Индикатор капитуляции акций США

Успели шортануть в самом низу?) 🤡

глава ЦБ Англии: экстренное QE заканчивается 14 октября. У пенсионных фондов есть 3 дня, чтобы разобраться на рынках.

ЦБ ранее обещал завершить экстренное QE 14 октября, пенсионные фонды просят продлить экстренное QE минимум до 31 октября
———————————

Рынок опять в бездну

​​✨ НОЧНОЙ ОБЗОР РЫНКА ✨

💭 На зарубежных фондовых площадках вновь преобладал сдержанный пессимизм. МВФ понизил прогноз по росту глобальной экономики на следующий год с 2,9% до 2,7%, оставив ожидания роста на текущий год без изменений, на уровне 3,2%. В МВФ также подчеркнули риски энергетического кризиса в Европе (особенно в следующем году) и призвали мировые центробанки не останавливаться с ужесточением политики. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии находились в умеренно оптимистичном настроении в основном благодаря коррекционному росту отдельных бумаг. Индикатор Мосбиржи закрепился выше 1920 пунктов, в связи с чем в ближайшие сессии вполне может стремиться к пику прошлой недели 2079 пунктов в рамках желания игроков на понижение зафиксировать прибыль. В ЕС при этом заявили, что начали работу над 9-м пакетом санкций против России, подробности которого пока неизвестны. 

♻️ ФЬЮЧЕРСЫ В 23.00:

🟢US 30 +0,14% 
🔴S&P 500 -0,53% 
🔴Nasdaq -1,10% 
🔴Russell 2000 -0,18% 
🔴Гонконг 40 -0,78% 
🔴Китай H-Shares -0,78% 
🟢S&P 500 VIX +2,63% 
🟢РТС +0,08%   
🟢Мосбиржа +1,69%

⚡️ К ВЕЧЕРНИМ НОВОСТЯМ:

1️⃣ $META ПРЕДСТАВИЛА ГАРНИТУРУ QUEST PRO СМЕШАННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

2️⃣ $MSFT БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВА META QUEST $META В MESH FOR TEAMS

3️⃣ Mastercard и Visa разработают технологию криптовалютных транзакций в партнерстве с криптостартапом MinePlex.

4️⃣ Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали в ноябре

5️⃣ Snap и Google расширяют сотрудничество

6️⃣ БКС приостановит вывод евро, а также введет дополнительную комиссию в размере 3% от суммы вывода за переводы долларов США и фунтов стерлингов.

😉 ДОБРОЙ НОЧИ, ДРУЗЬЯ!

​​☀️ УТРО, ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ ☀️

❗️Внешний фон перед открытием российских торгов сложился позитивный. Рынок РФ сегодня может продолжить повышение, в дальнейшем перейдя в "боковик". Вышедшая утром статистика не добавляет оптимизма. Промпроизводство в Великобритании в августе снизилось на 1,8% к июлю, что хуже прогноза. Накануне ключевые российские фондовые индикаторы выросли. Индекс МосБиржи поднялся по итогам основной сессии на 1,69% до 1949,46 пункта, закрыв "гэп" понедельника, индекс РТС прибавил 0,08% до 964,67 пункта. Разница в динамике индексов обусловлена ростом курса доллара к рублю. Также ожидаем протокол заседания FOMC, состоявшегося 20-21 сентября. В "минутках" могут быть сигналы о том, как ФРС США намерена продолжать борьбу с инфляцией. Кроме того будет опубликован сентябрьский индекс цен производителей. Из числа корпоративных событий ожидается квартальный отчет PepsiCo.

✅ НОВОСТИ РЫНКА:

🔸 Байден:
Саудовскую Аравию ждут последствия за решение сократить нефтедобычу.

🔸 Мосбиржа исключила акции Meta из списка бумаг, допущенных к торгам.

🔸 Intel планирует увольнения на фоне падения спроса на ПК

🔸 Обнаружена утечка на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Польше - основном маршруте поставок нефти в Германию.

🔸 Курс доллара к иене вырос до рекордного значения с 1998 года.

🔰 ФЬЮЧЕРСЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ:

🟢US 30 +0,42%
🟢S&P 500 +0,47%
🟢Nasdaq +0,63%
🟢Russell 2000 +0,64%
🔴Гонконг 40 -0,07%
🟢Китай H-Shares +0,85%
🔴S&P 500 VIX -1,75%
🔴РТС -0,08%
🟢Мосбиржа +0,83%

Netflix (NFLX) вчера: -6.82%

- Bank of America подтвердил снижение рейтинга компании: версия подписки с рекламой по-прежнему рассматривается как поспешность

Крутят как хотят акциями 🤡

США - проминфляция PPI (сент)
м/м = +0.4% (пред -0.2%)
г/г = +8.5% (пред +8.7%)

Крипто Биржи

Брифинг США-РФ

⚡️СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta* к 14 ноября, говорится в сообщении торговой площадки. Это связано с признанием компании экстремистской организацией. Ограничение пройдет в 3 этапа:

С 13 октября. Инвесторам недоступны короткие продажи.

С 9 ноября. С 9 ноября сделки для частных инвесторов будут проводиться до 22:00 мск. Кроме 9 ноября акции торгуются с 15:30 мск до 01:45 мск.

11 ноября. Последний день торгов в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов.

*Признана в России экстремистской организацией и запрещена

​​🟦 В КОНЦЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ, МЫСЛИ ПО РЫНКУ 🟦

🌏 МосБиржа закрылась в небольшом плюсе. По рынку США - Индекс ИЦП является одним из показателей инфляции, за которыми наблюдают инвесторы вместе с ФРС. Поэтому если инфляция останется высокой, центральный банк с большей вероятностью продолжит свой агрессивный путь повышения процентных ставок, чтобы вернуть ее под контроль. Это означает, что ставки будут продолжать расти и могут оставаться высокими дольше, чем ожидают рынки, что безусловно влияет на акции. Завтра ожидаем данные по индексу потребительских цен.

🔷 НОВОСТИ ЗА ВЕЧЕР:

⚡️ БКС с 14 октября перестанет принимать евро в качестве обеспечения по маржинальным сделкам.

⚡️ США предлагали Саудовской Аравии на месяц отложить принятие решения ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти, но в ответ получили решительное "нет"

⚡️ Байден обостряет вражду с Саудовской Аравией, предупреждая о "последствиях" сокращения добычи нефти в координации с Россией.

⚡️ Путин: Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые введут ограничение цен

⚡️ СПБ биржа до 14 ноября свернет операции с акциями Meta

⚡️ Минутки с заседания FOMC: большинство членов ФРС выступают за дальнейшее повышение ставки и затем за "продержание" ставки на высоком уровне на протяжении определенного времени

⚡️ Merck и Moderna начнут разработку вакцины против рака

🔷 ФЬЮЧЕРСЫ НА ЗАКРЫТИИ:

🟢US 30 +0,11%
🔴S&P 500 -0,11%
🟢Nasdaq +0,13%
🟢Russell 2000 +0,01%
🔴Гонконг 40 -0,53%
🔴Китай H-Shares -0,70%
🔴S&P 500 VIX -1,91%
🔴РТС -1,05%
🟢Мосбиржа +0,11%

😴 ДО ЗАВТРА!

Ещё одна из причин из-за чего растёт курс.

Возможная причина бэквордации между курсом на споте и фьючерсом на Срочном рынке это недостаток долларов в системе - это видно по ставкам РЕПО. Кредит в долларах взлетел в цене. Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Именно разница между ставкой в рублях и долларе и определяет контанго ( нормальный рынок ) или бэквордацию ( фьючерс дешевле курса ) в текущей ситуации. 
Подобная картина уже была на рынке в феврале 2022 года, когда резко вырос курс доллара к рублю.
При снижении ставки РЕПО в долларах мы можем увидеть и снижение спотового курса USDRUB или рост фьючерса и его движение к спотовому курсу. 
То есть, текущий рост курса больше связан с недостатком долларов или закрытием кредит в долларах в системе #Мосбиржа, после массового сброса долларов в ожидании санкций в отношении НКЦ.

Санкций не ввели, а последствия возникли.

Германия - потребинфляция CPI (сент)
м/м = +1.9% (пред +0.3%)
г/г = +10% (пред +7.9%) = рекорд

Сбер закрыл рекордное число отделений в сентябре - 527, экономия может составить 20 млрд рублей.

​📝 ЧЕТВЕРГ, ОБЗОР РЫНКА 📝

💭 Из опубликованного вчера вечером протокола сентябрьского заседания FOMC следует, что некоторые члены Комитета подумывали о снижении темпов повышения ставок. Эта информация спровоцировала некоторый рост рынка акций США, который, однако, был быстро отыгран. Сегодня в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции за сентябрь. Это последний из двух важнейших пакетов данных (после пятничной статистики по рынку труда), которые ФРС получит до решения по ставкам 2 ноября. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность ее очередного повышения на 75 б.п. на заседании FOMC 2 ноября в 84%. В дополнение США рассматривают возможность полного запрета импорта российского алюминия.

📈 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

💉 $MRK использовала опцион на совместную с Moderna $MRNA разработку и коммерциализацию персонализированной противораковой вакцины

🏦 Сбербанк закрыл в сентябре рекордное с 2006 года число отделений - более 520.

⭕️ Чиновники ФРС будут продолжать повышать ставки до тех пор, пока цены не начнут снижаться.

💰 СПБ Биржа с 17 октября 2022 года начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам.

⚠️ Индустрию производителей полупроводников и чипов США ждет большой удар от новых ограничений со стороны США в отношении Китая.

🛢 Страны G7 призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти

🇷🇺 Новатэк сумел нивелировать все санкционные риски для проектов и перенаправил экспортные потоки

📌 ФЬЮЧЕРСЫ 10.20:


🟢US 30 +0,15% 
🟢S&P 500 +0,12% 
🔴Nasdaq -0,01% 
🔴Russell 2000 -0.11% 
🔴Гонконг 40 -1,63% 
🔴Китай H-Shares -2,19% 
🟢S&P 500 VIX +0,18% 
🟢РТС +0,98% 
🔴Мосбиржа -0,33%

СПБ Биржа* допустит к торгам 100 иностранных ETF в ближайшее время.

Биржа может обменяться замороженными активами на $300 млн с иностранным инвестором. «У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии. Примерно на $300 млн мы разблокируем клиентских активов. На следующей неделе объявим о том, как это будет происходить», — сказал Роман Горюнов, добавив, что речь идет примерно о 10% от заблокированных ранее активов.