💬 Наблюдение: обратите внимание на коэффициент шортов в индексе S&P500 (почти каждый четвёртый трейдер находится в шорт - сделке), соответственно итоговый коэффициент шортистов растёт. Я веду к тому, что отскок по рынку США мы неминуемо получим, и как минимум процентов 25 - 35% шортистов из позиций вынесут вверх (скоро по нижестоящему графику мы подобное сокращение шортов увидим, то есть диаграмма растущая будет). Следует учитывать, что критическая масса шортов как правило на уровне -300,000 контрактов, а мы уже на этом эшелоне, тем самым даже после текущего падения рынка США, начнёт неплохой откуп, и на этом откупе можно локально до 4% - 5% заработать (на отскоке имею ввиду).
#сша #сентимент #spy #spx
#сша #сентимент #spy #spx
💬 Обозрение: после жаркого лета начало осени оказалось мрачным месяцем для быков на рынке, к тому же инвесторы готовятся к продолжению волатильности в сентябре: по словам Криса Монтегю из Citi, "на данный момент мало интереса к открытию шортов на рынке акций США" , особенно с учетом того, что рынок Америки находятся на пути к третьему недельному снижению подряд. Распродажа также набирает обороты, поскольку "инвесторам трудно смириться с перспективой дальнейшего повышения процентных ставок на фоне все более слабого экономического фона" , а растущая неопределенность в отношении корпоративного здоровья заставляет S&P500 вернуть более половины своего двухмесячного роста до середины августа.
Как показано на графике ниже, чистые позиции фьючерсов изменились за неделю, позиции S&P500 упали до -$1,4 млрд, а фьючерсы Nasdaq упали с меньшей разницей -$0,2 млрд, но на нормализованной основе оба показателя сейчас отрицательные.
К тому же фьючерсные позиции S&P500 упали почти на 3,5 млрд долларов США, падение, которое было вызвано главным образом значительным объемом длинных сделок (7,5 млрд долларов), в то время как для Nasdaq потоки коротких позиций незначительно увеличились. Быстрое изменение направления рынка привело к потере существующих длинных позиций.
Citi также подсчитал, что как по фьючерсам на SPX, так и по фьючерсам на NDX длинные позиции полностью вне игры, со средними потерями 4% и 6% соответственно, хотя Citi считает риск принудительного отката низким, учитывая относительно небольшие размеры позиций.
❗️Кроме того, участие инвесторов по-прежнему ограничено, а уровни кредитного плеча по лонг и шорт позициям почти исключительно ниже 3-летних уровней. Позиции по потоку ETF S&P500 (+1,2) и Nasdaq (+0,9) продолжают ослабевать в соответствии с фьючерсами.
В целом, текущая тенденция снижения активности и позиционирования сохраняется, в то время как сочетание событий, влияющих на рынок - отчет о занятости в пятницу, данные по инфляции в середине сентября (последние перед следующим заседанием ФРС) и сезонные тенденции, которые указывают на исторически слабый месяц, - удерживают инвесторов отв погоне за падениями, особенно с учетом того, что за последние 30 лет сентябрь был вторым самым слабым месяцем года для S&P500 со средним падением на 0,2%, уступая только августовскому снижению на 0,3%.
“Ключевым аспектом встречных ветров, с которым, вероятно, труднее всего бороться, является неопределенность, вызванная следующими шестью месяцами ужесточения, а затем процентными ставками, остающимися неизменными на самом высоком уровне за 15 лет” , - сказал Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег JonesTrading. “Будет сложно смоделировать, как это замедлит экономику и как такая среда повлияет на доходы корпораций”.
#сентимент #сша #кризис #рецессия #spy #spx #индексSP
Как показано на графике ниже, чистые позиции фьючерсов изменились за неделю, позиции S&P500 упали до -$1,4 млрд, а фьючерсы Nasdaq упали с меньшей разницей -$0,2 млрд, но на нормализованной основе оба показателя сейчас отрицательные.
К тому же фьючерсные позиции S&P500 упали почти на 3,5 млрд долларов США, падение, которое было вызвано главным образом значительным объемом длинных сделок (7,5 млрд долларов), в то время как для Nasdaq потоки коротких позиций незначительно увеличились. Быстрое изменение направления рынка привело к потере существующих длинных позиций.
Citi также подсчитал, что как по фьючерсам на SPX, так и по фьючерсам на NDX длинные позиции полностью вне игры, со средними потерями 4% и 6% соответственно, хотя Citi считает риск принудительного отката низким, учитывая относительно небольшие размеры позиций.
❗️Кроме того, участие инвесторов по-прежнему ограничено, а уровни кредитного плеча по лонг и шорт позициям почти исключительно ниже 3-летних уровней. Позиции по потоку ETF S&P500 (+1,2) и Nasdaq (+0,9) продолжают ослабевать в соответствии с фьючерсами.
В целом, текущая тенденция снижения активности и позиционирования сохраняется, в то время как сочетание событий, влияющих на рынок - отчет о занятости в пятницу, данные по инфляции в середине сентября (последние перед следующим заседанием ФРС) и сезонные тенденции, которые указывают на исторически слабый месяц, - удерживают инвесторов отв погоне за падениями, особенно с учетом того, что за последние 30 лет сентябрь был вторым самым слабым месяцем года для S&P500 со средним падением на 0,2%, уступая только августовскому снижению на 0,3%.
“Ключевым аспектом встречных ветров, с которым, вероятно, труднее всего бороться, является неопределенность, вызванная следующими шестью месяцами ужесточения, а затем процентными ставками, остающимися неизменными на самом высоком уровне за 15 лет” , - сказал Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег JonesTrading. “Будет сложно смоделировать, как это замедлит экономику и как такая среда повлияет на доходы корпораций”.
#сентимент #сша #кризис #рецессия #spy #spx #индексSP
💬 Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что количество шорты фондов во фьючерсах на SP500 находятся в исторически экстремальной зоне. Прикиньте, если сегодня ФРС действительно объявит, что потолок ужесточения ДКП почти достигнут. Это ж падения индекса бакса будет и как следствие роста фьюча на S&P500 и крипту с металлами. Шортов сейчас везде много, кроме российского рынка. Поэтому не исключаю шортовый вынос в ближайшие дни по рынку США, толпу, если она стоит в одном направлении к прибыли не повезут!
#сша #сентимент #sp #spx #spy
#сша #сентимент #sp #spx #spy
🇺🇸 Индекс S&P500 в моменте. Ранее мысли по потенциальному роста индекса я озвучивал на воскресном обзоре рынка на неделю - https://www.youtube.com/watch?v=KMTEC9Bqv2Q , по факту ЕМА9 пробили теперь цель медианная полоса Боллинджера в диапазоне 3835 пунктов.
#sp #spy #spx #индексSP #техническийанализ
#sp #spy #spx #индексSP #техническийанализ
🇺🇸 Индекс S&P500 и фьючерс SP в моменте. Ожидаю пробоя уровней ЕМА200 (красная линия) как в индексе S&P500, так и в его фьючерсе. Шорт - области находятся выше, примерно на уровне 4000 - 4100 пунктов. Сейчас никаких действий не предпринимаю, жду выноса повыше, там получу перегретый RSI и отдаление цены от поддержки алго - линии ЕМА9 (розовая линия), тем самым актуально будет принять шорт - решение только выше.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#sp #spy #spx #техническийанализ #индексsp
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#sp #spy #spx #техническийанализ #индексsp
💬 Наблюдение: банк Goldman Sachs сообщает, что 18 ноября состоится экспирация опционов на акции США в размере $1,67 трлн. Тем самым мы увидим лютую волатильность и нерыночное движение цен, которое с американского рынка так же будет влиять косвенно на российский. Но единственное интересно одно - сможет ли индекс ММВБ пробить сопротивление в районе 2200 - 2220 пунктов? 🤔
#sp #spy #spx #экспирация #опционы #сентимент
#sp #spy #spx #экспирация #опционы #сентимент
🇺🇸 Индекс S&P500 и фьючерс SP (тех. анализ / дневные графики). Самое важно, что нужно уяснить всем трейдерам, это то, что покупать фьючерсы, акции, валюты, крипта на уровнях ЕМА9 (розовая линия на графике) нельзя! Это уровни обманки, где торговые роботы дальше работают либо в соответствии с трендом, либо на его слом.
Так вот, базово при торговле S&P500 учитывайте, что, чем ниже индекс доллара (DXY) - тем выше рынок США , так как идёт активизация risk on на рынке (спрос на рисковые активы растёт простыми словами).
Сейчас фьючерс на SP торгуется между уровнями ЕМА9 и ЕМА200 393 - 395 пунктов, а индекс S&P500 торгуется между уровнями 3940 - 4020 пунктов.
Этим всем высказыванием я веду к тому, что индекс доллара еще локально порастёт к уровням 108 - 109 пунктов (скорее всего увидим тест раннего пробоя нисходящего канала), и тем самым вероятнее всего S&P500 выйдет выше (к уровню 4020 пунктов ЕМА200).
Но, учитывайте, что принимать именно на ЕМА9 торговое решение опасно. Но, если руки чешаться, то нужно ограничиваться стоп - лоссом, который можно поставить под уровень ЕМА9 на фьюче в диапазоне 391,50 пунктов.
#sp #индексSP #spy #spx #техническийанализ
Так вот, базово при торговле S&P500 учитывайте, что, чем ниже индекс доллара (DXY) - тем выше рынок США , так как идёт активизация risk on на рынке (спрос на рисковые активы растёт простыми словами).
Сейчас фьючерс на SP торгуется между уровнями ЕМА9 и ЕМА200 393 - 395 пунктов, а индекс S&P500 торгуется между уровнями 3940 - 4020 пунктов.
Этим всем высказыванием я веду к тому, что индекс доллара еще локально порастёт к уровням 108 - 109 пунктов (скорее всего увидим тест раннего пробоя нисходящего канала), и тем самым вероятнее всего S&P500 выйдет выше (к уровню 4020 пунктов ЕМА200).
Но, учитывайте, что принимать именно на ЕМА9 торговое решение опасно. Но, если руки чешаться, то нужно ограничиваться стоп - лоссом, который можно поставить под уровень ЕМА9 на фьюче в диапазоне 391,50 пунктов.
#sp #индексSP #spy #spx #техническийанализ
💬 Наблюдение: количество путов (опционов в расчете на падение рынка), которые закупили розничные трейдеры официально достигло уровня Сovid 19. Что было дальше нам всем известно, рынок полетел вверх.
Я веду к тому, что толпа сейчас активно шортит глобальные рынки акций, и это по сути проблема, ведь стоит только ФРС объявить о начале завершения подъёма ключевой ставки как сразу же увидим лютое продолжение шортового выноса по S&P500 на факторе уже обвала индекса доллара (DXY), то есть risk on (спрос на акции, металлы, товарно-сырьевые активы) будет максимально неизбежен!
#сентимент #сша #sp #spy #spx
Я веду к тому, что толпа сейчас активно шортит глобальные рынки акций, и это по сути проблема, ведь стоит только ФРС объявить о начале завершения подъёма ключевой ставки как сразу же увидим лютое продолжение шортового выноса по S&P500 на факторе уже обвала индекса доллара (DXY), то есть risk on (спрос на акции, металлы, товарно-сырьевые активы) будет максимально неизбежен!
#сентимент #сша #sp #spy #spx
🇺🇸 Индекс S&P500 (тех. анализ / дневной график): начну с того, что на днях DXY (индекс доллара) развернётся локально вверх к сопротивлению ЕМА200 диапазона 106 пунктов, тем самым индекс S&P500 пойдёт на отработку нижестоящего свечного шипа к области поддержки медианной полосы Боллинджера 4000 пунктов.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#spx #spy #sp #индексSP #техническийанализ
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#spx #spy #sp #индексSP #техническийанализ
💬 Наблюдение: какая-то группа участников рынка приобрела опционов put на SPY (в расчете на падение) на сумму $8.8 млн. Они установили страйк по 396, а экспирация: 20.01.2023 года.
В рамках этого движения, мы увидим краткосрочное укрепление индекса доллара. Учитывайте, что позиция у данных участников не маленькая, тем самым это скорее всего ставка банкиров.
Поэтому к уровню ЕМА200 по недельному графику по S&P500 уровня 3600 пунктов подойти можем!
#spy #spx #индексSP #сентимент
В рамках этого движения, мы увидим краткосрочное укрепление индекса доллара. Учитывайте, что позиция у данных участников не маленькая, тем самым это скорее всего ставка банкиров.
Поэтому к уровню ЕМА200 по недельному графику по S&P500 уровня 3600 пунктов подойти можем!
#spy #spx #индексSP #сентимент
💬 Наблюдение: инвест. издания США начинают по новому раунду указывать на то, что S&P500 и ряд иных американских индексов торгуются на уровне ЕМА200.
Исторически сложилось так, что ноябрь и декабрь - два самых оптимистичных месяца для акций. Только апрель лучше с точки зрения одного месяца. Таким образом, тот факт, что рынок не смог восстановить свою 200-дневную среднюю среднюю и остаться там, является крайне медвежьим.
Ценовое движение было, мягко говоря, слабым.
У быков есть все для них: ФРС снизила темпы повышения процентных ставок, экономика еще не находится в рецессии, и мы переживаем один из лучших месяцев для доходности фондового рынка: знаменитое ралли Санта-Клауса в декабре.
❗️Таким образом, тот факт, что быки не смогли поднять акции выше их 200-дневной средней, указывает на то, что это недавнее ралли рынка было не более чем ралли (краткосрочный отскок) медвежьего рынка, А не началом нового бычьего цикла роста акций.
Ниже приведен график того, что произошло с акциями, когда они не смогли сохранить свою 200-дневную среднюю среднюю доходность во время Медвежьего рынка 2000-2003 годов. Я выделил это красными кружками. Акции упали еще на 30%.
К тому же индекс доллара DXY готовится выстрелить вверх, тем самым на рынках грядёт новый risk off (в виде оттока денег из него). Ждите дальнейшего падения!
#spy #spx #индексSP #сентимент #dxy #индексдоллара
Исторически сложилось так, что ноябрь и декабрь - два самых оптимистичных месяца для акций. Только апрель лучше с точки зрения одного месяца. Таким образом, тот факт, что рынок не смог восстановить свою 200-дневную среднюю среднюю и остаться там, является крайне медвежьим.
Ценовое движение было, мягко говоря, слабым.
У быков есть все для них: ФРС снизила темпы повышения процентных ставок, экономика еще не находится в рецессии, и мы переживаем один из лучших месяцев для доходности фондового рынка: знаменитое ралли Санта-Клауса в декабре.
❗️Таким образом, тот факт, что быки не смогли поднять акции выше их 200-дневной средней, указывает на то, что это недавнее ралли рынка было не более чем ралли (краткосрочный отскок) медвежьего рынка, А не началом нового бычьего цикла роста акций.
Ниже приведен график того, что произошло с акциями, когда они не смогли сохранить свою 200-дневную среднюю среднюю доходность во время Медвежьего рынка 2000-2003 годов. Я выделил это красными кружками. Акции упали еще на 30%.
К тому же индекс доллара DXY готовится выстрелить вверх, тем самым на рынках грядёт новый risk off (в виде оттока денег из него). Ждите дальнейшего падения!
#spy #spx #индексSP #сентимент #dxy #индексдоллара
