💬 Обучающий пост: как предсказать дальнейшее ослабление или укрепление рубля? И как вообще предсказать потенциальный экономический кризис в России? С точки зрения макроэкономического подхода.

Всё внимание на вышестоящий индикатор денежной массы Российской Федерации. Он является главной причиной развития экономики, либо её стагнации с переходом в рецессию.

Если данный индикатор находится выше уровня 20% экономика РФ развивается, к тому же на рост данного индикатора как бонус влияет рост цен на нефть и газ, тем самым ВВП РФ растёт. Если же данный индикатор уходит ниже нуля - это предвестник рецессии, но, чтобы максимально предсказать рецессионный сценарий РФ нужно, чтобы и нефть ушла на свои минимумы.

По сути, наращивание рублевой денежной массы всегда приводило к экономическому росту. И наоборот, падение темпов роста денежной массы вело к кризису.

Кстати, найти этот индикатор можно на сайте ЦБ РФ.

Теперь всё внимание на текущую динамику роста денежной массы (М2) в экономике Российской Федерации. Сейчас данный индикатор на уровне 8,2% , это говорит о том, что экономика стимулируется. И говорить о крахе рубля (в том числе в рамках дорогой нефти) не резонно. Когда этот индикатор скатится ниже 0 точки, тогда можно говорит о том, что рублю хана и будет двойная девальвация, но явно не сейчас!

#ОбучающийПост #ЛайфХак

💬 Обучающий пост: стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках (пост написан на основе совокупного личного опыта, а так же открытых источников в интернете).

Часть 1
Часть 2
Часть 3

#ОбучающийПост

💬 Приветствую господа! Всем бодрой субботы!

❗️На сегодня я заготовил макроэкономические обучающие темы в рамках Основ Биржевой Торговли. Базово синие ссылки в названиях ведут на Ютуб, но как альтернативу в скобочках я оставил ссылки на Вк видео (если у кого - то Ютуб не работает).

Подборку этих видео публикую ниже 👇 Чтобы посмотреть видео кликайте на их синие названия (там вшиты ссылки).

1) Основы биржевой торговли // Лекция 30. Денежно-кредитная политика и её влияние на валютный рынок.

(Ссылка Вк видео https://vk.com/video-195233292_456240745)
_ _ _ _ _

2) Основы биржевой торговли // Лекция 31. ОФЗ, ЦБ РФ, Ответ на вопрос из Лекции 30 (ДКП от ЦБ РФ).

(Ссылка Вк видео https://vk.com/video-195233292_456240746)
_ _ _ _ _

3) Основы биржевой торговли // Лекция 33. Инфляция, Дефляция, Стагфляция.

(Ссылка Вк видео https://vk.com/video-195233292_456240748)
_ _ _ _ _

4) Основы бирж. торговли // Лекция #34. Ключевая ставка ЦБ РФ + крах рубля, если ставка ниже инфляции.

(Ссылка Вк видео https://vk.com/video-195233292_456240749)
_ _ _ _ _

5) Основы биржевой торговли // Лекция #53. Бизнес. Валютный баланс

(Ссылка Вк видео https://vk.com/video-195233292_456240769)
_ _ _ _ _

6) Основы биржевой торговли // Лекция #56. Деноминация и девальвация и почему это нужно знать каждому?

(Ссылка Вк видео https://vk.com/video-195233292_456240772)

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: 12 видов основных формаций на рынке, которые следует учитывать при торговле. Будь это торговля внутри дня, внутри недели, между днями, недельная, месячная и долгосрочно-инвестиционная.

#ОбучающийПост

​❗️​💬 Обучающий пост: раз уж рынок падает, давайте разберём, как опционы помогают определить, куда пойдёт рынок.

Начну с того, что опционы являются контрактами срочного рынка. По ним, как и по фьючерсам, присутствует открытый интерес (открытые позиции), который может показать меру вовлечённости участников в то или иное движение.

Для опционов открытый интерес можно выделить в отдельности для каждого страйка как по коллам, так и по путам — понять, на какие страйки закладываются рыночные профи. Страйки с максимальным открытым интересом (ОИ) будут, как правило, страйками вне денег, так как они позволяют заработать больший процент.

Профессионалы активно используют этот эффект. Подобного рода распределение позиций по опционным страйкам по коллам и путам можно увидеть на сайте Московской бирже — по опционам на интересующий базовый актив.

На каждую дату экспирации по опционным сериям публикуется подобная таблица. Мы видим своего рода проекцию ценовых движений в будущее в зависимости от того, как будет изменяться ОИ на страйках более поздних дат экспирации. Так можно проследить базовый сценарий развития ценового движения — по мнению опционщиков. Но на каждый заключённый контракт есть как позиция покупателя, так и позиция продавца. И если покупатель опциона желает развития ценового движения, то продавец, напротив, не хочет, чтобы цена двигалась в заданном направлении. И снова сайт Московской биржи позволит нам понять, в каких позициях (покупателя или продавца) сейчас преимущественно находятся рыночные профи. Данные представляются на 19:00.

❗️Таблица распределения ОИ (открытого интереса) по страйкам по коллам и путам даёт базовое понимание максимальной вовлечённости участников опционных торгов, а таблица распределения по позициям лонг и шорт юр- и физлиц — качественный срез по уже открытым позициям. Поэтому наблюдать за тем, что происходит по ОИ в опционах при наступлении каких-либо значимых рыночных событий полезно.

❗️Следующим шагом следует проанализировать динамику изменения открытого интереса на страйках с максимальным торговым оборотом, чтобы сформировать предположения о действиях профессионалов (юрлиц). В решении этой задачи поможет анализ графиков ОИ и распределения по лонгам и шортам. Подобные наблюдения особенно актуальны до или после важных рыночных событий. Профессиональные участники могут осуществлять перекладки позиций с различными целями. Так, набор ОИ (совместно с определением набора лонгов/шортов юрлицами) по каким-либо страйкам может как означать желание заработать на увеличении цены опционов, так и служить методом хеджирования базового актива, а также быть элементом какой-либо из опционных стратегий. Так что данный набор следует анализировать комплексно.

1) ОИ может мигрировать из путов в коллы, то есть в путах ОИ снижается, а в коллах увеличивается. Подобное поведение говорит о том, что участники потеряли веру в снижение и начали закладываться на рост.

2) ОИ растёт и в коллах, и в путах. Это может свидетельствовать об отсутствии единства во мнениях профи, значит, лучше дождаться определённости. Однако подобный вывод следует делать весьма осторожно и только при наборе длинных позиций юрлицами по лонгам и путам в таблице распределения ОИ по группам участников торгов, не забывая о возможном вторичном интересе участников, в данных опционных позициях обусловленном хеджированием или комплексными опционными стратегиями.

3) ОИ мигрирует из ближних коллов в более дальние, и при этом юрлица набирают лонги в коллах. Это может свидетельствовать о возрастающем потенциале роста и о роллировании участниками своего интереса по тренду

4) ОИ переходит из дальних коллов в ближние при наборе лонгов по коллам юрлицами. В данной ситуации можно ожидать сужение потенциала роста базового актива, однако возможны и иные интерпретации данной ситуации, в зависимости от комплексной рыночной картины.

Резюмирую, если на сайте Ммвб вы видите, что стоит огромное количество страйков крупняка ниже цены индекса Ммвб на текущий момент, значит рынок вывезут крупняка однозначно вниз!

#ОбучающийПост

​💬 Обучающий пост: охота за стопами и как обезопасить свои позиции и избежать убытков? Хочу озвучить свой лайфхак на эту тему...

Один из наиболее широко распространенных мифов на рынке — это охота стопами. Большинство трейдеров испытали похожую ситуацию, когда казалось, что их стоп-лоссы намеренно задеваются брокером, маркет-мейкером или какой-либо другой внешней силой. Феномен охоты за стоп-лоссом описывает сценарий, в котором вы открыли позицию и устанавливаете цену стоп-лосса. Некоторое время спустя цена достигает вашего стоп-лосса, выводя вас из сделки. Затем почти сразу после этого цена разворачивается и движется в намеченном вами направлении. Многие рассматривают этот вид деятельности умных денег как манипулирование рынком. Однако вы должны понимать, что нет никаких коллективных согласованных усилий, направленных на то, чтобы ваша позиция оказалась в минусе. Вместо этого вам следует найти время, чтобы получить более глубокое понимание механизмов, лежащих в основе таких рыночных движений.

Когда вы сможете поставить себя на место крупных игроков, способных перемещать рынки, вы сможете лучше понять, почему происходят подобные манипуляции. И что еще более важно, вы узнаете, как не стать жертвой охоты за стопами или жертвой набора ликвидности.

Подавляющее большинство дилинговых брокеров не отслеживают ваши стоп-лоссы и не занимаются их снятием. При этом могут встречаться недобросовестные брокеры, которые могут несправедливо задевать ваши стоп-лоссы.

Для подавляющего числа регулируемых брокеров нет смысла рисковать подобными обманными методами, поскольку это может привести к большим штрафам и даже к потере их лицензии. И не говоря уже об их репутационном ущербе в бизнесе. Время от времени может казаться, что ваш брокер нацеливается на ваш стоп-лосс или манипулирует спредами. Иногда мы можем почувствовать, что на рынке против нас работает какой-то грандиозный заговор. И именно брокер главный манимулятор на рынке.

❗️Как трейдеры мы знаем, что одна из лучших защит, которые у нас есть, — это торговля со стоп-лоссом. Но как вы можете избежать попадания в ловушку охотников за стопами? К счастью, есть некоторые методы, которые вы можете использовать в своей торговле, которые помогут свести к минимуму подобные случаи. Индикатор ATR, сокращенно от среднего истинного диапазона, основан на волатильности. Он очень полезен для измерения текущей волатильности на рынке. Мы можем использовать этот индикатор, чтобы помочь нам лучше оценить оптимальное размещение стоп-лосса. По сути, индикатор ATR дает нам представление о среднем диапазоне рынка. Мы можем взять значение, кратное показателю ATR и использовать его для измерения расстояния от стоп-лосса до точки входа. Например, если текущее значение ATR на дневном графике валютной пары EURUSD составляет 100 пунктов, то мы можем установить наш стоп-лосс в 1,5 раза больше этого диапазона. Таким образом, в этом случае наш стоп-лосс будет размещен на расстоянии 150 пунктов от точки входа.

Приведенная ниже стратегия установки стоп-лоссов лучше всего работает на дневном графике.

1) Ищите очевидный уровень поддержки в пределах определенного прямоугольного диапазона.

2) Дождитесь пробоя ниже уровня поддержки и дайте свече закрыться.

3) Если свеча пробоя выглядит как пин бар с сильным нижней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию длинной позиции.

4) Ордер на покупку будет установлена на 1 пункт выше максимума пин бара.

5) Стоп-лосс будет размещен ниже минимума пин бара.
Тейк-профит будет размещен около верхнего края диапазона.

Ниже приведены правила торговли по медвежьему сетапу:

1) Ищите очевидный уровень сопротивления в пределах определенного диапазона.

2) Дождитесь пробоя выше уровня сопротивления и дайте свече закрыться.

3) Если свеча пробоя выглядит как падающая звезда с сильной верхней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию короткой позиции.

4) Вход на продажу будет установлен на 1 пункт ниже минимума свечи пин бара.

5) Стоп-лосс будет размещен выше максимума пин бара.

6) Цель будет размещена около нижнего предела диапазона.

#ОбучающийПост

​💬 Обучающий пост: пин бар – нюансы и особенности прибыльной торговли.

Во-первых, пин бар — это разворотной паттерн, который состоит всего из одной свечи.

Он характеризуется:

1) Отсутствующим или маленьким телом.

2) Цена закрывается в пределах 1/4 диапазона всей свечи.

3) Тень свечи длиннее тела как минимум в 2-3 раза.

Почему образовался данный пин бар?

1) В начале продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.

2) В разгар продаж возникло давление покупателей.

3) Которые смогли протолкнуть цену вверх.

4) Давление покупателей было настолько сильное, что свеча закрылась выше цены открытия.

Короче говоря, пин бар — это разворотный паттерн, который показывает отскок от более низких или более высоких цен.

Бычий пин пар показывает отскок цены от более низких значений. Нижняя тень говорит нам, что сначала инициатива была на стороне медведей, но в конечном итоге цену взяли под контроль быки. Обратная ситуация справедлива для медвежьего пин бара.

Как торговать пин бар?
Существует два способа входа в рынок по пин бару. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Вход на пробой предыдущего максимума или минимума пин бара

Это самый распространенный и консервативный способ входа в рынок:

На иллюстрации выше у нас сформировался бычий пин бар. Мы выставляем стоп-ордер прямо над максимумом пин бара. Стоп-лосс размещается ниже хвоста пин бара. Расстояние, на котором вы размещаете стоп-ордер является личным предпочтением каждого трейдера и зависит от торгового инструмента, но хорошим правилом будет использовать как минимум 5-10 пунктов. Это позволит обезопасить вашу позицию в случае внезапного разворота цены.

Вход на 50% откате позволяет получить гораздо лучшую точку входа и увеличить потенциал прибыли. Чтобы получить уровень входа в пин бар на 50% откате, мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи от максимума пин бара до его минимума. С опытом вы сможете определять 50% уровень на глаз.

Хотя 50% вход обеспечивает нам лучшую точку входа, он не лишен недостатков. Примерно в половине случаев цена не будет откатываться на 50%, и наш ордер на вход не будет исполнен. Лучшее место для постановки стоп-лосса — это выше или ниже хвоста пин-бара независимо от используемой вами стратегии входа.

Убеждение, что рынок развернется после пин бара
Восходящий тренд не закончится только потому, что на графике появился медвежий пин бар. Чтобы развернуть долгосрочный тренд, потребуется гораздо больше факторов. Тренд может состоять из множества свечей (возможно, из 100 и более). Каковы шансы, что тренд остановится всего лишь из-за одной свечи? Слишком низкие.

Если вы видите на графике пин бар против тренда, посмотрите, что будет дальше. Скорее всего, текущая тенденция сохранится.

Как увеличить прибыль при торговле пин барами?
Для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, нам нужно использовать только самые лучшие торговые настройки. Какие пин бары самые лучшие? Как их можно найти на рынке, который постоянно меняется? Для этого нам нужно использовать структурные факторы, которые помогут нам увеличить шансы в нашу пользу.

Это могут быть:

1) Торговля по тренду.

2) Торговля от значимых уровней поддержки и сопротивления.

3) Торговля при смене тенденции на младшем таймфрейме.

4) Торговля пин баров с размером от 1.5 ATR.

5) Правильное соотношение риска к прибыли

Данный контрольный список поможет вам сохранять дисциплину при оценке того, какие торговые установки стоят вашего времени и денег.

🔥 - ставьте этот эмодзи, раз пост полезный.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: кстати, хотел бы поделиться лайфхаком в виде подхода цены к уровню.

1) Если цена подходит к уровню плавно, дохло, с недоверием - ждите пробоя уровня.

2) Если цена приходит импульсный к уровню, то ждите от этого уровня отскока (по аналогии со вчерашней ситуацией по индексу Ммвб).

🔥 - за то, что я встал в 6 утра и начал постить обуч. посты с вас этот эмодзи.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: формации, которые разворачивают цену в рамках прижатия цены + реверсной торговли.

Помимо прочего, учитывайте алгоритмические сигналы движения цены в рамках реверсной торговли из нашей рубрики "Основы Биржевой Торговли" те, что в Ютубе, Вк, Дзен, Рутубе (отдельных плейлистах).

🔥 - за пользезность поста с вас этот эмодзи.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: данный метод торговли подразумевает собой покупку актива на уровнях поддержек ЕМА (50, 100, 200) , в том числе необходимо учитывать один важный момент, если тренд бычий (как указано на картинке), то цена в моменте ЕМА пробивает с целью выбивания из позиции рядовых участников рынка (манипуляция).

Как следствие затем она возвращается за уровень ЕМА и идёт выше.

Такие факторы следует учитывать.

🔥 - бахните этот эмодзи, раз полезно!

#ОбучающийПост

​💬 Обучающий пост: как определить рост рынка акций России в дальнейшем?

Все просто, за счёт индикатора денежной массы М2, чем больше денег вливается в экономика страны, тем выше наш РУБЛЕВЫЙ рынок.

График чуть выше...

#ОбучающийПост #Лайфхак

💬 Обучающий пост: как предсказать дальнейшее ослабление или укрепление рубля? И как вообще предсказать потенциальный экономический кризис в России? С точки зрения макроэкономического подхода.

Всё внимание на вышестоящий индикатор денежной массы Российской Федерации. Он является главной причиной развития экономики, либо её стагнации с переходом в рецессию.

Если данный индикатор находится выше уровня 20% экономика РФ развивается, к тому же на рост данного индикатора как бонус влияет рост цен на нефть и газ, тем самым ВВП РФ растёт. Если же данный индикатор уходит ниже нуля - это предвестник рецессии, но, чтобы максимально предсказать рецессионный сценарий РФ нужно, чтобы и нефть ушла на свои минимумы.

По сути, наращивание рублевой денежной массы всегда приводило к экономическому росту. И наоборот, падение темпов роста денежной массы вело к кризису.

Кстати, найти этот индикатор можно на сайте ЦБ РФ.

Теперь всё внимание на текущую динамику роста денежной массы (М2) в экономике Российской Федерации. Сейчас данный индикатор на уровне 8,2% , это говорит о том, что экономика стимулируется. И говорить о крахе рубля (в том числе в рамках дорогой нефти) не резонно. Когда этот индикатор скатится ниже 0 точки, тогда можно говорит о том, что рублю хана и будет двойная девальвация, но явно не сейчас!

#ОбучающийПост #ЛайфХак

💬 Обучающий пост: хочу поговорить с вами про формальности, такие понятия как КНУР, КСУР, КПУР - на бирже. Это крайне важно! Многие из вас этого не понимают!

1) Начальный уровень риска (КНУР) — присваивается новым клиентам-физлицам профучастника, которым ранее не был присвоен уровень риска.

2) Стандартный уровень риска (КСУР) — присваивается:

А) Действующим клиентам — физическим лицам, у которых открыт брокерский счет до 1 апреля 2025 и которым ранее был присвоен КСУР

Б) Клиентам — физическим лицам, у которых со дня сделки с плечом или производным финансовым инструментом прошло не менее одного года, в течении которого хотя бы 5 календарных дней клиент торговал.

3) Повышенный уровень риска (КПУР) — присваивается:

А) Клиентам — физическим лицам, у которых на день, предшествующий дню присвоения категории, сумма активов на брокерских счетах в деньгах, ценных бумагах или золоте 3 млн руб. и более.

Б) Клиентам — физическим лицам, у которых на день, предшествующий дню присвоения категории:

• Сумма активов на брокерском счете 600 тыс. руб. и более

• В течение последних 180 календарных дней клиент не менее 5 дней совершал сделки с ценными бумагами или с производными финансовыми инструментами.

• Клиентам — физическим лицам, у которых есть статус Квалифицированный инвестор.

❗️В чем принципиальные отличия между этими тремя категориями клиентов — физлиц?

Клиенты с начальным уровнем риска (КНУР) — получают доступ к минимальному плечу, от них требуется максимальное гарантийное обеспечение.

Клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР) — получают доступ к среднему плечу, а также от них требуется среднее гарантийное обеспечение.

Клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР) — максимальное плечо и минимальное обеспечение.

Гарантийное обеспечение по фьючерсам для КНУР может быть в 2,5 - 3 раза выше, чем для КПУР.

Имейте это ввиду господа!

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: кстати, я нашел интересное изречение Рэя Далио касательно экономических циклов. В качестве обучающего материала публикую данный пост.

1) Империя больше не может занимать деньги, чтобы расплатиться по долгам.

2) Она начинает печатать много новых денег, из - за чего валюта обесценивается, а инфляция растёт.

3) Уровень жизни падает, и это приводит к росту политического радикализма.

4) Экономическая нестабильность подрывает производительность, а общество начинает спорить, как делить уменьшающиеся ресурсы.

5) Появляются популистские лидеры, которые обещают навести порядок и взять ситуацию под контроль.

Это то, что сейчас происходит в западной модели капитализма. Тотальный запуск Qe со стороны Фрс и Ецб приводит к инфляции. Уровень жизни населения падает. Цикл кризисов сокращается до 2 - 3 лет, вместо бывших 8 - 12. И, да, конечно, появляется политическая оппозиция к правящей элите.

Я ещё раз напомню, что мировой долг = 5 квадраллионов долларов. Это долги стран, компаний, физ. лиц, деривативных рынков и так далее по списку. И, в первую очередь этот долг базируется в западной модели экономики, где сейчас и всплывают те самые структурные проблемы, которые пытаются залить деньгами.

#Макроэкономика #РэйДалио #Кризис #ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: хотел бы затронуть на мой взгляд ключевой вопрос о том, как ведут себя акции в период гиперинфляции.

Гиперинфляция чаще всего отражается активным ростом показателей, который наблюдается в период войн, революций, резкой смены власти. По сути, он неконтролируем. Гиперинфляция крайне деструктивна для экономики. Экстремальный взлет цен провоцирует реакцию центробанков и приводит к заметным движениям на финансовых рынках.

Речь идет от так называемых «черных лебедях». Экономист Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке обозначил более 60 случаев гиперинфляции. Им свойственна примерная модель поведения.

Ханке — денежный доктор в 1990 - е экономист консультировал власти Аргентины, Югославии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Боснии и Герцеговины и Индонезии. Он помогал правительствам развивающихся стран бороться с инфляцией. Оценивая гиперинфляцию, Ханке использовал высокочастотные данные об обменных курсах в сочетании с теорией паритета покупательной способности (ППС).

Общая модель гиперинфляции, по версии Ханке, связана с экстремальными событиями, например, войнами, политическими противостояниями, переходом экономики от командной к рыночной модели. Подобные ситуации оказывают давление на государственный бюджет, в ответ регуляторы начинают «печатать деньги». Рост предложения денег приводит к усилению инфляции и росту заработных плат в госсекторе.

Проблему усиливает падение доходов бюджета от налогов, прежде всего реальных, то есть с поправкой на инфляцию. Это приводит к новому витку печатания денег. Как результат, цены начинают бесконтрольно расти, появляется гиперинфляция. Она сопровождается девальвацией национальной валюты, возможны и социальные катаклизмы.

❗️Хотел бы привести примеры гиперинфляции 👇

1) Самые известные эпизоды: Германия после Первой мировой войны и опыт Зимбабве. Европейская страна столкнулась с платежами в счет репарации и проблемами, связанными с внешней торговлей. Наблюдалась девальвация национальной валюты. В начале 1922 г. немецкая марка стоила $1 один, к ноябрю 2023 г. она обесценилась до $4,2.

2) В Зимбабве гиперинфляция началась в 2007 г. Наблюдался провал цен на еду. В ноябре 2008 г. был зафиксирован рост цен на 79,6%

3) Еще один известный пример — гиперинфляция в Бразилии, наблюдавшаяся с декабря 1989 г. до марта 1990 г. Государство печатало деньги на фоне растущего дефицита бюджета. Инфляция тогда превысила 80%, цены удваивались каждый месяц.

4) Из более свежего — Венесуэла, где взлет цен начался в 2016 г. Ситуация была обусловлена падением стоимости нефти. Пик пришелся на 2019 г. — ноябрьский рост цен в годовом исчислении на 344 510%.

❗️Какие последствия для рынка акций?

Как показывает опыт Германии и Бразилии, гиперинфляция может сопровождаться номинальным ростом рынка акций за счет их переоценки и мер государства, направленных на преодоление кризисной ситуации. Проблема в том, что реальная доходность рынка акций будет негативной.

#ОбучающийПост