​💬 Обозрение: ну вот и Bloomberg официально подтвердил нашу точку зрения, что российская нефть и нефтепродукты смешиваются в Сингапуре для дальнейшего реэкспорта в страны северо - восточной Азии, о чем свидетельствует значительный рост спроса на нефтехранилища в стране. Тем самым покупая ту же нефть Urals (из РФ) Индия и Китай активно её перепродаются по рыночной цене.

#индия #китай #сингапур #россия #нефть #сырьё #макроэкономика

​💬 Обозрение: глава Минэнерго РФ сообщил, что РФ не исключает возможности присоединения к проекту газопровода ТАПИ.

К слову, газопровод ТАПИ (Газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) — строящийся магистральный газопровод протяжённостью 1735[ км из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год.

❗️По сути сейчас происходит ровно то, о чём мы говорили 8 - 9 месяцев назад - https://www.youtube.com/watch?v=K4pTnua0pxg (это видео рекомендую посмотреть), что газовые потоки надо продвигать в Индию, и формировать, что - то наподобие индийского потока. В целом, гос - во судя по всему готово пойти на такой шаг! К тому же, РФ готова к подписанию корпоративных документов по газопроводу "Пакистанский поток" , о чём мы так же ранее говорили в вышестоящем видео!

#россия #индия #афганистан #пакистан #газ #газпром #gazp #туркменистан #макроэкономика #энергетика

🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом плюсе, фьючерсы США и ЕС в микроплюсе, нефть в плюсе. По индексу ММВБ по утру ждём микроотскок к уровню линейного сопротивления 2178 пунктов. Затем в рамках пятничных торгов уходим ниже на пробой ЕМА50 и медианной полосы Боллинджера диапазона 2160 пунктов. Грубо говоря на отскоке можно будет от лонга проехаться, а потом так и подавно зашортить.

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: вчера президент Франции Эмануэль Макрон призвал не оставлять без ответа угрозу деиндустриализации Европы, которую, по его словам, несет политика США, в частности принятый американскими властями закон о борьбе с инфляцией.

❗️И об этом мы с вами говорили в этих видео - https://www.youtube.com/watch?v=n6P7W-7xhh4 и https://www.youtube.com/watch?v=TPDFfmPs-Cg , где я чётко рассказал, как Америка под себя возьмёт Европу, Австралию, Канаду, Мексику и ряд прочих прозападных стран путём обвала доллара США (DXY) и резкой ревальвации стран сателлитов Америки. Еще раз посмотрите наши выше упомянутые видео, и помните, что чем слабее индекс доллара DXY - тем выше цены на сырьё, тем мощнее деиндустриализация стран сателлитов США (путём резкого роста их нац. валют, тем самым производственный сектор стран сателлитов США будет подавляться и не станет развиваться, и спасать эти экономики придётся путём экономической интервенции США в этих рынка, точнее говоря американские компании будут скупать по массово те же европейские). Проще говоря, Штаты мир под себя подминают путём экономики, а не военных действий. В 21 веке чья экономика мощнее - тот и сильнее...

Теперь поглядим какие шаги будет предпринимать Европа в отношениях с США, у меня есть чуйка, что ЕС скоро будет встраиваться в более тесные отношения с Китаем.

#сша #европа #китай #макроэкономика #индексдоллара #dxy

💬 Наблюдение: вице-премьер Александр Новак признал огромные дисконты на нефть «главным риском»: на текущий момент Urals торгуется на уровне $44 за баррель при заложенной в бюджете цене $70 за баррель, а оставшиеся покупатели требуют все больших скидок.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, доходы РФ от экспорта ископаемого топлива в декабре упали на 17% от месяца к месяцу, достигнув минимума с февраля 2022 года — и дальше прогнозируется их падение на 23% или даже 45% за 2023 год.

По факту Новак подтвердил ровно то, о чём мы с вами говорили! Что нужно делать гос - ву? Обваливать рубль, чтобы сбалансировать приток денежной массы в страну (конвертации валюты по более высокому курсу = сокращению дефицита бюджета, так как именно компании - экспортёры в данной ситуации являются бенефициарами пополнения денег в бюджет).

#россия #нефть #сырьё #кризис #макроэкономика

🌎 Краткий анализ рынка (20.01.2023): Азия в небольшом плюсе, фьючерсы США и ЕС в микроплюсе, нефть в плюсе. По индексу ММВБ по утру ждём микроотскок к уровню линейного сопротивления 2178 пунктов. Затем в рамках пятничных торгов уходим ниже на пробой ЕМА50 и медианной полосы Боллинджера диапазона 2160 пунктов. Грубо говоря на отскоке можно будет от лонга проехаться, а потом так и подавно зашортить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: вчера уровень ЕМА9 активно заштурмовали, сегодня на факторе локального роста валют ждём продолжение штурма уровня ЕМА9 диапазона 990 пунктов с дальнейшим пробоем! Меня, кстати, смущает по РТС на уровне 945 пунктов. Ведь по мере роста курса доллара - РТС придавят к этому уровню гэпа. В общем, ждём...

Индекс ММВБ: по утру ожидаю отскок рынка к уровню локального сопротивления 2175 пунктов, затем уже продолжения падения с последующим пробоем уровня медианной полосы Боллинджера в районе 2165 пунктов.

Индекс S&P500: последние два дня индекс активно падал, сейчас же он на уровне ЕМА0 и медианной полосы Боллинджера диапазона 3900 пунктов. Ниже пробить сразу не дадут! Поэтому отскок допустим до уровня 3925 - 3930 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цена торгуется на уровне ЕМА9 диапазона 69 рублей. Сегодня будут попытки штурма этого уровня. К слову, дивергенция по RSI ломается, что указывает на мощи покупателей. В общем, всё внимание на ЕМА9, по мере пробоя снова к 72 - 73 рублям выходить будем.

Пара евро/рубль: уровень ЕМА9 пробили в диапазоне 74 рубля, так же дивергенция тут ломается по RSI, покупатели агрессируют! Ждём выхода повыше к уровню 75 рублей.

Пара юань/рубль: все эти идиотские интервенции в рамках бюджетного правила со стороны гос - ва нужно срочно отменять! И продолжать снижать рубль по отношению ко всем валютам! Иначе останемся без валютных резервов и повторим сценарий турецкого кризиса. В общем, цена на уровне ЕМА9 диапазона 10,23 рубля. Но учитывая нынешние интервенции гос - ва в адрес юаня, в моменте увидим цену ниже на отработке свечного шипа от 19 января на уровне 9,95 рублей. Есть вероятность, даже уйти еще пониже!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: цена выходит на траекторию дивергенции по RSI. В общем, аккуратнее! Цена ранее откорректировался до назначимого нами уровня ЕМА9 $20400. Шортить опасно! Сейчас цена будет идти отрабатывать свечной шип от 18 января в диапазон $21700.

Эфириум: аналогично цели локальные выше на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $1615.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по утру на рынке жду локального отскока с дальнейшим снижением! По валютам увидим локальный рост, но, если пробьём уровни ЕМА9, то импульс вверх стремительный увидим. По крипте цели локальные выше на отработке свечных шипов!

#АнализРынка

💬 Наблюдение: ряд СМИ сообщают, что правительство РФ обсуждает расчет цены нефти для налогов на основе Brent или Dubai Crude.

Власти РФ на фоне дисконта на нефть Urals и связанных с этим вопросов по поступлениям в бюджет страны обсуждают вариант изменить расчет цены этого сорта для налогообложения, привязав его к премиальным мировым маркам - Brent или Dubai Crude.

❗️На совещании 11 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил президенту Владимиру Путину, что основная проблема на нефтяном рынке сейчас - высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы. В ответ президент поручил правительству рассмотреть вопрос дисконта, чтобы не создавать проблем для бюджета.

Причём Минфин сообщил, что их главная задача — обеспечить бюджет налоговыми поступлениями из нефтяного сектора. Решение будет известно в первом квартале.

У меня два вопроса: 1) как планируют привязать чисто технически? 2) Будут ли в такой ситуации внешние партнёры покупать нефть вообще?

#нефть #россия #сырьё #макроэкономика

💬 Обозрение: глава МВФ сообщает, что перспективы мировой экономики не так плохи, как мы опасались пару месяцев назад.

Причём прогноз по росту ВВП КНР = +4.4% в 2023 году.

Это хороший сигнал к тому, что скоро ряд западных ЦБ начнут снижать % ставки.

#мвф #фрс #сша #макроэкономика #сентимент

​🇷🇺 Отчëт: объем производства минеральных удобрений группы «Акрон» в 2022 году вырос на 3%

#акрон #akrn #отчëт

🇷🇺 Дивиденды: акционеры ТМК утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года = 6.78 рублей на акцию

Доход 7% (9.3% годовых)

#тмк #trmk #дивиденды

​💬 Обучающий пост: как опционы помогают определить, куда пойдёт рынок.

Опционы являются контрактами срочного рынка. По ним, как и по фьючерсам, присутствует открытый интерес (открытые позиции), который может показать меру вовлечённости участников в то или иное движение. Для опционов открытый интерес можно выделить в отдельности для каждого страйка как по коллам, так и по путам — понять, на какие страйки закладываются рыночные профи. Страйки с максимальным открытым интересом (ОИ) будут, как правило, страйками вне денег, так как они позволяют заработать больший процент. Профессионалы активно используют этот эффект. Подобного рода распределение позиций по опционным страйкам по коллам и путам можно увидеть на сайте Московской бирже — по опционам на интересующий базовый актив.

На каждую дату экспирации по опционным сериям публикуется подобная таблица. Мы видим своего рода проекцию ценовых движений в будущее в зависимости от того, как будет изменяться ОИ на страйках более поздних дат экспирации. Так можно проследить базовый сценарий развития ценового движения — по мнению опционщиков. Но на каждый заключённый контракт есть как позиция покупателя, так и позиция продавца. И если покупатель опциона желает развития ценового движения, то продавец, напротив, не хочет, чтобы цена двигалась в заданном направлении. И снова сайт Московской биржи позволит нам понять, в каких позициях (покупателя или продавца) сейчас преимущественно находятся рыночные профи. Данные представляются на 19:00.

‼️Таблица распределения ОИ по страйкам по коллам и путам даёт базовое понимание максимальной вовлечённости участников опционных торгов, а таблица распределения по позициям лонг и шорт юр- и физлиц — качественный срез по уже открытым позициям. Поэтому наблюдать за тем, что происходит по ОИ в опционах при наступлении каких-либо значимых рыночных событий — полезное занятие.

Следующим шагом следует проанализировать динамику изменения открытого интереса на страйках с максимальным торговым оборотом, чтобы сформировать предположения о действиях профессионалов (юрлиц). В решении этой задачи поможет анализ графиков ОИ и распределения по лонгам и шортам. Подобные наблюдения особенно актуальны до или после важных рыночных событий. Профессиональные участники могут осуществлять перекладки позиций с различными целями. Так, набор ОИ (совместно с определением набора лонгов/шортов юрлицами) по каким-либо страйкам может как означать желание заработать на увеличении цены опционов, так и служить методом хеджирования базового актива, а также быть элементом какой-либо из опционных стратегий. Так что данный набор следует анализировать комплексно.

1) ОИ может мигрировать из путов в коллы, то есть в путах ОИ снижается, а в коллах увеличивается. Подобное поведение говорит о том, что участники потеряли веру в снижение и начали закладываться на рост.

2) ОИ растёт и в коллах, и в путах. Это может свидетельствовать об отсутствии единства во мнениях профи, значит, лучше дождаться определённости. Однако подобный вывод следует делать весьма осторожно и только при наборе длинных позиций юрлицами по лонгам и путам в таблице распределения ОИ по группам участников торгов, не забывая о возможном вторичном интересе участников, в данных опционных позициях обусловленном хеджированием или комплексными опционными стратегиями.

3) ОИ мигрирует из ближних коллов в более дальние, и при этом юрлица набирают лонги в коллах. Это может свидетельствовать о возрастающем потенциале роста и о роллировании участниками своего интереса по тренду

4) ОИ переходит из дальних коллов в ближние при наборе лонгов по коллам юрлицами. В данной ситуации можно ожидать сужение потенциала роста базового актива, однако возможны и иные интерпретации данной ситуации, в зависимости от комплексной рыночной картины.

#ОбучающийПост

​💬 Обучающий пост: полосы Боллинджера – стратегии торговли и точки входа в рынок

Индикатор Полосы Боллинджера — это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.

1) Средняя линия — обычное MA с периодом 20.

2) Верхняя линия — скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.

3) Нижняя линия — скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.

Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.

Полоса Боллинджера лучше всего описать как индикатор волатильности. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Как использовать полосы Боллинджера?

Хотя это в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера весьма полезны для обнаружения уровней поддержки и сопротивления. Есть несколько сигналов, которые могут быть сгенерированы с использованием данного индикаторы. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сжимание полос.

Когда полосы Боллинджера находятся близко друг к другу, торговый индикатор сообщает нам, что волатильность относительно низкая. Таким образом, объемы торгов, как правило, также низок, и цена консолидируется. Это то, что мы называем сжатием полосы Боллинджера, потому что полосы «плотно сжаты» вместе. В большинстве случаев нам следует избегать торговли в очень узких ценовых диапазонах, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Цена касается нижней или верхней полосы.

Это стандартный сигнал полос Боллинджера, который указывает на то, что цена перепродана с точки зрения волатильности. В результате может произойти бычий отскок, создающий длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки, основанном на экстремальной волатильности. Однако, если цена начинает быстро падать в нижней полосе, а расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются, и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон все еще остается актуальным. Тот же сценарий действует, но в противоположном направлении. Мы рассматриваем верхнюю полосу как скрытый уровень сопротивления, основанный на показаниях экстремальной волатильности. Однако, если полосы расширяются и цена начинает закрываться выше верхней полосы, тогда мы ожидаем бычьего рынка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пробой скользящей средней.

Пробой скользящей средней полос Боллинджера является сигналом подтверждения, который обычно появляется после взаимодействия цены с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и пробивает 20-периодную SMA вверх, то мы получаем сильный длинный сигнал.

#ОбучающийПост

💬 Наблюдение: ряд инвест. фондов в своей аналитике сообщают, что добыча Газпрома в 2023 году может опуститься на 3 - 5%, ниже 400 млрд кубов.

1) Газпром в 2023 году может добыть на 3 - 5% газа меньше, чем в 2022 году, добыча может опуститься ниже 400 миллиардов кубометров.

2) Добыча газа Газпрома зависит от ряда факторов: внутреннего спроса на газ в России, объёма экспортных поставок трубопроводного газа и динамики добычи независимыми производителями (нефтяными компаниями и Новатэком). В 2023 году "Газпрому" скорее всего будет достаточно добычи 390 - 400 миллиардов кубометров газа для обеспечения внутреннего спроса и экспортных поставок, что на 3 - 5% меньше уровня 2022 года (412,6 миллиарда кубометров).

В целом, 2022 год хоть и был сложным, но прибыль определенная имеется (поэтому копеечные дивиденды думаю летом увидим, тут ведь и для самого гос - ва в текущей ситуации деньги лишними не будут, так как в ближ. девять месяцев придётся как - то покрывать дефицит бюджета). По мере одобрения хоть и копеечных, но всё же выплат дивидендов по Газпрому акция приободрится и пойдёт отрабатывать вышестоящие ценовые уровни (на горизонте среднесрока). К тому же, если в этом году будут подписаны ряды газовых проектов с ближним востоком, то многие экономические проблемы для компании будут нивелированы.

#gazp #газпром

⚡️🇷🇺 Дивиденды: руководство ГМК Норникель во главе с крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложило снизить дивиденды компании до $1,5 млрд в год, чтобы больше тратить на инвестиции. Другие акционеры не стали возражать, сообщает РБК
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: помнится об этом мы с вами неоднократно говорили... Тренды на снижение див. выплат уже заданы! Компании будут инвестировать в себя, тем самым наращивая капексы (кап. затраты).

#gmkn #гмкнорникель #дивиденды

💬 Наблюдение: доля доллара в международных расчетах в декабре 2022 составила 41,89%. Год назад в декабре было 40,51%.

Доля американской валюты в международной торговле колеблется в диапазоне от 40% до 45%, а доля юаня — около 2% (сейчас — 2,15%).

Жутко сомнительно, что процесс так называемой дедоларизации даст свои плоды в ближайшие 5 лет. В ближайшие 25 - 30 лет, думаю что увидим результаты... Но 5 лет (как некоторые предвещают), это маловероятно. Бакс выгоден всем, а США уж тем более.

#россия #доллар #валюта #макроэкономика #рубльдоллар

​💬 Наблюдение: иранский риал упал до рекордно низкого уровня по отношению к американской валюте на фоне растущей изоляции страны и возможных санкций со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом пишет агентство Reuters.

По данным сайта Bonbast.com, 21 января на неофициальном рынке Исламской республики один доллар можно было купить за 44700 риалов, а днем ранее — за 43050.

В целом иранская валюта потеряла 29% своей стоимости после начала внутригосударственных полит. катаклизмов. Глава Центрального банка Ирана Мухаммад Реза Фарзин заявил, что падение риала связано с психологическими операциями, которые враги организуют для дестабилизации республики.

❗️Теперь вы поняли, почему я топлю за то, чтобы бюджетное правило отменили? Чтобы не было повторения иранских и турецких экономических катаклизмов в России, если Минфин и ЦБ РФ обнулят ФНБ (сольют всю валюту и золото в рамках ныне имеющегося бюджетного правила). Я ещё раз говорю, лучше контролируемая девальвация рубля (запустить продажи валюты именно при долларе за 90, евро за 95, юане за 16), чем анархия банкиров, которые, если увидят, что ФНБ пуст (нет валюты и золота), то банкиры всю валюту спылесосят с рынка, тем самым отправят бакс, евро, юань очень высоко! И слишком сильные валютные колебания отразятся крайне критично на экономике и социальном настроении! Гос - во, сворачивайте бюджетное правило!

#валюта #рубльдоллар #россия #иран #турция #кризис #макроэкономика

🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС на уровнях пятничного значения, нефть в небольшом минусе. По индексу ММВБ жду отскок к уровню ЕМА9 диапазона 2180 пунктов по утру, затем буду смотреть как отработается этот уровень (пробить сразу же не получится).

#РыночныйФон