот такой кэрри-трейд получился у Блэкрока с Вангардом и прочими воротилами мирового финансового рынка.
Заходили в Россию валютой по 60₽ за $ и покупали ОФЗ по 100%, уходят, продавая ОФЗ по 50% и покупая $ по 90₽.
Говорила мама - не играй с напёрсточниками у вокзала 🤦
Telegram
Буратино vs МаркетМейкер
Это мне. Это тебе. Это всё время тебе...
Вчера Центробанк был в центре ньюсмейкинга, и как обычно, после закрытия основной сессии.
Вся Телега, все форумы обсуждали решение Центра закрыть информацию по объемом валютных торгов на внебиржевом рынке - КАРАУЛ!…
Вчера Центробанк был в центре ньюсмейкинга, и как обычно, после закрытия основной сессии.
Вся Телега, все форумы обсуждали решение Центра закрыть информацию по объемом валютных торгов на внебиржевом рынке - КАРАУЛ!…