📍УЛУЧШАЕМ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО 7 ВАЛЮТНЫМ ПАРАМ📍
С понедельника, 10 апреля, снижаем ⬇️ минимальное значение спреда:
1️⃣ 🇺🇸🇨🇳USDCNY на 33% до 20 п.
2️⃣ 🇪🇺🇨🇳EURCNY на 29% до 25 п.
3️⃣ 🇪🇺🇦🇺EURAUD на 23% до 4.0 п.
4️⃣ 🇬🇧🇨🇦GBPCAD на 22% до 4.5 п.
5️⃣ 🇪🇺🇨🇦EURCAD на 18% до 4.5 п.
6️⃣ 🇬🇧🇨🇭GBPCHF на 23% до 4.0 п.
7️⃣ 🇺🇸🇿🇦USDZAR на 17% до 85 п.
С понедельника, 10 апреля, снижаем ⬇️ минимальное значение спреда:
1️⃣ 🇺🇸🇨🇳USDCNY на 33% до 20 п.
2️⃣ 🇪🇺🇨🇳EURCNY на 29% до 25 п.
3️⃣ 🇪🇺🇦🇺EURAUD на 23% до 4.0 п.
4️⃣ 🇬🇧🇨🇦GBPCAD на 22% до 4.5 п.
5️⃣ 🇪🇺🇨🇦EURCAD на 18% до 4.5 п.
6️⃣ 🇬🇧🇨🇭GBPCHF на 23% до 4.0 п.
7️⃣ 🇺🇸🇿🇦USDZAR на 17% до 85 п.
Альфа-Форекс pinned «📍Полезные разделы на сайте Альфа-Форекс📍 1⃣ Открыть счет в Альфа-Форекс Онлайн регистрация в два клика ☝ 2⃣ Торговые условия Приведена актуальная информация о количестве инструментов, значении спреда, свопов, кредитного плеча и минимального обеспечения…»
📝В посте от 15 марта мы рассказали о таком когнитивном заблуждении на рынке, как «ложный вывод Монте-Карло».
Сегодня поделимся с вами одной из наиболее ярких разновидностей псевдо стратегий на финансовых рынках, как
🎰стратегия управления торговым счётом, основанная на том, что трейдер увеличивает объём сделки, пока не получит прибыль. Несмотря на кажущуюся гарантию того, что эта стратегия всегда приводит к прибыли,
Суть заключается в следующем:
1️⃣ Торговля начинается с некоторого заранее выбранного объёма сделки.
2️⃣ После каждого убытка трейдер должен увеличивать объём так, чтобы в случае получения прибыли окупить все прошлые убытки с небольшим доходом, например,
$1 000; $2 000; $4 000; $8 000; $16 000; $32 000; $64 000 и т. д.
При соблюдении последовательности прибыль трейдера будет равна начальному депозиту.
3️⃣ В случае прибыли трейдер возвращается обратно к начальному объёму сделки.
Когда трейдер получает прибыль, даже после длинной серии убытков, он отыгрывает все убытки и при этом получает прибыль, равную стартовому депозиту.
Кажется, что этастратегия безубыточна, так как трейдер не может бесконечно долго получать убытки, однако, используя эту стратегию, трейдер не получает преимуществ, он всего лишь перераспределяет свою прибыль 🤷🏻♂️
🧮 Ниже обоснуем этот факт математической моделью, прибегнув к теории вероятности, наиболее ясно отображающей суть.
Имеем монету с вероятностью орла/решки = 0.5, ставим всё время на орла, в случае проигрыша удваиваемся. Имеется начальный капитал, которого может хватить на серию из n сделок, т.е. размера:
2^n-1 начальных сделок.
Вероятность разорения равна:
0.5^n,
следовательно вероятность получения выигрыша на любом из этапов, не приводящих к разорению, равна:
1-0.5^n
Теперь в цифрах: начальный объем сделки $1, имеем капитал на n=10 удваивающихся сделок, т.е.
1 + 2 + 2^n + ... + 2^9 = $1 023.
Результат 10 бросков может быть всяким: могут выпасть все решки; могут все орлы; могут 5 орлов, потом 5 решек; могут 5 решек, а потом 5 орлов и т. д., всего возможны:
2^10 = 1 024 комбинации.
Все эти комбинации равновероятны и вероятность каждой из них = 1/1 024. При этом из всех возможных комбинаций только одна приведёт к разорению: 10 решек подряд, то есть вероятность разорения = 1/1 024.
Вероятность выигрыша, то есть любой другой комбинации, кроме десяти решек подряд, равна:
1-1/1 024 = 1 023/1 024,
таким образом, отношение вероятности разорения к вероятности выигрыша равно:
(1/1 024)/(1-1/1 024) = 1/1 023.
Размер возможной прибыли в серии составляет $1, при этом трейдер рискует всем капиталом, равным $1 023, т.е.
отношение прибыли к риску
1/1 023 = соотношению вероятностей разорения и выигрыша.
Если разыгрывать большое количество серий подряд, то в среднем каждую 1 024-ю серию трейдер будет терпеть убыток, теряя на ней всю прибыль от предыдущих 1 023 серий, и в итоге, в среднем, останется при своих.
📶 Математическое ожидание такой модели равно 0, а если от неё перейти к рынку FOREX, где трейдер платит дилеру за каждую сделку ещё и спред (а при переносе этой сделки через ночь ещё и своп), то математическое ожидание становится уже отрицательным.
📮Резюме:если до этого вам получалось даже существенно зарабатывать на мартингейле, то это лишь просто везение и не более того. Возможно, что вам также может повезти и в лотерее.
@alfa_forex
Сегодня поделимся с вами одной из наиболее ярких разновидностей псевдо стратегий на финансовых рынках, как
мартингейл, являющейся, по сути, одной из «ложных выводов Монте-Карло».🎰
Мартингейл — мартингейл не даёт ни какого преимущества трейдеру.Суть заключается в следующем:
1️⃣ Торговля начинается с некоторого заранее выбранного объёма сделки.
2️⃣ После каждого убытка трейдер должен увеличивать объём так, чтобы в случае получения прибыли окупить все прошлые убытки с небольшим доходом, например,
$1 000; $2 000; $4 000; $8 000; $16 000; $32 000; $64 000 и т. д.
При соблюдении последовательности прибыль трейдера будет равна начальному депозиту.
3️⃣ В случае прибыли трейдер возвращается обратно к начальному объёму сделки.
Когда трейдер получает прибыль, даже после длинной серии убытков, он отыгрывает все убытки и при этом получает прибыль, равную стартовому депозиту.
Кажется, что эта
🧮 Ниже обоснуем этот факт математической моделью, прибегнув к теории вероятности, наиболее ясно отображающей суть.
Имеем монету с вероятностью орла/решки = 0.5, ставим всё время на орла, в случае проигрыша удваиваемся. Имеется начальный капитал, которого может хватить на серию из n сделок, т.е. размера:
2^n-1 начальных сделок.
Вероятность разорения равна:
0.5^n,
следовательно вероятность получения выигрыша на любом из этапов, не приводящих к разорению, равна:
1-0.5^n
Теперь в цифрах: начальный объем сделки $1, имеем капитал на n=10 удваивающихся сделок, т.е.
1 + 2 + 2^n + ... + 2^9 = $1 023.
Результат 10 бросков может быть всяким: могут выпасть все решки; могут все орлы; могут 5 орлов, потом 5 решек; могут 5 решек, а потом 5 орлов и т. д., всего возможны:
2^10 = 1 024 комбинации.
Все эти комбинации равновероятны и вероятность каждой из них = 1/1 024. При этом из всех возможных комбинаций только одна приведёт к разорению: 10 решек подряд, то есть вероятность разорения = 1/1 024.
Вероятность выигрыша, то есть любой другой комбинации, кроме десяти решек подряд, равна:
1-1/1 024 = 1 023/1 024,
таким образом, отношение вероятности разорения к вероятности выигрыша равно:
(1/1 024)/(1-1/1 024) = 1/1 023.
Размер возможной прибыли в серии составляет $1, при этом трейдер рискует всем капиталом, равным $1 023, т.е.
отношение прибыли к риску
1/1 023 = соотношению вероятностей разорения и выигрыша.
Если разыгрывать большое количество серий подряд, то в среднем каждую 1 024-ю серию трейдер будет терпеть убыток, теряя на ней всю прибыль от предыдущих 1 023 серий, и в итоге, в среднем, останется при своих.
📶 Математическое ожидание такой модели равно 0, а если от неё перейти к рынку FOREX, где трейдер платит дилеру за каждую сделку ещё и спред (а при переносе этой сделки через ночь ещё и своп), то математическое ожидание становится уже отрицательным.
📮Резюме:
@alfa_forex
📌 Об инсайде в торговле
В свою бытность Ларри Вильямс, сделавший тысячи процентов на рынке деривативов по золоту и став известным трейдером на Wall Street, как-то за утренним кофе анализировал свою торговлю с целью понять, где ещё он мог бы выжать дополнительную прибыль на сделках за предыдущие периоды. Так, рассуждая, он пришел к выводу, что без дополнительной информации о самых крупных контрагентах, перераспределении рыночного сантимента и других параметрах внутренней торговой аналитики это сделать невозможно.
В то время, а это конец 80-х годов, самым именитым и крупным брокером на рынке деривативов драгметаллов выступал швейцарский банк UBS. Именно этот банк и аккумулировал вокруг себя наиболее крупных институциональных клиентов. Вильямс посчитал, что для более эффективной торговли ему необходимы торговые сводки трейдеров UBS.
Эта мысль долгое время не давала Ларри покоя до тех пор, пока спустя несколько месяцев ему не позвонили в офис и не предложили стать ведущим консультантом банка на рынке сделок с золотом. Когда он узнал, что предложение исходило от того самого UBS, то понял, что никакого инсайда, в том виде, как мы себе его представляем, на рынке не существует. Вильямс отказал UBS и продолжил карьеру частного трейдера.
@alfa_forex
В свою бытность Ларри Вильямс, сделавший тысячи процентов на рынке деривативов по золоту и став известным трейдером на Wall Street, как-то за утренним кофе анализировал свою торговлю с целью понять, где ещё он мог бы выжать дополнительную прибыль на сделках за предыдущие периоды. Так, рассуждая, он пришел к выводу, что без дополнительной информации о самых крупных контрагентах, перераспределении рыночного сантимента и других параметрах внутренней торговой аналитики это сделать невозможно.
В то время, а это конец 80-х годов, самым именитым и крупным брокером на рынке деривативов драгметаллов выступал швейцарский банк UBS. Именно этот банк и аккумулировал вокруг себя наиболее крупных институциональных клиентов. Вильямс посчитал, что для более эффективной торговли ему необходимы торговые сводки трейдеров UBS.
Эта мысль долгое время не давала Ларри покоя до тех пор, пока спустя несколько месяцев ему не позвонили в офис и не предложили стать ведущим консультантом банка на рынке сделок с золотом. Когда он узнал, что предложение исходило от того самого UBS, то понял, что никакого инсайда, в том виде, как мы себе его представляем, на рынке не существует. Вильямс отказал UBS и продолжил карьеру частного трейдера.
@alfa_forex
📍Как stop out в Альфа-Форекс связан с опционами📍
📊 Трейдеры, имеющие опыт на срочном рынке, хорошо должны знать, что такое покупка опциона и какой финансовый смысл она в себе несёт.
📮 Кратко суть: покупатель опциона точно знает свой потенциальный убыток в случае самого неблагоприятного сценария на рынке, при этом его размер прибыли ничем неограничен; продавец же опциона, наоборот, знает, что его размер убытка ничем не ограничен в случае самого неблагоприятного сценария для него, однако в момент заключения сделки он получает фиксированную премию от покупателя.
⁉️ И тут возникает вопрос: при чём тут
«Соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств не может быть меньше одного к пятидесяти».
1️⃣ На практике это означает, что ни при каких условиях
2️⃣ В нашем случае это требование мы регулируем на уровне максимального кредитного плеча 1:40 и уровня маржи при stop out не ниже 80% (можно, конечно, сделать плечо и 1:100, но в этом случае stop out должен быть на уровне маржи не ниже 200%).
3️⃣ Другими словами, в случае самого неблагоприятного сценария для трейдера, он не может потерять ниже 80% от своей маржи (обеспечения) на торговом счёте. Ни то, чтобы ноль или отрицательный баланс, когда клиенты остаются ещё и должны на фондовом рынке своим брокерам (достаточно вспомнить историю с экспирацией нефти WTI по отрицательным ценам в апреле 2020 г.), а не ниже 80% от маржи.
Положение для форекс-дилера, которое создаёт регулятор, мягко говоря, нерыночное, однако это закон.
📮 Тот факт, что перед открытием любой сделки у
Не смотря на происходящее на рынке, любой клиент Альфа-Форекс, открывающий сделку, всегда, по сути, покупает опцион Call или Put (в зависимости от направления сделки), а форекс-дилер вам его продаёт. Эта ситуация создаёт колоссальное преимущество для клиента, однако ставит в ограниченное положение форекс-дилера в управлении своими рисками.
🔐 Для нас, Альфа-Форекс, принципиально важно, чтобы клиент, приходящий к нам с фондового рынка или оффшорного FX-брокера понимал, что степень защищённости у нас прописана на законодательном уровне, где гарантами выступают АФД СРО и Банк России. При этом сам уровень защищённости даже близко не идёт в сравнение с зарубежными аналогами и самим российским фондовым рынком.
@alfa_forex
📊 Трейдеры, имеющие опыт на срочном рынке, хорошо должны знать, что такое покупка опциона и какой финансовый смысл она в себе несёт.
📮 Кратко суть: покупатель опциона точно знает свой потенциальный убыток в случае самого неблагоприятного сценария на рынке, при этом его размер прибыли ничем неограничен; продавец же опциона, наоборот, знает, что его размер убытка ничем не ограничен в случае самого неблагоприятного сценария для него, однако в момент заключения сделки он получает фиксированную премию от покупателя.
⁉️ И тут возникает вопрос: при чём тут
российский форекс-дилер и закрытие сделки по stop out? Дело в том, что согласно п. 9 ст. 4.1 ФЗ-39:«Соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств не может быть меньше одного к пятидесяти».
1️⃣ На практике это означает, что ни при каких условиях
российский форекс-дилер не может принудительно закрыть клиента по stop out ниже этого ограничительного соотношения, не смотря ни на какие гэпы и форс-мажорные ситуации на рынке.2️⃣ В нашем случае это требование мы регулируем на уровне максимального кредитного плеча 1:40 и уровня маржи при stop out не ниже 80% (можно, конечно, сделать плечо и 1:100, но в этом случае stop out должен быть на уровне маржи не ниже 200%).
3️⃣ Другими словами, в случае самого неблагоприятного сценария для трейдера, он не может потерять ниже 80% от своей маржи (обеспечения) на торговом счёте. Ни то, чтобы ноль или отрицательный баланс, когда клиенты остаются ещё и должны на фондовом рынке своим брокерам (достаточно вспомнить историю с экспирацией нефти WTI по отрицательным ценам в апреле 2020 г.), а не ниже 80% от маржи.
Положение для форекс-дилера, которое создаёт регулятор, мягко говоря, нерыночное, однако это закон.
📮 Тот факт, что перед открытием любой сделки у
российского форекс-дилера ваши убытки всегда ограничены, даёт неоспоримое преимущество по сравнению с любым другим финансовым рынком.Не смотря на происходящее на рынке, любой клиент Альфа-Форекс, открывающий сделку, всегда, по сути, покупает опцион Call или Put (в зависимости от направления сделки), а форекс-дилер вам его продаёт. Эта ситуация создаёт колоссальное преимущество для клиента, однако ставит в ограниченное положение форекс-дилера в управлении своими рисками.
🔐 Для нас, Альфа-Форекс, принципиально важно, чтобы клиент, приходящий к нам с фондового рынка или оффшорного FX-брокера понимал, что степень защищённости у нас прописана на законодательном уровне, где гарантами выступают АФД СРО и Банк России. При этом сам уровень защищённости даже близко не идёт в сравнение с зарубежными аналогами и самим российским фондовым рынком.
@alfa_forex
📍О маленьком секрете эффективной торговли📍
🤫 Секрет заключается в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег трейдер заработает. Печально, но дело обстоит именно в этом. Вспомните о любой инвестиции, которую вам приходилось когда-либо совершать. Удавалось ли вам провернуть все дела за один день? Если и удавалось, то как часто? Думается, что не очень. Это потому, что универсальное правило роста, то же самое, что и универсальное правило спекуляции: для генерирования прибыли требуется время.
🧮 Это вопрос азов математики. В распоряжении внутридневного трейдера всего лишь несколько часов для того, чтобы поучаствовать в большом движении и охватить приличный профит. Тут время работает против него, поэтому выбор временного момента для открытия позиции должен быть идеальным. Права на ошибку нет.
📈 Рыночная тенденция является функцией времени, из чего следует, что чем дольше держится позиция, тем большее движение можно поймать. Внутридневные трейдеры сами себя поставили в крайне невыгодное положение, поскольку время является их врагом.
📊 Поскольку внутридневной трейдер не в состоянии поймать серьёзное движение, он может заработать крупные деньги лишь в том случае, если у него открыта большая позиция. Но с этим связана ещё одна трудность: большая позиция подчас чревата большими потерями, поэтому показатель Risk/Reward Ratio у него выглядит просто ужасно. В лучшем случае значение его убытка приблизительно равно среднему значению прибыли. Нацеливаясь на большой куш, он принимает на себя большой риск. Крупные позиции, открытые на всю котлету, рано или поздно приводят к крупному убытку и сливу депозита.
🤷🏻♂️ Заблуждения трейдеров, торгующих внутри дня — это их уверенность, что они могут предсказывать краткосрочные колебания рынка и говорить, куда идёт цена в большинстве случаев. Сожалеем, но предсказать всё это с какой-либо достоверностью невозможно. Это всего лишь мечта.
🤫 Секрет заключается в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег трейдер заработает. Печально, но дело обстоит именно в этом. Вспомните о любой инвестиции, которую вам приходилось когда-либо совершать. Удавалось ли вам провернуть все дела за один день? Если и удавалось, то как часто? Думается, что не очень. Это потому, что универсальное правило роста, то же самое, что и универсальное правило спекуляции: для генерирования прибыли требуется время.
🧮 Это вопрос азов математики. В распоряжении внутридневного трейдера всего лишь несколько часов для того, чтобы поучаствовать в большом движении и охватить приличный профит. Тут время работает против него, поэтому выбор временного момента для открытия позиции должен быть идеальным. Права на ошибку нет.
📈 Рыночная тенденция является функцией времени, из чего следует, что чем дольше держится позиция, тем большее движение можно поймать. Внутридневные трейдеры сами себя поставили в крайне невыгодное положение, поскольку время является их врагом.
📊 Поскольку внутридневной трейдер не в состоянии поймать серьёзное движение, он может заработать крупные деньги лишь в том случае, если у него открыта большая позиция. Но с этим связана ещё одна трудность: большая позиция подчас чревата большими потерями, поэтому показатель Risk/Reward Ratio у него выглядит просто ужасно. В лучшем случае значение его убытка приблизительно равно среднему значению прибыли. Нацеливаясь на большой куш, он принимает на себя большой риск. Крупные позиции, открытые на всю котлету, рано или поздно приводят к крупному убытку и сливу депозита.
🤷🏻♂️ Заблуждения трейдеров, торгующих внутри дня — это их уверенность, что они могут предсказывать краткосрочные колебания рынка и говорить, куда идёт цена в большинстве случаев. Сожалеем, но предсказать всё это с какой-либо достоверностью невозможно. Это всего лишь мечта.
📆 КАК МЫ РАБОТАЕМ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
📊 Торговля
1, 8 и 9 мая торговля пройдёт по штатному расписанию за исключением того, что 1 и 9 мая рынок по:
🇺🇸🇷🇺 USDRUB
🇪🇺🇷🇺 EURRUB
🇨🇳🇷🇺 CNYRUB
🇹🇷🇷🇺 TRYRUB
будет закрыт ⛔️
💰 Переводы
1, 8 и 9 мая заявки на ввод и вывод обрабатываться не будут. Те платежи, исполнение которых пришлось на эти дни, исполнятся в первый рабочий день после праздников: 2 и 10 мая соответственно.
💵💴💶 Обмен валюты
На протяжении всех праздничных и выходных дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обмен валюты будет недоступен.
🦾 Клиентская поддержка и дилинг работают без изменений.
🗣 Пожалуйста, скорректируйте ваши планы исходя из расписания выше☝️
📊 Торговля
1, 8 и 9 мая торговля пройдёт по штатному расписанию за исключением того, что 1 и 9 мая рынок по:
🇺🇸🇷🇺 USDRUB
🇪🇺🇷🇺 EURRUB
🇨🇳🇷🇺 CNYRUB
🇹🇷🇷🇺 TRYRUB
будет закрыт ⛔️
💰 Переводы
1, 8 и 9 мая заявки на ввод и вывод обрабатываться не будут. Те платежи, исполнение которых пришлось на эти дни, исполнятся в первый рабочий день после праздников: 2 и 10 мая соответственно.
💵💴💶 Обмен валюты
На протяжении всех праздничных и выходных дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обмен валюты будет недоступен.
🦾 Клиентская поддержка и дилинг работают без изменений.
🗣 Пожалуйста, скорректируйте ваши планы исходя из расписания выше☝️
📍О гарантиях для клиентов российских форекс-дилеров📍
🧾 В посте от 17 апреля мы объяснили почему у клиента
🏦 Сегодня расскажем каким образом клиент
⁉️ «Да, хорошо, когда головная материнская компания Альфа-Банк; хорошо, что и stop out никогда не сможет проскальзить ниже 80% от маржи; но также хотелось бы понимать алгоритм на законодательном уровне: что будет в случае банкротства, по аналогии с банкротством банка и гарантиями со стороны АСВ для его вкладчиков?», — именно подобный вопрос нам иногда приходится слышать от клиента.
📜 Отвечаем: «Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат в случае банкротства устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У "О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров", а также внутренними документами саморегулируемой организации "Ассоциация форекс-дилеров"».
Чтобы не погружать вас в талмуды юридических текстов, ниже тезисно отобразим суть гарантий:
1️⃣ Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счёт взносов членов СРО АФД, предназначенный для осуществления компенсационных выплат, которые рассчитываются путём умножения количества членов СРО АФД на размер взноса, равный 2 000 000 RUB.
2️⃣ Сумма денежных средств, вносимая ежемесячно каждым членом СРО АФД в рамках последующих пополнений компенсационного фонда, устанавливается пропорционально определяемому на последнюю отчётную дату размеру находящихся на номинальном счёте форекс-дилера денежных средств клиентов.
3️⃣ Средства компенсационного фонда обособляются от иного имущества СРО АФД.
4️⃣ Денежные средства компенсационного фонда СРО АФД хранятся на отдельном банковском счёте.
5️⃣ Форекс-дилеру, прекратившему членство в СРО АФД, не возвращаются раннее уплаченные взносы в компенсационный фонд и проценты по ним.
Действующие форекс-дилеры:
✅ Альфа-Форекс
✅ Финам Форекс
✅ ВТБ Форекс
✅ БКС Форекс
Форекс-дилеры, лишённые лицензии ЦБ:
❌ Телетрейд групп
❌ Альпари форекс
❌ Трастфорекс
❌ Форекс клуб
❌ Фикс трейд
Форекс-дилер, сложивший с себя полномочия:
⛔️ ПСБ Форекс
6️⃣ Все форекс-дилеры несут субсидиарную ответственность по компенсационным обязательствам, т.е. осуществляют выплаты клиентам обанкротившегося форекс-дилера при нехватке средств из фонда.
🔐 Подводя итог, в очередной раз отметим, что российская регуляция в сфере розничного FOREX является уникальной для всех мировых финансовых рынков; защищающей, в первую очередь, интересы трейдера; предоставляющей ему неимоверные гарантии надёжности и сохранности средств, неограниченные никакими лимитами.
📮 P.S. Кстати, ст. 4.1 ФЗ-39 не запрещает иностранным организациям вести деятельность форекс-дилера на территории России, однако для этого им необходимо получить лицензию Банка России.
С 2014 г., как был принят этот закон в РФ, ниодна иностранная организация так и не подала даже заявки в ЦБ на желание получить лицензию
@alfa_forex
🧾 В посте от 17 апреля мы объяснили почему у клиента
российского форекс-дилера ни при каких обстоятельствах на торговом счёте не может образоваться отрицательный баланс, и что в самом худшем для него сценарии на счёте останется 80% от его маржи, не смотря ни на какие рыночные тенденции.🏦 Сегодня расскажем каким образом клиент
российского форекс-дилера защищён в случае потенциального банкротства компании. Этот вопрос зачастую приходит к нам от клиента, рассматривающего нас в качестве своего дилера для торговли на FOREX, и планирующего работать с достаточно крупными суммами. Как правило, речь идёт о клиентах А-Клуба.⁉️ «Да, хорошо, когда головная материнская компания Альфа-Банк; хорошо, что и stop out никогда не сможет проскальзить ниже 80% от маржи; но также хотелось бы понимать алгоритм на законодательном уровне: что будет в случае банкротства, по аналогии с банкротством банка и гарантиями со стороны АСВ для его вкладчиков?», — именно подобный вопрос нам иногда приходится слышать от клиента.
📜 Отвечаем: «Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат в случае банкротства устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У "О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров", а также внутренними документами саморегулируемой организации "Ассоциация форекс-дилеров"».
Чтобы не погружать вас в талмуды юридических текстов, ниже тезисно отобразим суть гарантий:
1️⃣ Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счёт взносов членов СРО АФД, предназначенный для осуществления компенсационных выплат, которые рассчитываются путём умножения количества членов СРО АФД на размер взноса, равный 2 000 000 RUB.
2️⃣ Сумма денежных средств, вносимая ежемесячно каждым членом СРО АФД в рамках последующих пополнений компенсационного фонда, устанавливается пропорционально определяемому на последнюю отчётную дату размеру находящихся на номинальном счёте форекс-дилера денежных средств клиентов.
3️⃣ Средства компенсационного фонда обособляются от иного имущества СРО АФД.
4️⃣ Денежные средства компенсационного фонда СРО АФД хранятся на отдельном банковском счёте.
5️⃣ Форекс-дилеру, прекратившему членство в СРО АФД, не возвращаются раннее уплаченные взносы в компенсационный фонд и проценты по ним.
Действующие форекс-дилеры:
✅ Альфа-Форекс
✅ Финам Форекс
✅ ВТБ Форекс
✅ БКС Форекс
Форекс-дилеры, лишённые лицензии ЦБ:
❌ Телетрейд групп
❌ Альпари форекс
❌ Трастфорекс
❌ Форекс клуб
❌ Фикс трейд
Форекс-дилер, сложивший с себя полномочия:
⛔️ ПСБ Форекс
6️⃣ Все форекс-дилеры несут субсидиарную ответственность по компенсационным обязательствам, т.е. осуществляют выплаты клиентам обанкротившегося форекс-дилера при нехватке средств из фонда.
🔐 Подводя итог, в очередной раз отметим, что российская регуляция в сфере розничного FOREX является уникальной для всех мировых финансовых рынков; защищающей, в первую очередь, интересы трейдера; предоставляющей ему неимоверные гарантии надёжности и сохранности средств, неограниченные никакими лимитами.
📮 P.S. Кстати, ст. 4.1 ФЗ-39 не запрещает иностранным организациям вести деятельность форекс-дилера на территории России, однако для этого им необходимо получить лицензию Банка России.
С 2014 г., как был принят этот закон в РФ, ниодна иностранная организация так и не подала даже заявки в ЦБ на желание получить лицензию
российского форекс-дилера 🤷🏻♂️@alfa_forex
🧾 Сегодняшний пост, в подавляющей степени, акцентирован на трейдеров, приходящих на FOREX с фондового рынка.
🧮 Разница в специфике площадок достаточно велика, но мы остановимся на принципах взимания комиссии в торговле.
💲Если фондовый брокер закладывает своё вознаграждение за совершение сделок в процент от оборота, то форекс-дилер его учитывает в спреде: разнице между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid).
🔎 Ниже покажем спред в эквиваленте к проценту от оборота по топ-10 валютным парам в Альфа-Форекс. В этом плане всегда удобно прикинуть и сравнить тарифы Альфа-Форекс с тарифами биржевых брокеров на фондовом рынке, чтобы сопоставить где в итоге дешевле обходится торговля:
1️⃣
2️⃣
3️⃣
4️⃣
5️⃣
6️⃣
7️⃣
8️⃣
9️⃣
🔟
📮 В трейдинге, как и в физике, есть своя система СИ, которая также любит точность и последовательность: сравнивать килограммы следует с килограммами, метры с метрами, а проценты с процентами, тогда и в расчётах всё будет биться.
@alfa_forex
🧮 Разница в специфике площадок достаточно велика, но мы остановимся на принципах взимания комиссии в торговле.
💲Если фондовый брокер закладывает своё вознаграждение за совершение сделок в процент от оборота, то форекс-дилер его учитывает в спреде: разнице между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid).
🔎 Ниже покажем спред в эквиваленте к проценту от оборота по топ-10 валютным парам в Альфа-Форекс. В этом плане всегда удобно прикинуть и сравнить тарифы Альфа-Форекс с тарифами биржевых брокеров на фондовом рынке, чтобы сопоставить где в итоге дешевле обходится торговля:
1️⃣
EURUSD 1.4 п. ~ 0.00636%2️⃣
GBPUSD 2.1 п. ~ 0.00833%3️⃣
USDJPY 1.8 п. ~ 0.00665%4️⃣
USDCAD 2.1 п. ~ 0.01405%5️⃣
AUDUSD 2.3 п. ~ 0.01691%6️⃣
USDCHF 2.0 п. ~ 0.01102%7️⃣
NZDUSD 2.5 п. ~ 0.01984%8️⃣
USDCNY 20 п. ~ 0.0143%9️⃣
USDRUB 15 коп. ~ 0.0961%🔟
CNYRUB 1.5 коп. ~ 0.066%📮 В трейдинге, как и в физике, есть своя система СИ, которая также любит точность и последовательность: сравнивать килограммы следует с килограммами, метры с метрами, а проценты с процентами, тогда и в расчётах всё будет биться.
@alfa_forex
📊 В трейдинге крайне важны правильные формулировки.
🕳 Убытки в торговле на FX имеет смысл описывать не только как проявление излишних эмоций, но и как доказательство некомпетентности трейдера.
😤
🪵
@alfa_forex
🕳 Убытки в торговле на FX имеет смысл описывать не только как проявление излишних эмоций, но и как доказательство некомпетентности трейдера.
😤
«Эмоции» — понятие слишком нагруженное, и потому позволяющее играть коннотациями, перекрывая один смысл другим.🪵
«Некомпетентность», в этом плане, понятие гораздо более сухое, рациональное и потому функциональное. Отсутствием или наличием эмоций в торговле компетентности не возместить.@alfa_forex
📍 О прибылях и убытках клиентов Альфа-Форекс 📍
🧾 Говоря в предыдущих постах о гарантиях законодательства, связанных с исполнением сделок и страхованием от банкротства, мы упустили немаловажный факт: требования к отчётности, публикуемой
📜 Всем нам хорошо известно о публичных компаниях (ПАО), обращающихся на биржах, и как инвесторы щепетильно относятся к финансовым отчётам и аудиторским заключениям по ним. Так вот, требования, предъявляемые к
📖 Поэтому на сайте Альфа-Форекс в разделе Раскрытие информации любой желающий может ознакомиться с ключевыми финансовыми показателями компании, включая бухгалтерскую отчётность: так, например, по итогам I-го квартала 2023 г. капитал Альфа-Форекс составил ₽1.6 млрд, при этом на 5 922 торговых счетах было заработано ₽1.18 млрд, тогда как на 3 637 торговых счетах был зафиксирован убыток в размере ₽1.44 млрд. Аналогичные показатели и ряд других можно посмотреть и сопоставить за весь период деятельности форекс-дилера на рынке.
📮 P.S. Перед публикацией сегодняшнего поста мы пытались найти подобную официальную статистику не только со стороны оффшорных FX, но и российских фондовых брокеров; увы, всё тщетно 🤷🏻♂️ тогда как открытость и прозрачность является одним из тех критериев, благодаря которым клиент делает выбор в пользу того или иного брокера/форекс-дилера.
@alfa_forex
🧾 Говоря в предыдущих постах о гарантиях законодательства, связанных с исполнением сделок и страхованием от банкротства, мы упустили немаловажный факт: требования к отчётности, публикуемой
российскими форекс-дилерами.📜 Всем нам хорошо известно о публичных компаниях (ПАО), обращающихся на биржах, и как инвесторы щепетильно относятся к финансовым отчётам и аудиторским заключениям по ним. Так вот, требования, предъявляемые к
российским форекс-дилерам, не являющимися публичными, практически один в один соответствуют компаниям, акции которых обращаются на биржах.📖 Поэтому на сайте Альфа-Форекс в разделе Раскрытие информации любой желающий может ознакомиться с ключевыми финансовыми показателями компании, включая бухгалтерскую отчётность: так, например, по итогам I-го квартала 2023 г. капитал Альфа-Форекс составил ₽1.6 млрд, при этом на 5 922 торговых счетах было заработано ₽1.18 млрд, тогда как на 3 637 торговых счетах был зафиксирован убыток в размере ₽1.44 млрд. Аналогичные показатели и ряд других можно посмотреть и сопоставить за весь период деятельности форекс-дилера на рынке.
📮 P.S. Перед публикацией сегодняшнего поста мы пытались найти подобную официальную статистику не только со стороны оффшорных FX, но и российских фондовых брокеров; увы, всё тщетно 🤷🏻♂️ тогда как открытость и прозрачность является одним из тех критериев, благодаря которым клиент делает выбор в пользу того или иного брокера/форекс-дилера.
@alfa_forex
🧾 Сегодняшний пост об одном из наиболее частом клиентском обращении в компанию
🗂 Вы можете стать квалифицированным инвестором,
если соответствуете одному из шести критериев ниже ⬇️ Присвоение этого статуса открывает вам:
Полный перечень инструментов, которые появятся позже.Максимальное кредитное плечо по каждому инструменту.📮 Прошедшему тестирование клиенту в личном кабинете, правильно ответившему на 7 вопросов о рынке FX, присваивается статус
аттестованного неквалифицированного инвестора, также предоставляющего доступ к торговле, но уже с ограниченным кредитным плечом.@alfa_forex
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 Установите личный кабинет Альфа-Форекс на свой смартфон
📱 Личный кабинет Альфа-Форекс работает на любых смартфонах, а также его не нужно теперь скачивать и обновлять.
🦾 В нём можно открывать торговые счета, проводить операции ввода/вывода средств, обмена валюты и др.
1️⃣ Инструкция для iOS
2️⃣ Инструкция для Android
@alfa_forex
📱 Личный кабинет Альфа-Форекс работает на любых смартфонах, а также его не нужно теперь скачивать и обновлять.
🦾 В нём можно открывать торговые счета, проводить операции ввода/вывода средств, обмена валюты и др.
1️⃣ Инструкция для iOS
2️⃣ Инструкция для Android
@alfa_forex
🛢 Нефть пока уверенно держится на отметках выше $70, тогда как раздрай в странах ОПЕК всё сильней и сильней набирает силу. Как долго Иран, Ирак, ОАЭ и саудиты будут наблюдать, как из-под их носа теряется рынок сбыта в Индии, Пакистане и Китае — большой интересный вопрос.
🆙 Напомним, что из всех мировых FX-брокеров и FX-дилеров в России, только Альфа-Форекс сумели не прекращать торги по рублю из-за событий в феврале 2022 г., а в последующем ещё и добавить альтернативные рублёвые инструменты в виде CNYRUB и TRYRUB, нивелировав риски 100%-й дедолларизации.
@alfa_forex
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📶 Являетесь ли вы клиентом какого-либо оффшорного FX-брокера?
Anonymous Poll
29%
1️⃣ Да, являюсь. Активно торгую в настоящее время.
42%
2️⃣ Торговал ранее, сейчас уже всё вывел и закрыл там счета.
29%
3️⃣ Никогда не связывался с оффшорами.
📶 Для дальнейшего развития форекс-индустрии в России нам необходимо ваше мнение по текущим условиям предоставления кредитного плеча.
Просим максимально честно подойти к опросу и выбрать один из нижеприведённых вариантов:
Просим максимально честно подойти к опросу и выбрать один из нижеприведённых вариантов:
Anonymous Poll
35%
1️⃣ Полностью устраивают текущие условия.
62%
2️⃣ Не устраивают. Необходимо повысить до 1:100.
3%
3️⃣ Не устраивают. Необходимо снизить до 1:30.
📌 Про успешный трейдинг с точки зрения математики
В сегодняшнем посте объясним, почему процент успешных трейдеров на финансовых рынках крайне мал, и чем это обосновано математически.
Теория вероятности рассматривает каждое событие в отдельности как независимое от предыдущих, поэтому каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность заработать или потерять будет составлять 1/2 при условии, что мы пренебрегли спредом и отрицательным свопом.
В этом случае математическое ожидание такой модели равно 0, следовательно, и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будет также стремиться к 0.
Теперь экстраполируем торговлю на равновероятностное событие, например, бросание монетки бесконечное число раз. В этой модели вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2, тогда как на определённом интервале, скажем с 1-го по 10-й или с 5 000-го по 5 900 разы бросаний может подряд выпасть орёл или решка, однако это не противоречит теории вероятности и похожую историю, но уже из реальной жизни, мы обсуждали здесь.
Так вот, успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически есть ничто иное, как кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел, что при нормальном распределении равновероятностного события и соответствует 1-3%. И от вида рынка, и размера кредитного плеча это никак не зависит.
Таким образом, на математическом языке успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции.
@alfa_forex
В сегодняшнем посте объясним, почему процент успешных трейдеров на финансовых рынках крайне мал, и чем это обосновано математически.
Теория вероятности рассматривает каждое событие в отдельности как независимое от предыдущих, поэтому каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность заработать или потерять будет составлять 1/2 при условии, что мы пренебрегли спредом и отрицательным свопом.
В этом случае математическое ожидание такой модели равно 0, следовательно, и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будет также стремиться к 0.
Теперь экстраполируем торговлю на равновероятностное событие, например, бросание монетки бесконечное число раз. В этой модели вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2, тогда как на определённом интервале, скажем с 1-го по 10-й или с 5 000-го по 5 900 разы бросаний может подряд выпасть орёл или решка, однако это не противоречит теории вероятности и похожую историю, но уже из реальной жизни, мы обсуждали здесь.
Так вот, успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически есть ничто иное, как кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел, что при нормальном распределении равновероятностного события и соответствует 1-3%. И от вида рынка, и размера кредитного плеча это никак не зависит.
Таким образом, на математическом языке успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции.
@alfa_forex
Динамика по рублю
Это открытый сантимент по всем фьючерсным контрактам USDRUB. Примечательно здесь то, как ведут себя корпораты (юридические лица), так как именно по ним сосредоточен основной объём торгов.
Тенденцию увеличения совокупной "короткой" позиции во фьюче можно трактовать как сигнал о том, что корпораты активно хеджируют риски, то есть рост шорта во фьюче говорит, что на споте у них же происходит наращивание лонга по USDRUB и наоборот.
Кто торгует рублём — берите на вооружение при принятии торговых решений, так как основной объём торгов сосредоточен сейчас именно на moex.
До февральских событий 2022 г. аналогичную тенденцию, но уже преимущественно по нерезидентам, можно было мониторить на cme.
@alfa_forex
Это открытый сантимент по всем фьючерсным контрактам USDRUB. Примечательно здесь то, как ведут себя корпораты (юридические лица), так как именно по ним сосредоточен основной объём торгов.
Тенденцию увеличения совокупной "короткой" позиции во фьюче можно трактовать как сигнал о том, что корпораты активно хеджируют риски, то есть рост шорта во фьюче говорит, что на споте у них же происходит наращивание лонга по USDRUB и наоборот.
Кто торгует рублём — берите на вооружение при принятии торговых решений, так как основной объём торгов сосредоточен сейчас именно на moex.
До февральских событий 2022 г. аналогичную тенденцию, но уже преимущественно по нерезидентам, можно было мониторить на cme.
@alfa_forex
Зарисовка по рублю
Это недельный график USDRUB. Устойчивость канала, сформировавшаяся с осени прошлого года, указывает на то, что подобные тренды на рынке быстро не ломаются.
Если кто-то и рассчитывает на разворот тренда, то для этого потребуется неимоверный фундамент.
Пока при нефти в $85 за баррель не просматривается даже локальная коррекция.
@alfa_forex
Это недельный график USDRUB. Устойчивость канала, сформировавшаяся с осени прошлого года, указывает на то, что подобные тренды на рынке быстро не ломаются.
Если кто-то и рассчитывает на разворот тренда, то для этого потребуется неимоверный фундамент.
Пока при нефти в $85 за баррель не просматривается даже локальная коррекция.
@alfa_forex
Российский форекс приносит ГК Альфа-Групп стабильный доход
Крупнейший в России форекс-дилер по количеству активных трейдеров, компания Альфа-Форекс, опубликовал недавно свою финансовую отчетность по итогам второго квартала 2023 года.
Несмотря на то, что российский рынок Форекс оказался в беспрецедентно сложной ситуации на фоне ожесточенного военного конфликта в Украине, бизнес форекс-дилера в составе банковской группы Альфа-Групп продолжает приносить стабильный доход. Читать далее.
@alfa_forex
Крупнейший в России форекс-дилер по количеству активных трейдеров, компания Альфа-Форекс, опубликовал недавно свою финансовую отчетность по итогам второго квартала 2023 года.
Несмотря на то, что российский рынок Форекс оказался в беспрецедентно сложной ситуации на фоне ожесточенного военного конфликта в Украине, бизнес форекс-дилера в составе банковской группы Альфа-Групп продолжает приносить стабильный доход. Читать далее.
@alfa_forex