💬 Обучающий пост: что такое Short Squeeze?
Иногда рынок преподносит сюрпризы тем, кто на нём работает. Котировка, которая до этого не отличалась импульсивными рывками и шла спокойно вверх или вниз, вдруг срывается, как ракета. Поднимаясь в цене с бешеной скоростью, сбивая все ордера на своём пути и выкидывая с рынка неудачливых игроков, она в какой-то момент останавливается и не менее стремительно возвращается на место или к уровню, близкому от точки взлёта.
Этот импульсивный рывок имеет на бирже своё название — Short Squeeze («короткое сжатие»). Опасность, особенно для внутридневных трейдеров и скальперов, заключается в том, что при помощи технического или фундаментального анализа выявить его практически невозможно: это явление как гром среди ясного неба. В этой статье будет рассказано, что такое шорт сквиз простыми словами.
Что значит игра на понижение?
Обычно такая формация появляется на относительно спокойном рынке практически без каких-либо предпосылок. А виной всплескам цены являются любители коротких позиций, зарабатывающие на спекулятивных движениях.
Для понимания того, что такое шорт сквиз на бирже, необходимо иметь представление о природе короткой позиции (шорта, игры на понижение и так далее). Когда трейдер совершает продажу актива, которым фактически не владеет, происходит следующее: брокер предоставляет бумаги в долг с требованием, чтобы на счёте спекулянта была сумма гарантийного обеспечения, соразмерная цене заёмных активов по актуальному курсу. Трейдер продаёт взятые у брокера бумаги в надежде на то, что они упадут в цене. Если это происходит, все проданные активы выкупаются по более низкой стоимости и возвращаются брокеру в качестве погашения долга. А разница между ценой продажи и ценой закрытия сделки остаётся на счёте шортиста (так называют тех, кто открывает короткие позиции).
Если цена после открытия продажи начинает расти, трейдер рискует закрыть сделку с убытком, ведь ему придётся выкупать бумаги по более высокой цене, чем он их продавал, оплачивая разницу из своего кармана. В случае, когда актив вырос настолько, что средств для покрытия гарантийного обеспечения на счёте трейдера не хватает, сделка закрывается принудительно по маржин-колл (margin call).
Как шортисты становятся причиной Short Squeeze?
Если рассматриваемая формация заключается в резком росте цены, то при чём тут короткие позиции? Как это поможет ответить на вопрос о том, что такое шорт сквиз в трейдинге? На самом деле, игроки на понижение действительно являются основным фактором появления шорт сквизов на рынках. Особенно часто короткие сжатия появляются там, где присутствуют крупные объёмы по коротким позициям. Надежды спекулятивных трейдеров направлены на активы, которые подвержены регулярным значительным корректировкам.
Зарождается будущий шорт сквиз примерно так: трейдеры считают, что инструмент уже достаточно перекуплен, цена вот-вот должна пойти вниз, и начинают входить в короткие позиции, провоцируя рост объёма сделок шорт. Профессиональные участники торгов с крупными капиталами видят, что по этому активу образовался высокий объём коротких сделок и, чтобы переломить ситуацию, покупают бумаги в огромном количестве. Шортисты понимают, что прогноз не оправдался, актив начинает расти, принося убыток, и в панике закрывают свои позиции, чтобы минимизировать потери. Это подталкивает котировки к ещё более скоростному росту. Позиции игроков, которые понадеялись на разворот и не стали закрываться, выбиваются по маржин-коллу, что подбрасывает цену ещё сильнее.
Иногда рынок преподносит сюрпризы тем, кто на нём работает. Котировка, которая до этого не отличалась импульсивными рывками и шла спокойно вверх или вниз, вдруг срывается, как ракета. Поднимаясь в цене с бешеной скоростью, сбивая все ордера на своём пути и выкидывая с рынка неудачливых игроков, она в какой-то момент останавливается и не менее стремительно возвращается на место или к уровню, близкому от точки взлёта.
Этот импульсивный рывок имеет на бирже своё название — Short Squeeze («короткое сжатие»). Опасность, особенно для внутридневных трейдеров и скальперов, заключается в том, что при помощи технического или фундаментального анализа выявить его практически невозможно: это явление как гром среди ясного неба. В этой статье будет рассказано, что такое шорт сквиз простыми словами.
Что значит игра на понижение?
Обычно такая формация появляется на относительно спокойном рынке практически без каких-либо предпосылок. А виной всплескам цены являются любители коротких позиций, зарабатывающие на спекулятивных движениях.
Для понимания того, что такое шорт сквиз на бирже, необходимо иметь представление о природе короткой позиции (шорта, игры на понижение и так далее). Когда трейдер совершает продажу актива, которым фактически не владеет, происходит следующее: брокер предоставляет бумаги в долг с требованием, чтобы на счёте спекулянта была сумма гарантийного обеспечения, соразмерная цене заёмных активов по актуальному курсу. Трейдер продаёт взятые у брокера бумаги в надежде на то, что они упадут в цене. Если это происходит, все проданные активы выкупаются по более низкой стоимости и возвращаются брокеру в качестве погашения долга. А разница между ценой продажи и ценой закрытия сделки остаётся на счёте шортиста (так называют тех, кто открывает короткие позиции).
Если цена после открытия продажи начинает расти, трейдер рискует закрыть сделку с убытком, ведь ему придётся выкупать бумаги по более высокой цене, чем он их продавал, оплачивая разницу из своего кармана. В случае, когда актив вырос настолько, что средств для покрытия гарантийного обеспечения на счёте трейдера не хватает, сделка закрывается принудительно по маржин-колл (margin call).
Как шортисты становятся причиной Short Squeeze?
Если рассматриваемая формация заключается в резком росте цены, то при чём тут короткие позиции? Как это поможет ответить на вопрос о том, что такое шорт сквиз в трейдинге? На самом деле, игроки на понижение действительно являются основным фактором появления шорт сквизов на рынках. Особенно часто короткие сжатия появляются там, где присутствуют крупные объёмы по коротким позициям. Надежды спекулятивных трейдеров направлены на активы, которые подвержены регулярным значительным корректировкам.
Зарождается будущий шорт сквиз примерно так: трейдеры считают, что инструмент уже достаточно перекуплен, цена вот-вот должна пойти вниз, и начинают входить в короткие позиции, провоцируя рост объёма сделок шорт. Профессиональные участники торгов с крупными капиталами видят, что по этому активу образовался высокий объём коротких сделок и, чтобы переломить ситуацию, покупают бумаги в огромном количестве. Шортисты понимают, что прогноз не оправдался, актив начинает расти, принося убыток, и в панике закрывают свои позиции, чтобы минимизировать потери. Это подталкивает котировки к ещё более скоростному росту. Позиции игроков, которые понадеялись на разворот и не стали закрываться, выбиваются по маржин-коллу, что подбрасывает цену ещё сильнее.
Те, кто изначально стал причиной этой цепной реакции, дожидаются, пока котировка достигнет значения, не привлекательного для спроса на данный актив, и начинают фиксировать прибыль, продавая свои бумаги по максимальной цене. После этого, как правило, актив падает практически с той же скоростью, что и рос. На рисунке ниже показано, как в трейдинге выглядит шорт сквиз. На рисунке можно увидеть падение котировки после затяжной консолидации. Когда цена развернулась и пошла вверх (по зелёной стрелке), на уровне увеличились объёмы коротких позиций, так как шортисты решили, что откат закончен, и цена пойдёт дальше вниз. Но крупные игроки не допустили этого, и произошло то, о чём было написано выше.
Можно ли предсказать появление сжатия?
Так как этот паттерн появляется в самое неожиданное время и в самых неожиданных местах, предугадать следующее его появление практически невозможно. Он может возникнуть, нарушив все догмы технического анализа, не имея под собой никакой фундаментальной основы. Но по некоторым признакам выявить шорт сквиз всё-таки можно.
1) Возникает только на активах с высокой ликвидностью и возможностью коротких позиций.
2) Чаще всего происходит после пробоя длительных ценовых коридоров и во время затяжных трендов, а также на ценовых экстремумах.
3) В стакане цен наблюдается активная скупка больших объёмов, а на графике — ускорение цены.
4) После того, как котировки замедлятся, а в стакане начнут пропадать большие лоты на продажу, произойдёт резкий разворот и падение.
Возникнуть шорт сквиз может на фоне отсутствия любых фундаментальных данных: на пустом месте или во время выхода каких-нибудь незначительных новостей.
Как применить шорт сквиз в трейдинге?
Выше описано, как легко можно лишиться части депозита, если попасть под такую волну. Понятно, что долгосрочным инвесторам эти движения не страшны. Но тем, кто занимается активной торговлей на рынках, стоит избегать заключения сделок при обнаружении нескольких описанных симптомов появления этой формации.
Совет в этом случае один — знание того, что такое шорт сквиз на бирже, и умение определять признаки его зарождения нужно использовать для того, чтобы не заходить в этот момент в рынок.
#ОбучающийПост
Можно ли предсказать появление сжатия?
Так как этот паттерн появляется в самое неожиданное время и в самых неожиданных местах, предугадать следующее его появление практически невозможно. Он может возникнуть, нарушив все догмы технического анализа, не имея под собой никакой фундаментальной основы. Но по некоторым признакам выявить шорт сквиз всё-таки можно.
1) Возникает только на активах с высокой ликвидностью и возможностью коротких позиций.
2) Чаще всего происходит после пробоя длительных ценовых коридоров и во время затяжных трендов, а также на ценовых экстремумах.
3) В стакане цен наблюдается активная скупка больших объёмов, а на графике — ускорение цены.
4) После того, как котировки замедлятся, а в стакане начнут пропадать большие лоты на продажу, произойдёт резкий разворот и падение.
Возникнуть шорт сквиз может на фоне отсутствия любых фундаментальных данных: на пустом месте или во время выхода каких-нибудь незначительных новостей.
Как применить шорт сквиз в трейдинге?
Выше описано, как легко можно лишиться части депозита, если попасть под такую волну. Понятно, что долгосрочным инвесторам эти движения не страшны. Но тем, кто занимается активной торговлей на рынках, стоит избегать заключения сделок при обнаружении нескольких описанных симптомов появления этой формации.
Совет в этом случае один — знание того, что такое шорт сквиз на бирже, и умение определять признаки его зарождения нужно использовать для того, чтобы не заходить в этот момент в рынок.
#ОбучающийПост
🌎🛢Предварительные итоги заседания ОПЕК+ (внутри организации недопонимание друг друга) и США вышли со словесными интервенциями на рынок нефти (в попытках снизить цену на данное сырьё). В остальном же заседание продолжится в понедельник (05.07.2021 года) в 16:00 по МСК.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Подробнее тут:
1) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/890
2) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/891
3) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/892
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Подробнее тут:
1) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/890
2) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/891
3) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/892
💬 Обозрение: капиталовложения в США (технологический и сырьевой секторы). По сути капиталовложения в техов сейчас на рекордно высоком уровне, по сравнению со вложениями в сырьевые компании. Это сигнал к тому, что смена экономических циклов ещё не осуществилась полноценно (мир в переходной фазе пока что). А вообще, если судить все экономические спектры по миру, то единственный сектор где отсутствует пузырь - это сырьевой.
#сентимент #техи #сырьё #сша
#сентимент #техи #сырьё #сша
‼️Господа и дамы, приветствую вас! Сегодня у нас с вами состоится прямой эфир в 16:00 по МСК (обговорим планы на предстоящую неделю, я отвечу на ваши вопросы касательно компаний РФ, Китая, США - по поиску идей на рынке). В общем затронем все рыночные и макроэкономические факторы (на чём можно заработать).
К слову, если кто-то из вас не сможет посетить прямой эфир в 16:00 по МСК, то он будет в записях (в любой момент сможете его посмотреть).
К слову, если кто-то из вас не сможет посетить прямой эфир в 16:00 по МСК, то он будет в записях (в любой момент сможете его посмотреть).
💬 Наблюдение: соотношение put/call на рынке опционов США заметно сокращается. Никто не говорит про обвал или какой-то еще армагеддон (этого не будет, не следует лишний раз паниковать). Но то, что широкий рынок понимает, что рост не может быть бесконечным, и на американском рынке существенный пузырь заставляет многих участников рынка лонги сокращать. Но всех пока обнадёживает то, что ФРС с его мягкой ДКП и весомым балансом QE рынке от существенных коррекций удерживает. Как следствие, пока мягкая ДКП и QE имеют место быть, все локальные просадки на рынке США будут откупаться.
#сентимент #опционы #сша #putcall #put #call
#сентимент #опционы #сша #putcall #put #call
‼️Трансляция продолжается, переходите по ссылке - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3708
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия, фьючерсы США и ЕС, а так же нефть торгуются без излишней волатильности. На рынке российском диапазон 1640 - 1700 пунктов рабочий.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: издание Wall street Journal сообщает, что по сей день остаются риски сокращения предложения товаров в США и в 2022 году, что может добавить к росту инфляции. Сейчас заказы на товары растут с большой скоростью, складские запасы быстро распродаются.
#инфляция #сша #кризис #макроэкономика
#инфляция #сша #кризис #макроэкономика
💬 Обозрение: ООН сообщает, что резкое и сильное восстановление экономики США, вероятно, сделает эту страну одним из основных направлений в мире для иностранных инвестиций в этом и следующем году. Китай на втором месте.
В конце концов правильная стратегия избрана (взять в обозрение рынок Китая), сейчас на карандаше есть еще парочка спекулятивных идей по рынку "поднебесной" надо будет их в скором будущем презентовать 😘
#китай #оон #сша #прогноз #макроэкономика
В конце концов правильная стратегия избрана (взять в обозрение рынок Китая), сейчас на карандаше есть еще парочка спекулятивных идей по рынку "поднебесной" надо будет их в скором будущем презентовать 😘
#китай #оон #сша #прогноз #макроэкономика
🇨🇳 Новость: ЦБ Китая приказывает удалить таксомоторное приложение DIDI из магазинов приложений Android и IOS, в связи с расследованием.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это самое лютое IPO за всю историю размещения ценных бумаг. Сегодня на американской сессии 100% будет слив данной бумаги. Насколько помню компанию в какой-то манипуляции в отчётностях уличили.
#didi #ipo #китай
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это самое лютое IPO за всю историю размещения ценных бумаг. Сегодня на американской сессии 100% будет слив данной бумаги. Насколько помню компанию в какой-то манипуляции в отчётностях уличили.
#didi #ipo #китай
💬 Кстати, совсем забыл, что у США праздник в качестве дня независимости, поэтому сегодня торгов не будет у них. Следовательно на сегодня наш рынок - это тонкая площадка где 100% будут ценовые манипуляции (то есть те эмитенты где много шортов - будут расти, где много лонгов - падать). В общем, учитывайте это при внутри дневной торговле.
🇨🇳 Новость: ЦБ Китая начал проверку на кибербезопасность компаний Full Truck Alliance и Kanzhun. Обе компании провели IPO в США в Июне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на ценообразование этих эмитентов будет давление (то есть продажи увидим, после такой новости), кто ими торгует будьте аккуратны.
#ymm #bz #FullTruckAlliance #kanzhun
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на ценообразование этих эмитентов будет давление (то есть продажи увидим, после такой новости), кто ими торгует будьте аккуратны.
#ymm #bz #FullTruckAlliance #kanzhun
🇷🇺 Новость: участники рынка и эксперты ждут роста цен на лекарства. Хотя в третью волну пандемии пока нет такого ажиотажного спроса на лекарства, как было в прошлом году, рост цен на них по итогам 2021 года превысит инфляцию и составит минимум 8%. Препараты дорожают из-за снижающегося курса рубля и роста цен на сырье, завозимое из-за рубежа, сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в РФ торгуются более или менее ликвидные акции фармацевтов это Аптека 36.6 и Фармсинтез. Но опять же, сейчас мне трудно сказать войдёт ли в них широкий рынок с целью хеджа позиций из-за ковида, либо нет. Так как широкий рынок, если ранее пампили они эти бумаги в связи с распространением ковида, то сейчас вообще все участники акцентируются на новостях от ФРС.
#фармсинтез #аптека36 #россия #фармацевтика #ковид
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в РФ торгуются более или менее ликвидные акции фармацевтов это Аптека 36.6 и Фармсинтез. Но опять же, сейчас мне трудно сказать войдёт ли в них широкий рынок с целью хеджа позиций из-за ковида, либо нет. Так как широкий рынок, если ранее пампили они эти бумаги в связи с распространением ковида, то сейчас вообще все участники акцентируются на новостях от ФРС.
#фармсинтез #аптека36 #россия #фармацевтика #ковид
🌎 Краткий анализ рынка (05.07.2021): Азия, фьючерсы США и ЕС, а так же нефть торгуются без излишней волатильности. На рынке российском диапазон 1640 - 1700 пунктов рабочий. К тому же Америка сегодня на выходном, поэтому манипуляции на рынке РФ следует ожидать, то есть традиционно на тонком рынке в акциях где много шортов - будут расти, где много лонгов - падать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: сегодня будет тонкий рынок, ибо Америка не торгуется, в связи с этим фактором будут ценовые выносы, в акциях где много шортов - будут расти, где много лонгов - падать. В общем, диапазон 1640 - 1690 пунктов остаётся рабочим. Сегодня базовая цель будет вблизи поддержки уровня 1655 пунктов (опять же учитывая то, что по широкому российскому рынку лонгов много).
Рынок США (сегодня торгов не будет): армагеддонить смысла нет, ибо пока ФРС с их мягкой ДКП и QE в рынке слово имеют, то обвала ждать не приходится. Но следует учитывать то, что денег на балансах банков США немерено много, в связи с этим фактором рано или поздно интервенции словесные от ЦБ США (ФРС) получим по будущем урегулированию ДКП и программы QE. С технической точки зрения цена из боковика вышла вверх (ранее прогнозировалось это) в общем кто в лонгах сидит - не суетитесь.
Рынок Китая: ЦБ КНР перед за рукава технологические компании проверяя их на информационную безопасность. Я ранее говорил, что ЦК Ком. партии Китая исповедует политику национализации информационных данных о гражданах Китая (то есть хранить инфу хотят на локальных китайских серверах), но чтобы эту реформу протолкнуть нужно будет проявить давление на техов китайских (что уже происходит), а вообще все эти негативные ожидания уже учтены в цене на китайские акции, это к слову. А вообще, баланс ЦБ КНР поднял, что в среднесроке на мой взгляд приведет к бычьей переоценке акций Китая (я лично ставку сделал на MOMO и Vipshop). К тому же тут бонус в том, что пузырь уже сдут на их широком рынке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цель 73.90 - 74 рубля отработана (там было сопротивление ЕМА), сейчас будет шторм див. отсечек на рынке РФ, поэтому к концу месяца ожидаю давление на рубль (конвертация валютная из рубля в доллар будет). Индекс доллар пока даже благоволит рублю припасть пониже. Да и к тому же давление на рубль мы так же получим скорее всего со стороны ценового давления на нефть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: я продолжаю удерживать позиции по рынку РФ (Башнефть преф), по рынку Китая (Momo, Vipshop), по рынку пром. металлов (платина, серебро) ну и соответственно доллар США (с целью хеджа). Это все идеи среднесрочные. По России сегодня ожидаю расколбаса в виде манипуляций (ибо ликвидности сегодня таковой не будет), поэтому будьте аккуратны при торговле.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: сегодня будет тонкий рынок, ибо Америка не торгуется, в связи с этим фактором будут ценовые выносы, в акциях где много шортов - будут расти, где много лонгов - падать. В общем, диапазон 1640 - 1690 пунктов остаётся рабочим. Сегодня базовая цель будет вблизи поддержки уровня 1655 пунктов (опять же учитывая то, что по широкому российскому рынку лонгов много).
Рынок США (сегодня торгов не будет): армагеддонить смысла нет, ибо пока ФРС с их мягкой ДКП и QE в рынке слово имеют, то обвала ждать не приходится. Но следует учитывать то, что денег на балансах банков США немерено много, в связи с этим фактором рано или поздно интервенции словесные от ЦБ США (ФРС) получим по будущем урегулированию ДКП и программы QE. С технической точки зрения цена из боковика вышла вверх (ранее прогнозировалось это) в общем кто в лонгах сидит - не суетитесь.
Рынок Китая: ЦБ КНР перед за рукава технологические компании проверяя их на информационную безопасность. Я ранее говорил, что ЦК Ком. партии Китая исповедует политику национализации информационных данных о гражданах Китая (то есть хранить инфу хотят на локальных китайских серверах), но чтобы эту реформу протолкнуть нужно будет проявить давление на техов китайских (что уже происходит), а вообще все эти негативные ожидания уже учтены в цене на китайские акции, это к слову. А вообще, баланс ЦБ КНР поднял, что в среднесроке на мой взгляд приведет к бычьей переоценке акций Китая (я лично ставку сделал на MOMO и Vipshop). К тому же тут бонус в том, что пузырь уже сдут на их широком рынке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цель 73.90 - 74 рубля отработана (там было сопротивление ЕМА), сейчас будет шторм див. отсечек на рынке РФ, поэтому к концу месяца ожидаю давление на рубль (конвертация валютная из рубля в доллар будет). Индекс доллар пока даже благоволит рублю припасть пониже. Да и к тому же давление на рубль мы так же получим скорее всего со стороны ценового давления на нефть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: я продолжаю удерживать позиции по рынку РФ (Башнефть преф), по рынку Китая (Momo, Vipshop), по рынку пром. металлов (платина, серебро) ну и соответственно доллар США (с целью хеджа). Это все идеи среднесрочные. По России сегодня ожидаю расколбаса в виде манипуляций (ибо ликвидности сегодня таковой не будет), поэтому будьте аккуратны при торговле.
#АнализРынка