Уважаемые коллеги, напоминаем Вам!

Сегодня (16 октября) в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступит научный сотрудник Международного Центра Анализа и Выбора Решений Маркевич Пшемыслав.

Название доклада: Анализ многокритериальных задач в условиях неопределенности с применением аналитических весовых коэффициентов

Аннотация: Многокритериальная оптимизация является важным инструментом научного проектирования рациональной модели деятельности для достижения значимых результатов во многих сферах (экономика, информационные технологии, машиностроение и т.п.). При этом мерой сравнительной важности при рассмотрении многокритериальных задач принятия решений являются весовые коэффициенты. Значения весовых коэффициентов обычно задаются эвристическими или экспертными способами, следствием чего становится не только их субъективность, но и появление состояния неопределенности. Многоцелевой подход является одним из методов устранения такой неопределенности. Разработан метод аналитического расчета значений весовых коэффициентов на множестве рациональных решений многокритериальной задачи в многоцелевой постановке. За основу аналитического расчета взята заданная внутренняя структура частных критериев. Новый метод расчета весовых коэффициентов проверен на опыте его применения в двухкритериальной задаче улучшения эффективности эксплуатационных характеристик магистрального самолета. Перспективность предложенной методологии прогнозируется исходя из исследования возможностей ее дальнейшего распространения уже на трех-(и более)-критериальные задачи.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 16 октября (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые коллеги!

Приглашаем всех заинтересованных на лекцию известнейшего профессора из Турции с мировым именем Ахмета Алкана (Sabanci University, Турция), который состоится в очном формате в НИУ ВШЭ в здании на Покровском бульваре эту пятницу, 25 октября 2024 г.

Тема доклада: Equitable stable matchings under modular assessment

Аннотация:
We address equitability and issues of social welfare in the one-to-one stable matching model. As well known, there exists a stable matching that is optimal for each side but which is infimal for the other side. Stable matchings all together, in fact, form a lattice under the group preferences of one side that is opposite to the group preferences of the other. In spite of this orderliness, locating “the middle” defies straightforward method. Here we first establish an equivalence between an ordinal condition and modular optimization on the lattice of stable matchings. This equivalence charts out a domain where equity or welfare criteria separate over individuals and appear as weights in optimization. We call the ordinal condition convexity and the domain modular. Convexity requires stable “mixtures” of matchings in a solution to also be in the solution. We next propose a novel class of equitability criteria called equity undominance and characterize the modular stable matching rules that are equity undominated. It follows from our results that the modular stable matching rules provide for clear testable implications and a wide range of specifications allowing efficient optimization.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не являетесь сотрудником НИУ ВШЭ и желаете послушать лекцию, пожалуйста сообщите об этом на почту [email protected] (Даниил Ткачев)

Дата: 25 октября 2024 г. (пятница)
Время: 14:00 – 16:00 (Москва)Место: Покровский бульвар, д. 11, аудитория R201
Формат: очный
Рабочий язык: английский
Контактное лицо: Даниил Ткачев ([email protected])

Уважаемые коллеги!

С 28 по 30 октября Международный Центр Анализа и Выбора Решений НИУ ВШЭ проводит Осеннюю школу «Advances in Decision Analysis» c участием сотрудников Международного центра анализа и Выбора решений и известнейших ведущих зарубежных специалистов таких как

Эрик Маскин (Лауреат Нобелевской премии по экономике, Гарвардский университет (США), НИУ ВШЭ (Россия))
Мишель Грабиш (Парижский университет 1 Пантеон Сорбонна, Франция)
Ахмет Алкан (Университет Сабанчи, Турция)
Арунава Сен (Индийский статистический институт, Индия)
Владимир Макаренков (Университет Квебека, Канада)
Марио Гуаррачино (Университет Кассино (Италия), НИУ ВШЭ (Россия))
Джангир Джангиров (Старший вице-президент, Сбер, Россия)
Андрей Вашевник (Старший управляющий директор – директор управления, Сбер, Россия)

Приглашаем всех желающих принять участие в работе Осенней школы!
Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://www.hse.ru/DeCAn/polls/979126555.html
С более подробной информацией и программой мероприятия Вы можете ознакомиться на странице Осенней школы, перейдя по ссылке: https://www.hse.ru/DeCAn/Advances_in_Decision_Analysis_2024

Хорошего Вам дня!

С уважением,
Даниил Ткачев
Секретарь Осенней школы

Рубрика "Мероприятия"

20 ноября в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступит ведущий научный сотрудник Института Проблем Управления РАН (ИПУ РАН) Дмитрий Алексеевич Губанов.

Название доклада: Моделирование динамики мнений в социальных сетях: подход к исследованию

Аннотация: Социальные сети представляют собой активные структуры, в которых информационные взаимодействия между участниками влияют на мнения в сети. 
В докладе рассматриваются модели, описывающие динамику мнений в социальных сетях, затрагиваются вопросы информационного управления, 
а также приводятся примеры конкретных исследований мнений пользователей в онлайновых социальных сетях.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 20 ноября (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые коллеги,

не так давно на ФЭН прошла Осенняя школа «Теория принятия решений, и другие вопросы современной прикладной математики в экономике, предложенные в занимательной и доступной форме для старшеклассников».
Теперь все лекции и семинары можно посмотреть в записи в официальном сообществе Факультета экономических наук ВКонтакте!

Записи доступны по ссылке: https://vk.com/video/playlist/-103969556_5

Уважаемые коллеги, напоминаем

20 ноября (завтра) в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступит ведущий научный сотрудник Института Проблем Управления РАН (ИПУ РАН) Дмитрий Алексеевич Губанов.

Название доклада: Моделирование динамики мнений в социальных сетях: подход к исследованию

Аннотация: Социальные сети представляют собой активные структуры, в которых информационные взаимодействия между участниками влияют на мнения в сети.
В докладе рассматриваются модели, описывающие динамику мнений в социальных сетях, затрагиваются вопросы информационного управления,
а также приводятся примеры конкретных исследований мнений пользователей в онлайновых социальных сетях.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 20 ноября (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!

Рубрика "Мероприятия"

18 декабря в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступят младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Сергей Владимирович Бондарьков и ассоциированный профессор Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Дмитрий Анатольевич Скугаревский

Название доклада: Нефинансовая информация улучшает предсказание банкротств: применение закона Бенфорда и данных о литигации

Аннотация: Модели предсказания банкротства традиционно опираются на бухгалтерские отчеты компаний. Однако известно, что фирмы могут манипулировать отчетами — и одним из стимулов к этому может быть как раз плохое состояние дел. Мы относимся к этой проблеме, добавляя в модель новые предикторы: соответствие первых цифр значений в бухгалтерских отчетах закону Бенфорда и число не связанных с банкротством судебных разбирательств, в которые вовлечена фирма. Отклонения от закона Бенфорда могут указывать на манипуляции с данными, в то время как участие в судах может сигнализировать, что компания испытывает сложности с выполнением обязательств. Наше моделирование на панели из 2 миллионов российских компаний в 2012–2018 годах показывает, что судебные переменные имеют предсказательную способность, сопоставимую с традиционными финансовыми коэффициентами как для крупных компаний, так и для малых и средних предприятий (МСП). Меры соответствия закону Бенфорда, против ожиданий, не добавляют почти ничего к качеству модели. Чтобы приблизить практическую ценность предлагаемых улучшений, мы оцениваем ожидаемую максимальную прибыль (ОМП) кредиторов от использования модели, в которой к традиционным финансовым коэффициентам добавлены судебные переменные. В случае с кредитованием компаний, не относящихся к малому и среднему бизнесу (МСП), ОМП в 2018 году составила бы 845 миллионов долларов. В случае с МСП — лишь 14 миллионов, что ставит под сомнение целесообразность инвестиций в улучшение моделей банкротства для этого сегмента.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 18 декабря (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!

Рубрика "Мероприятия"

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XXV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (XXV ЯМНК), которая будет проходить с 15 по 18 апреля 2025 года в Москве, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Доклады на конференции будут представлены в следующих тематических секциях:
«Экономика»
«Человеческий капитал и общество»
«Инструментальные методы и модели в менеджменте и общественных науках»
«Форсайт исследования»
«Международные отношения»
Срок приема заявок на участие в конференции с докладом – 20 января 2025 г.
Подать заявку на участие в качестве слушателя можно: для граждан РФ – до 10 апреля 2025 г., для граждан иностранных государств – до 10 марта 2025 г.

С более подробной информацией о конференции, а также зарегистрировать свой доклад Вы можете на официальном сайте конференции: https://conf.hse.ru/2025/#instrummethod

Ждем Вас на Апрельке!

Просим Вас также разослать данную информацию всем заинтересованным коллегам!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляем Вас с наступающим новым годом! Желаем здоровья, удачи и правильных решений в Новом 2025 году!
Сотрудники Факультета экономических наук присоединяются к нашим поздравлениям!
https://vkvideo.ru/video-103969556_456239081

Дорогие коллеги!

Мы надеемся, что Новогодние праздники прошли у Вас прекрасно! От всей души желаем Вам здоровья и успехов в 2025 году! Начинаем мы 2025 год с рубрики "Мероприятия".

15 января (среда) в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступит младший научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ Семенова Анна Михайловна

Название доклада: Устойчивость новых индексов центральности в сетевых структурах

Аннотация: Изучение устойчивости мер центральности является одним из важнейших направлений в области сетевого анализа, поскольку в последние десятилетия появляется все больше способов для ранжирования вершин в графе. Оценка того, насколько ранжирование устойчиво к небольшим изменениям, особенно важно для работы с реальными сетями, поскольку часто работа с ними сопровождается неполнотой или небольшими искажениями в данных. В работе проводится краткий обзор существующих подходов к оценке устойчивости индексов центральности. Описываются результаты устойчивости классических и новых индексов центральности (Bundle и Pivotal индексы) к изменениям в графе (удаление и добавление ребра, удаление и добавление вершины). Результаты серии экспериментов приводятся для 7 классических сетевых структур.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 15 января (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!

Рубрика "Мероприятия"

19 февраля (среда) в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступит ведущий инженер лаборатории № 25 «Теории выбора и анализа решений им. М.А. Айзермана» Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Юрий Алексеевич Полунин

Название доклада: Анализ нелинейной динамики выручки стабильных российских компаний

Аннотация: В докладе рассматриваются закономерности динамики выручки 23943 российских компаний, существовавших с 2003 по 2022 годы. Анализ проводится с использованием двух типов моделей, связанных между собой. Нелинейные аппроксимирующие модели на базе отображений используется для последовательного анализа коротких временных интервалов. Модели регрессионного анализа, описывают динамику «в целом» на протяженных временных интервалах. Динамика выручки компаний в моделях рассматривается как заполнение рыночной ниши и связана с ее размерами, которые рассматриваются как ресурсы развития. Структура моделей позволяет определять значения параметров на основании эмпирических данных. Формирование моделей регрессионного анализа происходит путем преобразования аппроксимирующих моделей, что позволяет трактовать значения коэффициентов регрессионных моделей в категориях нелинейной динамики. Выявлены годы, когда динамика выручки групп компаний оказывается взаимосвязанной и для этих моментов показано, что общие ресурсы развития перераспределяются к крупным компаниям. Дальнейший анализ проводится с учетом как темпов изменения выручки компаний в период посткризисной перестройки российской экономики с 2010 по 2014 годы, так и в зависимости от размеров компаний. Показано, что при одинаковых темпах изменения выручки подгрупп компаний дальнейшие траектории процессов их развития определяются размерами компаний. Регрессионные модели, описывающие «в целом» динамику выручки подгрупп компаний, представляют общие закономерности, полученные статистическими методами, и обобщают ранее полученные результаты.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 19 февраля (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!

Директор Международного Центра Анализа и Выбора Решений Алескеров Фуад Тагиеивич, а также Старшие научные сотрудники Мячин Алексей Леонидович и Якуба Вячеслав Иванович опубликовали статью "Tunnel Clustering Method" в журнале "Доклады Российской Академии Наук. Математика, информатика, процессы управления" (WoS, Scopus (Q2), список B журналов НИУ ВШЭ).
В своей статье авторы предлагают новый метод быстрого анализа паттернов многомерных числовых данных - туннельная кластеризация. Основными его преимуществами являются относительно низкая вычислительная сложность, эндогенное определение состава и количества кластеров, а также высокая степень интерпретируемости конечных результатов. Авторы представляют описания трех различных вариаций: с фиксированными гиперпараметрами, адаптивная версия и комбинированный подход. Помимо этого, авторы рассматривают три фундаментальных свойства туннельной кластеризации. Практические приложения были продемонстрированы на синтетических наборах данных, содержащих 100000 объектов, а также на классических эталонных наборах данных.

От всей души поздравляем коллег с публикацией в журнале высокого уровня!
Желаем дальнейших научных успехов и побед!

Рубрика "Мероприятия"

19 марта (среда) в 16:30 по Москве состоится очередное заседание Общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". На семинаре выступит младший научный сотрудник МЦАВР НИУ ВШЭ Иванов Александр Александрович

Название доклада: Коалиционное манипулирование процедур агрегирования: алгоритмы и результаты

Аннотация: Коалиционное манипулирование - это ситуация, когда группа участников записывает в бюллетень неискренние предпочтения, чтобы добиться лучшего для себя результата процедуры агрегирования. Мы рассматриваем модель коалиционного манипулирования для случаев 3, 4 и 5 альтернатив для различных процедур агрегирования. Рассматривается модель множественного выбора, когда допускаются ничьи в процедурах агрегирования. Рассматриваются различные индексы манипулируемости. Мы приводим алгоритмы для эффективной вычислительной оценки степени манипулируемости процедур агрегирования, а также результаты исследования, в том числе, сравнение процедур агрегирования по степени манипулируемости.

Семинар состоится в онлайн формате на платформе Zoom 19 марта (среда) в 16:30 по Москве.

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177

Приглашаем всех желающих!