Угроза нарастает
"Американские санкции в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих граждан США, а также европейцев" - замглавы МИД России Александр Панкин.
РФ оставляет за собой право на зеркальные и пропорциональные ответные меры.
Чаще всего подобные заявления звучат не на пустом месте, а тогда, когда ситуация начинает накаляться.
Возможно речь идет об 👉 этом
@finascop
"Американские санкции в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих граждан США, а также европейцев" - замглавы МИД России Александр Панкин.
РФ оставляет за собой право на зеркальные и пропорциональные ответные меры.
Чаще всего подобные заявления звучат не на пустом месте, а тогда, когда ситуация начинает накаляться.
Возможно речь идет об 👉 этом
@finascop
МТС vs ADR МТС
После новости о возможном делистинге с американского рынка, акции МТС упали в пятницу на 2.6%, а уже после закрытия торгов на Мосбирже падение ADR в USA продолжилось с утроенной силой. В итоге -8.2%!. Т.е разница между Москвой и Нью-Йорком составила 5.6%. (см график ниже) 👇 Ждем гэп вниз и дополнительную информацию от компании.
@finascop
После новости о возможном делистинге с американского рынка, акции МТС упали в пятницу на 2.6%, а уже после закрытия торгов на Мосбирже падение ADR в USA продолжилось с утроенной силой. В итоге -8.2%!. Т.е разница между Москвой и Нью-Йорком составила 5.6%. (см график ниже) 👇 Ждем гэп вниз и дополнительную информацию от компании.
@finascop
IMOEX vs BOVESPA
Всю прошедшую неделю российский фондовый рынок (IMOEX) торговался в контексте остальных мировых рынков, невзирая ни на что другое. Особенно сильная корреляция прослеживалась с бразильской BOVESPA, при чем бразильский рынок всю дорогу выступал опережающим индикатором для российского. (см график ниже)👇
Исходя из установившейся закономерности, IMOEX должен начать неделю ростом/отскоком в пределах 1%, как это произошло в Бразилии в пятницу вечером. Если этого не произойдет, то значит корреляция нарушается и на первый план выходят санкционные риски, со всеми вытекающими последствиями.
@finascop
Всю прошедшую неделю российский фондовый рынок (IMOEX) торговался в контексте остальных мировых рынков, невзирая ни на что другое. Особенно сильная корреляция прослеживалась с бразильской BOVESPA, при чем бразильский рынок всю дорогу выступал опережающим индикатором для российского. (см график ниже)👇
Исходя из установившейся закономерности, IMOEX должен начать неделю ростом/отскоком в пределах 1%, как это произошло в Бразилии в пятницу вечером. Если этого не произойдет, то значит корреляция нарушается и на первый план выходят санкционные риски, со всеми вытекающими последствиями.
@finascop
Дойче банк
Дойче банк разместил 3-х летние бонды номинированные в долларах. Для достижения этого результата, банку пришлось переплатить 255 базисных пунктов выше benchmark ставки. -BBG
В этом году среди европейских банков дороже за привлечение денег платили только Danske bank и Unicredit.
Столь высокая премия к рынку говорит об очень настороженном отношении мировых инвесторов к финансовому положению банка. Это хорошо заметно по динамике CDS (страховка от дефолта, чем выше ее цена, тем вероятнее наступление дефолта), которая торгуется близко к максимумам за несколько лет, значительно обгоняя по этому показателю Commerzbank. (см график ниже)👇
Примечательно, что такое положение вещей с Дойче банком происходит на 10-летнем максимуме экономического цикла!
А что же будет, когда цикл развернется...... ? 🤔😱
ДБ в таком положении находится уже не первый год и выкарабкаться никак не получается. Подробнее о динамики акций банка 👉тут
Ситуация в развитии...
@finascop
Дойче банк разместил 3-х летние бонды номинированные в долларах. Для достижения этого результата, банку пришлось переплатить 255 базисных пунктов выше benchmark ставки. -BBG
В этом году среди европейских банков дороже за привлечение денег платили только Danske bank и Unicredit.
Столь высокая премия к рынку говорит об очень настороженном отношении мировых инвесторов к финансовому положению банка. Это хорошо заметно по динамике CDS (страховка от дефолта, чем выше ее цена, тем вероятнее наступление дефолта), которая торгуется близко к максимумам за несколько лет, значительно обгоняя по этому показателю Commerzbank. (см график ниже)👇
Примечательно, что такое положение вещей с Дойче банком происходит на 10-летнем максимуме экономического цикла!
А что же будет, когда цикл развернется...... ? 🤔😱
ДБ в таком положении находится уже не первый год и выкарабкаться никак не получается. Подробнее о динамики акций банка 👉тут
Ситуация в развитии...
@finascop
Странность
Рынок сегодня:
1) Конгресс USA отложил слушания по санкциям в отношении РФ и других стран на неопределенный срок
2) Нефть выросла
3) На рынках RISK ON
4) ЦБ РФ рапортует о значительных притоках иностранных инвестиций в ОФЗ, акции и тд
5) Рубль укрепляется к бивалютной корзине
В сухом остатке: российский рынок накрыла волна позитива, а на рынке госдолга (RGBI, ОФЗ) уже второй день подряд идет слив! (см график ниже) 👇 Ну ладно еще вчера, понять можно, ждали санкций. А что случилось сегодня?🤷♂️
Странно? Ну очень странно! Либо это какая-та техническая фиксация прибыли/убытка со стороны крупного банка/фонда, либо нам что-то не договаривают, о чем широкой публике объявят несколько позже...
@finascop
Рынок сегодня:
1) Конгресс USA отложил слушания по санкциям в отношении РФ и других стран на неопределенный срок
2) Нефть выросла
3) На рынках RISK ON
4) ЦБ РФ рапортует о значительных притоках иностранных инвестиций в ОФЗ, акции и тд
5) Рубль укрепляется к бивалютной корзине
В сухом остатке: российский рынок накрыла волна позитива, а на рынке госдолга (RGBI, ОФЗ) уже второй день подряд идет слив! (см график ниже) 👇 Ну ладно еще вчера, понять можно, ждали санкций. А что случилось сегодня?🤷♂️
Странно? Ну очень странно! Либо это какая-та техническая фиксация прибыли/убытка со стороны крупного банка/фонда, либо нам что-то не договаривают, о чем широкой публике объявят несколько позже...
@finascop
Странность (продолжение предыдущего поста)👆
Не прошло и часа после публикации предыдущего поста, как вышли те самые новости,❗️ которые проливают свет на таинственный слив правительственных облигаций (ОФЗ).
Вы верите в подобные совпадения?🤔
@finascop
Не прошло и часа после публикации предыдущего поста, как вышли те самые новости,❗️ которые проливают свет на таинственный слив правительственных облигаций (ОФЗ).
Вы верите в подобные совпадения?🤔
@finascop
SP 500 (daily). Технический анализ.
На графике ниже👇изображен SP500 (daily) Спот. На график нанесена MA200 (двухсотдневное скользящее среднее или как ее называют "двухсотка"). Бытует мнение, что MA200 чаще всего выступает стопорным уровнем, если на рынке идет отскок и поддержкой, если идет падение. В реальности так было давно. В настоящее время, на многих ликвидных инструментах магические свойства "двухсотки" смещены на 1-1.5% выше или ниже нее. Актуальный технический расклад по SP500 тому яркое доказательство! (см ниже)👇 Из всего этого следует, что сейчас индекс может подрасти еще на 1-1.5% до уровня ~2770 -2800, где он войдет в SELL зону, из которой вероятно произойдет разворот рынка.
P.S. Если рынок заберется выше 2770-2800, то вышеизложенный сценарий видоизменяется/отменяется.
@finascop
На графике ниже👇изображен SP500 (daily) Спот. На график нанесена MA200 (двухсотдневное скользящее среднее или как ее называют "двухсотка"). Бытует мнение, что MA200 чаще всего выступает стопорным уровнем, если на рынке идет отскок и поддержкой, если идет падение. В реальности так было давно. В настоящее время, на многих ликвидных инструментах магические свойства "двухсотки" смещены на 1-1.5% выше или ниже нее. Актуальный технический расклад по SP500 тому яркое доказательство! (см ниже)👇 Из всего этого следует, что сейчас индекс может подрасти еще на 1-1.5% до уровня ~2770 -2800, где он войдет в SELL зону, из которой вероятно произойдет разворот рынка.
P.S. Если рынок заберется выше 2770-2800, то вышеизложенный сценарий видоизменяется/отменяется.
@finascop
Проекция на день грядущий
Торги на вечерней сессии FORTS оказались как никогда репрезентативными и отразили ту реальность, которая формируется под угрозой новых санкций со стороны USA.
Больше всего под раздачу попали те сектора, которые упомянуты в "санкционном" законе, т.е практически весь российский рынок😱.
Исключением стал Норникель, упавший всего на 0.3%. Компания не попала в орбиту нового закона + рост бакса - безусловное благо для любого экспортера, а для ГМК так подавно, учитывая значительную экспортную составляющую в структуре его выручки.
Судя по всему, подобная конфигурация рынка и есть проекция на день грядущий.
@finascop
Торги на вечерней сессии FORTS оказались как никогда репрезентативными и отразили ту реальность, которая формируется под угрозой новых санкций со стороны USA.
Больше всего под раздачу попали те сектора, которые упомянуты в "санкционном" законе, т.е практически весь российский рынок😱.
Исключением стал Норникель, упавший всего на 0.3%. Компания не попала в орбиту нового закона + рост бакса - безусловное благо для любого экспортера, а для ГМК так подавно, учитывая значительную экспортную составляющую в структуре его выручки.
Судя по всему, подобная конфигурация рынка и есть проекция на день грядущий.
@finascop
SP500(daily). Технический анализ. Продолжение
Как и ожидалось ранее SP500 добрался до целевого диапазона, правда пока только до его нижней части. Будет ли добой до 2800 неизвестно, но как бы там ни было, рынок вошел в зону, из которой в любой момент может начаться слив в соответствии с техническими параметрами изложенными в первом посте на эту тему.
@finascop
#мыслиВслух #наблюдение
Как и ожидалось ранее SP500 добрался до целевого диапазона, правда пока только до его нижней части. Будет ли добой до 2800 неизвестно, но как бы там ни было, рынок вошел в зону, из которой в любой момент может начаться слив в соответствии с техническими параметрами изложенными в первом посте на эту тему.
@finascop
#мыслиВслух #наблюдение
Russia то, Russia се, Russia, Russia, Russia....
Выходные проходят под флагом ежегодной мюнхенской конференции по безопасности. РФ в центре внимания.
Обвинения сыпятся по всем вопросам, начиная от сирийского баяна и заканчивая всем подряд.
Как обычно, в последние годы Россию на конференции в Мюнхене представляет министр МИДа.
На вопрос журналиста газеты Washighton Post о преступлениях Ассада в Сирии С.Лавров сказал следующее: "Что бы я вам не ответил, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите, что хотите". Красноречиво. Напоминает разговор слепого с глухонемым.
Bloomberg так же в тренде: Russia то, Russia се, Russia, Russia, Russia, Russia.....😱 (см ниже👇)
Теперь еще ко всем Сириям, Украинам, Скрипалям добавляется история с арестом основателя Baring Vostok.
В общем и целом градус напряженности в геополитике не уменьшается.
Российский рынок во многом адаптировался к подобной обстановки. Тем не менее ситуация очень далека от нормальной и рано или поздно это все аукнется.
@finascop
Выходные проходят под флагом ежегодной мюнхенской конференции по безопасности. РФ в центре внимания.
Обвинения сыпятся по всем вопросам, начиная от сирийского баяна и заканчивая всем подряд.
Как обычно, в последние годы Россию на конференции в Мюнхене представляет министр МИДа.
На вопрос журналиста газеты Washighton Post о преступлениях Ассада в Сирии С.Лавров сказал следующее: "Что бы я вам не ответил, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите, что хотите". Красноречиво. Напоминает разговор слепого с глухонемым.
Bloomberg так же в тренде: Russia то, Russia се, Russia, Russia, Russia, Russia.....😱 (см ниже👇)
Теперь еще ко всем Сириям, Украинам, Скрипалям добавляется история с арестом основателя Baring Vostok.
В общем и целом градус напряженности в геополитике не уменьшается.
Российский рынок во многом адаптировался к подобной обстановки. Тем не менее ситуация очень далека от нормальной и рано или поздно это все аукнется.
@finascop
Не верю своим глазам👀, на грани фантастики.❗️ Теперь главное не превратить прорывную инициативу в фарс!
@finascop
@finascop
Венесуэла. В шаге от войны. Нефть и золото - бенефициары
Трапм очень конкретно предупредил венесуэльских военных, поддерживающих Мадуро: "you will find no safe harbor, no easy exit and no way out. You’ll lose everything". (У вас не будет безопасного укрытия, не будет легкого пути к отступлению и вообще не будет выхода. Вы потеряете все).
3 февраля Мадуро распорядился мобилизовать 2 млн (!) ополченцев и интегрировать их в состав регулярной армии. Если Трамп не блефует (как в случае с Северной Кореей) и дело дойдет до реальных военных действий, Мадуро и Ко будет очень сложно противостоять американской коалиции, учитывая расстановку сил в регионе (см ниже👇).
Цены на золото и нефть, растущие во многом благодаря более мягкой монетарной политике ведущих ЦБ мира, получают еще и дополнительную поддержку от венесуэльского обострения. Разумеется, и тот и другой актив не отлипают от своих максимальных значений за несколько месяцев. До тех пор пока эти два сильных фактора не потеряют свою актуальность, с очень высокой долей вероятности стоимость золота и нефти продолжит увеличиваться.
Ситуация в развитии....
@finascop
Трапм очень конкретно предупредил венесуэльских военных, поддерживающих Мадуро: "you will find no safe harbor, no easy exit and no way out. You’ll lose everything". (У вас не будет безопасного укрытия, не будет легкого пути к отступлению и вообще не будет выхода. Вы потеряете все).
3 февраля Мадуро распорядился мобилизовать 2 млн (!) ополченцев и интегрировать их в состав регулярной армии. Если Трамп не блефует (как в случае с Северной Кореей) и дело дойдет до реальных военных действий, Мадуро и Ко будет очень сложно противостоять американской коалиции, учитывая расстановку сил в регионе (см ниже👇).
Цены на золото и нефть, растущие во многом благодаря более мягкой монетарной политике ведущих ЦБ мира, получают еще и дополнительную поддержку от венесуэльского обострения. Разумеется, и тот и другой актив не отлипают от своих максимальных значений за несколько месяцев. До тех пор пока эти два сильных фактора не потеряют свою актуальность, с очень высокой долей вероятности стоимость золота и нефти продолжит увеличиваться.
Ситуация в развитии....
@finascop
IMOEX vs Bovespa
Два рынка, на протяжении всего растущего цикла (с 25.12.2018), идущие ноздря в ноздрю несколько разошлись. (см график ниже)👇
Bovespa после незначительного отката, вновь подходит к историческим максимумам, а в РФ - история с Baring Vostok пугает инвест сообщество. Как следствие этого, тревожные ожидания разрешения вопроса и фиксация прибыли теми, кто поймал синицу и не хочет больше рисковать в ожидании журавля.
@finascop
Два рынка, на протяжении всего растущего цикла (с 25.12.2018), идущие ноздря в ноздрю несколько разошлись. (см график ниже)👇
Bovespa после незначительного отката, вновь подходит к историческим максимумам, а в РФ - история с Baring Vostok пугает инвест сообщество. Как следствие этого, тревожные ожидания разрешения вопроса и фиксация прибыли теми, кто поймал синицу и не хочет больше рисковать в ожидании журавля.
@finascop
На этой неделе ожидается очередной раунд переговоров между USA и Китаем. Важнейшим условием для прекращения торговой войны США считают отказ Пекина от девальвации юаня. - Bloomberg
Хотелось бы напомнить, что даже в самые тяжелые моменты для китайской валюты в 2016 и 2018гг Народный банк Китая не пускал курс выше 7 юаней за USD (см глобальный график ниже)👇 Судя по всему именно об этом уровне пойдет речь на переговорах.
@finascop
Хотелось бы напомнить, что даже в самые тяжелые моменты для китайской валюты в 2016 и 2018гг Народный банк Китая не пускал курс выше 7 юаней за USD (см глобальный график ниже)👇 Судя по всему именно об этом уровне пойдет речь на переговорах.
@finascop
Ближайшие перспективы SP500 сквозь призму VIX (индекс волатильности/страха)
Не так давно индекс VIX продемонстрировал вертикальный взлет (рынок падал), а затем наступило обратное движение. VIX камнем валится (рынок растет). По истории и логике жанра, после столь сильных всплесков должен наступить период успокоения/затишья. К настоящему моменту VIX только - только начинает заходить в диапазон обычной волатильности (ДОВ). Отталкиваясь от статистических данных, большую часть времени индекс проводит как раз в ДОВ.
Исходя из вышеописанного следует, что SP500, имеющий обратную корреляцию к индексу VIX, вероятней всего погрузится в низковолатильный боковой тренд на ближайшую перспективу.
@finascop
Не так давно индекс VIX продемонстрировал вертикальный взлет (рынок падал), а затем наступило обратное движение. VIX камнем валится (рынок растет). По истории и логике жанра, после столь сильных всплесков должен наступить период успокоения/затишья. К настоящему моменту VIX только - только начинает заходить в диапазон обычной волатильности (ДОВ). Отталкиваясь от статистических данных, большую часть времени индекс проводит как раз в ДОВ.
Исходя из вышеописанного следует, что SP500, имеющий обратную корреляцию к индексу VIX, вероятней всего погрузится в низковолатильный боковой тренд на ближайшую перспективу.
@finascop
Хотим поделиться интересной инициативой в пространстве Telegram: @AK47pfl.
Ребята пишут то, о чём молчат банки, брокеры и СМИ.
Многие материалы - эксклюзив от первоисточников и фондов, которые инвестируют деньги олигархов. Всё на грани секретности и конфиденциальности.
Сейчас ребята рассказывают, куда вкладывать в 2019. В прошлом году 13 из 14 идей закрылись в неплохом плюсе, поэтому будет любопытно последить.
Must have для интересующихся экономикой и инвестициями по всему миру.
https://yangx.top/AK47pfl
Ребята пишут то, о чём молчат банки, брокеры и СМИ.
Многие материалы - эксклюзив от первоисточников и фондов, которые инвестируют деньги олигархов. Всё на грани секретности и конфиденциальности.
Сейчас ребята рассказывают, куда вкладывать в 2019. В прошлом году 13 из 14 идей закрылись в неплохом плюсе, поэтому будет любопытно последить.
Must have для интересующихся экономикой и инвестициями по всему миру.
https://yangx.top/AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.
Чат: @AK47PFLCHAT
Стратегические вопросы: @dragonwoo
Реклама: @arina_promo
Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Чат: @AK47PFLCHAT
Стратегические вопросы: @dragonwoo
Реклама: @arina_promo
Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров